Правила тестирования экспертов
Alfa писал (а):
Предлагаю создать писаные правила тестирования экспертов.
То, что знаю я:
1. Тестирование нужно проводить с постоянным лотом: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
2. Эксперт считается хорошим если матожидание больше 15: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
3. Желательно протестировать отдельно короткие и длинные позиции: предлагал Roch (не помню где).
Предлагайте опровергайте, дополним и перепишем.
Я так предполагаю, что можно описать не только правила тестирования, но и правила использования статистических данных, полученных на тестах, чтобы оценить эксперта. А можно создать дополнительную ветку.
Предлагаю создать писаные правила тестирования экспертов.
То, что знаю я:
1. Тестирование нужно проводить с постоянным лотом: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
2. Эксперт считается хорошим если матожидание больше 15: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
3. Желательно протестировать отдельно короткие и длинные позиции: предлагал Roch (не помню где).
Предлагайте опровергайте, дополним и перепишем.
Я так предполагаю, что можно описать не только правила тестирования, но и правила использования статистических данных, полученных на тестах, чтобы оценить эксперта. А можно создать дополнительную ветку.
1. А если изменяемый лот - это суть алгоритма Советника? Тогда с постоянным лотом нет смысла тестить.
2. При тестировании получается мат. ожидание от отрицательного до нескольких сотен... И это ни о чём не говорит. Выбирайте любой варинат. Большое мат. ожидание не исключает подгонки под историю.
3. Какой смысл тестить короткие позы отдельно от длинных, если в алгоритме Советника они сменяют друг друга в определённой последовательности. Если выкинуть половину поз, то открытие других сместиться.
Вывод прост: Правила тестирования состоят из других пунктов. ...
Alfa писал (а):
Предлагаю создать писаные правила тестирования экспертов.
То, что знаю я:
1. Тестирование нужно проводить с постоянным лотом: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
2. Эксперт считается хорошим если матожидание больше 15: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
3. Желательно протестировать отдельно короткие и длинные позиции: предлагал Roch (не помню где).
Предлагайте опровергайте, дополним и перепишем.
Я так предполагаю, что можно описать не только правила тестирования, но и правила использования статистических данных, полученных на тестах, чтобы оценить эксперта. А можно создать дополнительную ветку.
Предлагаю создать писаные правила тестирования экспертов.
То, что знаю я:
1. Тестирование нужно проводить с постоянным лотом: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
2. Эксперт считается хорошим если матожидание больше 15: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
3. Желательно протестировать отдельно короткие и длинные позиции: предлагал Roch (не помню где).
Предлагайте опровергайте, дополним и перепишем.
Я так предполагаю, что можно описать не только правила тестирования, но и правила использования статистических данных, полученных на тестах, чтобы оценить эксперта. А можно создать дополнительную ветку.
Могу добавить :
- советник должен давать стабильную прибыль каждый месяц за последние 1. 5 года ( величина прибыли может колебаться но в целом должен быть стабильный рост)
- тестировать используя минутки исключительно... ( при небольших профитах и лосах)
- на счет менять лоты или нет мне кажется это не суть важно
- лучшие результаты отсматривать в ручную приходиться ...( что бы определить постоянный рост)
- также смотреть надо на чем советник зарабатывает... что бы это были не новости... а ровный рынок белее менее.
- размер мат ожидания по моему тоже не важен
- далее надо сравнить количество и качество сделок на истории и демо !!!! ( сразу понятно достоверность)
- а потом сравнить демо и реал.
если на истории почти как на демо ..на демо как в реале... и прибыль стабильна каждый месяц.... я лично такого готов ставить на реал. ...
Единственный критерий оценки - стейт реального счета за 2-3 месяца, ну или демо накрайняк... Все остальное носит весьма приблизительный характер, для технического использования. IMHO.
Да и чему эти единые правила? Меряться результатами тестов?;)
Не могу объяснить результаты теста
Сверху стейт, снизу результат теста.
