Тестер работает корректно ? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ренат добрый день. Коментарии будут ? :)))
Если прилагаемая Вами картинка повторится, тогда добро пожаловать опять сюда с выкладками, но уже по корректным данным.
Но предварительно сделайте ВСЕ что я написал выше именно в такой последовательности и не пропуская ни одного шага.
Тогда думаю Ренат все же смягчится и рассмотрит Вашу ситуацию. :) Но велика вероятность что и ситуации-то не будет. :)
Хорошо...спасибо..попробую...:))))
Думаю, чтобы перевести разговор в конструктивное русло Вам следует взять Альпари-шные МИНУТКИ, далее СТЕРЕТЬ ВСЕ HST-файлы интересующей валютной пары из истории, положить туда ТОЛЬКО историю скачаных минуток, запустить терминал в отключенном от интернета режиме, сконвертировать скриптом ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ таймфреймы из минутного. Потом переключайтесь наздоровье на дневки и тестируйте по ПОЛНОСТЬЮ АДЕКВАТНОЙ ИСТОРИИ.
Если прилагаемая Вами картинка повторится, тогда добро пожаловать опять сюда с выкладками, но уже по корректным данным.
Но предварительно сделайте ВСЕ что я написал выше именно в такой последовательности и не пропуская ни одного шага.
Тогда думаю Ренат все же смягчится и рассмотрит Вашу ситуацию. :) Но велика вероятность что и ситуации-то не будет. :)
Дело сейчас не в профитности или работоспособности стратегии (можно гонять любой пример из стандартных лишь бы он дожил до конца года, или любого эксперта, который сделок не открывает) - причина в подходе к моделированию движения цены. Если количество тиков совпадает, то и качество моделирования должно быть максимальное, как минимум не уменьшаться с увеличением истории.
Вобщем, у меня есть предположение из-за чего это происходит.
Могу конечно ошибаться, но, по моим предположениям, причина в неверном подходе к формированию файлов истории. Если интересно и это стоит того - продолжу тему. Возможно у Вас другие соображения и все так и должно быть ?
Успехов.
С уважением, Владислав.
'Оценка качества моделирования минутных данных'
Если смотреть файл минутной истории, то можно заметить, что минимальным тиковым объемом на минутках есть 1. И она появляется когда все четыре цены у бара (опен, хай, лоу, клозе) одинаковы. С моей точки зрения это не корректно поскольку здесь могут быть два случая :
1. Клозе предыдущего бара равен этой цене и следовательно тиковое движение, которое привело к изменению цен до данного уровня уже учтено в тиковом объеме предыдущего бара, тогда значение тикового объема текущего бара должно быть равно 0.
2. Клозе предыдущего бара не равно этой цене - значит тик пришел во время смены бара, следовательно он не учтен в тиковом объеме предыдущего бара и должен быть учтен в текущем баре и тогда значение тикового объема текущего бара должно быть равно 1.
Тогда при формировании баров старших тф операция сложения тиковых объемов будет давать более правильный результат.
Сейчас же первый случай явно не учитывается.
Возможно это поможет повысить качество работы тестера и не нужно будет оценивать качество моделирования взвешенными коэффициентами ?
Успехов.
С уважением, Владислав.
С моей точки зрения это не корректно поскольку здесь могут быть два случая :
1. Клозе предыдущего бара равен этой цене и следовательно тиковое движение, которое привело к изменению цен до данного уровня уже учтено в тиковом объеме предыдущего бара, тогда значение тикового объема текущего бара должно быть равно 0.
2. Клозе предыдущего бара не равно этой цене - значит тик пришел во время смены бара, следовательно он не учтен в тиковом объеме предыдущего бара и должен быть учтен в текущем баре и тогда значение тикового объема текущего бара должно быть равно 1.
С моей точки зрения это не корректно поскольку здесь могут быть два случая :
1. Клозе предыдущего бара равен этой цене и следовательно тиковое движение, которое привело к изменению цен до данного уровня уже учтено в тиковом объеме предыдущего бара, тогда значение тикового объема текущего бара должно быть равно 0.
2. Клозе предыдущего бара не равно этой цене - значит тик пришел во время смены бара, следовательно он не учтен в тиковом объеме предыдущего бара и должен быть учтен в текущем баре и тогда значение тикового объема текущего бара должно быть равно 1.
И потом, что значит нормально ? Вы проверяли ?
Вот по моему мнению проблема : при РАЗНЫХ исходных получаем ОДИНАКОВУЮ запись для истории. Согласен, что это может не иметь решающего значения, но, по моему мнению опять же, вопрос требует более пристального рассмотрения, чем простое отмахивание - типа "все нормально" ....
Раз 1 стоит, значит и должен быть тик. Не заполняет МТ временные дыры, а бары пропускает. Еще раз пишу, если тика не было (т.е. изменения цены) МТ не рисует нового бара!
Могу только предположить, что если был период офф квоте, то при появлении котировок брокер может дать тик с тойже ценой. Но это только догадки.