Тестер MT4 – выявляем проблемы...
rceed писал (а):
И вот еще на последок...
Change Request
Заголовок: bug-report: critical error в режиме визуального тестирования
Описание: Если в процессе визуального тестирования попытаться закрыть окно, где идет тестирование, не останавливая процесса – возникает ошибка.
Попробовал закрыть окно визуального тестирования, не останавливая
процесса тестирования - у меня всё закрывается без ошибки.
И вот еще на последок...
Change Request
Заголовок: bug-report: critical error в режиме визуального тестирования
Описание: Если в процессе визуального тестирования попытаться закрыть окно, где идет тестирование, не останавливая процесса – возникает ошибка.
Что-то сомнительно. Скорее, какая-нибудь методологическая ошибка, например, "дыры" в тиковой истории, или вообще не те данные затесались.
А какие данные М1 использовались? Импортировались ли они извне
из других источников или они родные? Я сегодня самостоятельно
все перепроверю и опубликую отчет со скриншотами и экселевскими
таблицами.
По поводу падения на кнопке закрытия графика визуализации - эту ошибку мы уже исправили 19 сентября. Скачайте, пожалуйста, обновленный дистрибутив по ссылке: http://www.metatrader4.com/files/mt4setup.exe
По поводу падения на кнопке закрытия графика визуализации - эту ошибку мы уже исправили 19 сентября. Скачайте, пожалуйста, обновленный дистрибутив по ссылке: http://www.metatrader4.com/files/mt4setup.exe
Я самостоятельно проверил и вот что получилось.
- 11 января 2006 года, тест EURUSD H4 с потиковым моделированием, истории М1 нет, 3 картинки:
- Оригинал H4 с подсвеченным фоном и наложенным красным SMA(1) чтобы показать общее движение
- Тоже оригинал H1 за тот же период, тоже подсвеченый:
- Тиковые данные цены Close из тестера, постоены в экселе:
В приведенном мною тиковом графике (из тестера) практически идеальное совпадение смоделированных тиков и движения цен 11 числа.
- Оригинал H4 с подсвеченным фоном и наложенным красным SMA(1) чтобы показать общее движение
- 12 января 2006 года, тест EURUSD H4 с потиковым моделированием, истории М1 нет, снова 3 картинки:
- Оригинал H4 с подсвеченным фоном и наложенным красным SMA(1) чтобы показать общее движение
- Тоже оригинал H1 за тот же период, тоже подсвеченый:
- Тиковые данные цены Close из тестера, постоены в экселе:
- Оригинал H4 с подсвеченным фоном и наложенным красным SMA(1) чтобы показать общее движение
Ответ очень прост:
Нельзя забывать про качество и абсолютную точность импортируемых данных. В данном случае скорее всего rceed импортировал откуда-то мелкие таймфреймы, не проверил их и не привел в соответствие чарты более крупных таймфреймов. В результате тестер использовал наименьше таймфреймы с ошибочными данными и поэтому выдал такие графики.
Ни один источник графиков не имеет никаких гарантий качества без вдумчивой зачистки, нормализации и перестройки всех таймфреймов.
Renat писал (а):
Ответ очень прост:
Спасибо за оперативность и за то, что все проверили! Согласен
с анализом, действительно, нашел у себя "дырку" в минутных
данных, которой нет ни на 5-ти минутах, ни на старших таймфреймах.
В свою защиту могу лишь сказать, что 5-ти минутные данные корректные
и тестер мог бы использовать их. Но такой динамический выбор
(переключение) подходящего таймфрейма в случае отсутствия данных,
насколько я понимаю, потребует определенных изменений в алгоритме
генератора. Ответ очень прост:
Нельзя забывать про качество и абсолютную точность импортируемых
данных. В данном случае скорее всего rceed импортировал откуда-то
мелкие таймфреймы, не проверил их и не привел в соответствие
чарты более крупных таймфреймов. В результате тестер использовал
наименьше таймфреймы с ошибочными данными и поэтому выдал такие
графики.
Ни один источник графиков не имеет никаких гарантий качества
без вдумчивой зачистки, нормализации и перестройки всех таймфреймов.
вероятно, тему нужно закрыть или переименовать как-то..
Еще раз спасибо!
С уважением,
RCEED
Если есть период меньше М5, то именно он и будет использоваться.
Поэтому генератор и игнорировал достаточно хорошую историю
М5, а использовал некорректный М1.