Цены открытия, закрытия (по ТР) одинаковые, время открытия/закрытия совпадает!
Почему же прибыль разная???
Вот и верь после такого тестам!
Не хватает информации. В стейтменте видно, что свопы нулевые,
а в тестере результаты показаны уже со свопами. Значит сделки
имели разную длительность, хотя и одинаковый финансовый результат
( + 95 швейцарских франков). На каком сервере производилось тестиование,
в Альпари , например, своп равен 1.11 пункта, то есть 1.11*$1/1.27=$0.87
за ночь, а тут разница $0.99.
http://www.alpari-idc.ru/ru/faq/swaps.php
http://www.alpari-idc.ru/ru/faq/swaps.php
Figar0 писал (а):
очень верное замечание.Единственный критерий оценки - стейт реального счета за 2-3 месяца,
ну или демо накрайняк... Все остальное носит весьма приблизительный
характер, для технического использования. IMHO.
Да и чему эти единые правила? Меряться результатами тестов?;)
И ещё: зачем тест на минутах, если теоретически невозможно создать советника торгующего в прибыль на минутах.
lukas1 писал (а):
И ещё: зачем тест на минутах, если теоретически невозможно создать советника торгующего в прибыль на минутах.
Это-то как раз понятно - тестирование на минутах дает 90% качество
моделирования и нивелирует возможное несовершенство искусственной
генерации тиков, что практически приравнивает его к тестированию
на демо.
И ещё: зачем тест на минутах, если теоретически невозможно создать советника торгующего в прибыль на минутах.
Понял, единые правила сделать нельзя, слишком разные стратегии,
но при этом опыт других людей поможет сэкономить массу времени.
С этим, то вы согласны?
Во что нашел Подготовка котировок для тестов на истории может кому-то поможет, мне дак точно. Спасибо автору.
Rosh:
Не хватает информации. В стейтменте видно, что свопы нулевые, а в тестере результаты показаны уже со свопами. Значит сделки имели разную длительность, хотя и одинаковый финансовый результат ( + 95 швейцарских франков). На каком сервере производилось тестиование, в Альпари , например, своп равен 1.11 пункта, то есть 1.11*$1/1.27=$0.87 за ночь, а тут разница $0.99.
http://www.alpari-idc.ru/ru/faq/swaps.php
Совершенно верно - не начислили свопы (это на ЛФ = 1.2 пункта). Не хватает информации. В стейтменте видно, что свопы нулевые, а в тестере результаты показаны уже со свопами. Значит сделки имели разную длительность, хотя и одинаковый финансовый результат ( + 95 швейцарских франков). На каком сервере производилось тестиование, в Альпари , например, своп равен 1.11 пункта, то есть 1.11*$1/1.27=$0.87 за ночь, а тут разница $0.99.
http://www.alpari-idc.ru/ru/faq/swaps.php
Но я про то что результаты реальной торговли отличаются от результатов бак-теста, как минимум на эти внешние факторы.
Типа:
- не начислили свопы,
- шпилька на графике, которую потом в истории вычищают,
- заболел сервер на пару часов,
- заболел сам и не смог дойти до компьютера,
- заболел компьютер,
- уехал в отпуск...
и т.п.
А вот тестирование на демо уже гораздо ближе к реальной торговле и позволяет определить подходит выбранная стратегия именно к твоему режиму работы/занятости и т.д.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То, что знаю я:
1. Тестирование нужно проводить с постоянным лотом: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
2. Эксперт считается хорошим если матожидание больше 15: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
3. Желательно протестировать отдельно короткие и длинные позиции: предлагал Rosh (не помню где).
Предлагайте опровергайте, дополним и перепишем.
Я так предполагаю, что можно описать не только правила тестирования, но и правила использования статистических данных, полученных на тестах, чтобы оценить эксперта. А можно создать дополнительную ветку.