А нельзя ли как-нибудь убавить отимистичности тестеру? Поясню. .. Притестирование в режиме все тики тестер, в лучшем случае генерит последовательность на основе минуток. Если движение было сильное, и бары на минутках весьма значимы, получается следущее:
А как результат вот такая тестерная радость:
Глядя на график можно ожидать таких результатов? Мне кажется врядли. Может стоит изменить алгоритм генерации тиков в случае сильных движений? Ну не скачет так цена в действительности даже в случае сильного новостного движения, которое здесь явно было. Тестеру это пойдет только пользу. Спасибо.
А как результат вот такая тестерная радость:
Глядя на график можно ожидать таких результатов? Мне кажется врядли. Может стоит изменить алгоритм генерации тиков в случае сильных движений? Ну не скачет так цена в действительности даже в случае сильного новостного движения, которое здесь явно было. Тестеру это пойдет только пользу. Спасибо.
Да, на текущий момент мы как раз решаем вопрос с быстрым и "рваным" проходом гепов в тестере торговых стратегий.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Набросал элементарный код, сохраняющий значения приходящих тиков в файл (в качестве тиковых данных использовл iClose(NULL,0,0).) и прогнал советника на H4 в режиме «все тики» на периоде с 11.01.2006 по 13.01.2006.
Открыл полученный .csv файл, набросил диаграммы и попробовал сравнить полученные графики с 5-ти минутной историей котировок за тот-же период.
Вначале откроем 5-ти минутную историю. 11 января 2006 года начинается от вертикальной пунктирной линии слева и заканчивается такой же линией справа.
Смотрим на данные полученные из тестера.. и невооруженным глазом замечаем, что, хотя картинки в целом похожи, есть существенные отличия.
Сделаем скидку на то, что тестер генерирует котировки неравномерно (плотность потока данных непостоянна) во времени. Из-за этого некоторые участки на втором графике будут шире или уже чем соответствующие участки на 5-ти мтнутной истории.
Теперь смотрим данные за 12.01.2006. Сначала на M5 историю.
Потом на данные от тестера...
И не наблюдаем ничего общего с реальным ценовым рядом. Модель, получается, не соответствует данным, на которых она основывается.
С 13-м января та же история...
Попробую предположить вероятные причины, по которым имеется сегодняшняя картина:
- программисты перестарались в стремлении сделать моделирование максимально недетерминированным и «реально» похожим на случайный процесс, в результате оно не соответствует действительности. В терминах торговли – цена, ушедшая на 2-3 фигуры, никогда не вернется обратно в тот-же день или сессию.
- возможно, после обнаружения проблемы, ее сочли «выгодной» поскольку она «способствует» написанию «Мой-Первый-Грааль» экспертов и, таким образом привлечению/поощрению новых системостроителей. Однако, спустя время, люди начинают понимать суть вешей, и эта «особенность» начинает вызывать ничего кроме раздражнения. Очень хочется верить, что это не настоящая причина.
- возможно в коде генератора есть ненайденные ошибки и в этом случае их нужно устранить.
Если утверждается, что генерирование в режиме «все тики» происходит на основе данных всех младших таймфреймов – значит графики должны совпадать. А поскольку они не совпадают, значит нужно решать проблему.
В этой же связи в сети можно встретить немалое количество скриптов разных авторов, самостоятельно генерирующих историю и таким образом пытающихся решить эту проблему тестера.
В промышленном программировании для коммерческих продуктов (пишущихся не на коленке) существуют системы менеджмента качества, включающие процедуры изменения продукта/функциональности в процессе тестирования, в некоторых системах это - Change Requests.
Итак
Change Request
Заголовок: история генерируемая режиме «все тики» отличается от реальной
Описание: в режме тестирования «все тики», данные генерируемые тестером не совпадают с историческими, при условии что имеются данные на всех меньших таймфреймах. Исправьте ситуацию.
И еще один...
Change Request
Заголовок: bug-report: critical error в режиме визуального тестирования
Описание: Если в процессе визуального тестирования попытаться закрыть окно, где идет тестирование, не останавливая процесса – возникает ошибка.
Дополнительно:
- код, собирающий данные.
- файл .xls с данными от тестера и диаграммами
- отчет по торговле, эксплуатирующей данную проблему
Может показаться что статья написана с некоторым эмоциональным оттенком, но это не так.
Парни из Metaquotes, я восхищен вашим продуктом, вашей работой и трудом, который вы вложили и продолжаете вкладывать в MT4. А ваш директор Ренат, который находит время просматривать форумы, оперативно реагировать на конструктивные предложения и критику, превосходно разбирается в технической стороне продукта, продвигает платформу и инициативы такие как чемпионат - такой человек заслуживает самых высоких профессиональных оценок и похвалы.
Это ваши долгосрочные и надежные инвестиции. Так держать!
RCEED