Анализ японских свечей - страница 3

Новый комментарий
 
SK. писал (а):
komposter писал (а):
rebus писал (а):
Применительно к MT4 пока не нашел метода сообщения системы от том, что длинная позиция закрылась только что по S\L. Может кто из гуру подскажет, как это ловить?

События в МetaТrader 4

Статья посвящена программному отслеживанию событий в терминале МetaТrader 4, таких как открытие, закрытие и модификация ордеров, и рассчитана на пользователя, обладающего базовыми навыками работы с терминалом и программирования на MQL4.

Если этого окажется мало, то посмотрите здесь: Учёт ордеров в большой программе.

Спасибо, все посмотрю и попробую.
 
Bookkeeper писал (а):
<skip>
Спасибо за комплимент :) Действительно люблю красиво - эт Вы еще последний вариант не видели!
Но картинка вообще-то не самоцель. Я их есчо люблю и за это:
<skip>
Что сказать. Метод имеет право на жизнь, раз делает 34.6% в день :) К сожалению, мои изыскания в этом направлении пока не приводят к такому результату. Пока мне кажется, что получается слишком сложный анализ. Хотя и видно, что потенциал достаточно большой. По одной свечке тоже не понятно, как анализировать. Тут в руки попался индикатор Donchian Channels, поэтому несколько переключился на эксперименты с ним. Но на основной вопрос - нахождение момента смены тренда - он тоже не дает ответа. Хоть и позволяет достаточно точно искать локальные минимумы и максимумы. Попытался подключить свечной анализ только для поиска поворотной точки и уперся. Надо, наверно, переключиться на что-нибудь другое. Кстати, те же 30-40% в день на тестере и Donchian Channels позволяют взять. Если б только стабильности немного добавить :)
 
rebus писал (а):
Bookkeeper писал (а):
<skip>
<skip>
Donchian Channels
<skip>

А это кто? за зверь. Что-то интересное?
 
Bookkeeper, а что у тебя за индюк такой SNAKE & RAPID? Моя любимая цветова гамма:-) так и хочется заглянуь в код...
 
SNAKE где-то здесь давно тому назад выкладывал, индикатор очень точно отслеживает рынок, но ... начиная с бара N (рассчитывается по барам N+pp, ... , N, ... N-pp, где pp - полупериод, я беру 5). Бары 0, 1, ... , N рассчитываются иначе и корректируются даже не с каждым новым баром, а с каждым новым тиком. Народу не понравилось. Для МТС не годится.
RAPID - это неправильные японские свечки, народу тоже не.
А мне нравится. Я строю индикаторы для скальпинга по свечкам с периодами М21...Н1...Н4 на ТФ=М1, поэтому 6 минут ...
SNAKE & RAPID - не только рассчитан по двум неправильным индикаторам, но и целиком построен на приколе: это неправильные свечи построенные на основе несуществующих котировок :). Пока еще в работе.
Когда закончу - опять выложу :). Для очередного не.
Пока готовлюсь, думаю, тестировать закончу к 1 сентября. Пока угадайте - где я пошел покурить, стейт прилагаю.

Account: 1442 Name: Bookkeeper Currency: USD 2006 July 19, 08:59
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
153260 2006.07.17 10:18 sell 0.10 eurusd 1.2583 1.2593 1.2543 2006.07.17 10:23 1.2577 0.00 0.00 0.00 6.00
154857 2006.07.17 14:29 buy 0.14 gbpusd 1.8211 1.8202 1.8229 2006.07.17 14:31 1.8213 0.00 0.00 0.00 2.80
154900 2006.07.17 14:33 sell 0.10 eurusd 1.2526 1.2547 1.2486 2006.07.17 14:35 1.2527 0.00 0.00 0.00 -1.00
155035 2006.07.17 14:42 buy 0.10 eurusd 1.2525 1.2520 1.2532 2006.07.17 14:47 1.2527 0.00 0.00 0.00 2.00
155396 2006.07.17 16:18 sell 0.08 gbpusd 1.8192 1.8203 1.8170 2006.07.17 16:19 1.8188 0.00 0.00 0.00 3.20
155441 2006.07.17 16:34 sell 0.12 eurusd 1.2523 1.2527 1.2519 2006.07.17 16:52 1.2522 0.00 0.00 0.00 1.20
156354 2006.07.18 08:51 sell 0.12 eurusd 1.2540 1.2544 1.2526 2006.07.18 09:00 1.2537 0.00 0.00 0.00 3.60
156364 2006.07.18 09:01 sell 0.12 eurusd 1.2535 1.2534 1.2517 2006.07.18 09:05 1.2534 0.00 0.00 0.00 1.20
156391 2006.07.18 09:06 buy 0.12 eurusd 1.2534 1.2534 1.2544 2006.07.18 09:09 1.2537 0.00 0.00 0.00 3.60
156540 2006.07.18 09:17 buy 0.12 eurusd 1.2547 1.2520 1.2576 2006.07.18 11:00 1.2520 0.00 0.00 0.00 -32.40
157212 2006.07.18 11:13 buy 0.07 gbpusd 1.8235 1.8221 1.8304 2006.07.18 11:23 1.8244 0.00 0.00 0.00 6.30
157267 2006.07.18 11:38 buy 0.07 gbpusd 1.8244 1.8207 1.8314 2006.07.18 11:48 1.8245 0.00 0.00 0.00 0.70
157384 2006.07.18 11:55 buy 0.07 gbpusd 1.8254 1.8248 1.8324 2006.07.18 12:13 1.8259 0.00 0.00 0.00 3.50
157528 2006.07.18 12:18 buy 0.07 gbpusd 1.8272 1.8264 1.8342 2006.07.18 12:20 1.8275 0.00 0.00 0.00 2.10
157580 2006.07.18 12:21 buy 0.11 eurusd 1.2534 1.2498 1.2604 2006.07.18 12:26 1.2537 0.00 0.00 0.00 3.30
157903 2006.07.18 13:06 buy 0.07 gbpusd 1.8287 1.8274 1.8291 2006.07.18 13:15 1.8291 0.00 0.00 0.00 2.80
157958 2006.07.18 13:27 buy 0.11 eurusd 1.2546 1.2532 1.2557 2006.07.18 13:36 1.2538 0.00 0.00 0.00 -8.80
158090 2006.07.18 14:07 buy 0.11 eurusd 1.2537 1.2525 1.2552 2006.07.18 14:12 1.2530 0.00 0.00 0.00 -7.70
158098 2006.07.18 14:12 sell 0.10 eurusd 1.2530 1.2542 1.2522 2006.07.18 14:30 1.2522 0.00 0.00 0.00 8.00
158329 2006.07.18 15:01 buy 0.01 eurusd 1.2538 1.2525 1.2545 2006.07.18 15:04 1.2545 0.00 0.00 0.00 0.70
158667 2006.07.18 15:56 sell 0.07 gbpusd 1.8283 1.8289 1.8269 2006.07.18 16:09 1.8274 0.00 0.00 0.00 6.30

Лоты кривые - открываю со всей дури (на весь доступный FreeMargin, сделал скрипты с помощью мучений Рената (дай Бог ему всего за терпение) для открытия поз на задаваемую часть свободных средств, вместе с движками для SL и TP получился очень удобный набор).
 
Bookkeeper писал (а):
rebus писал (а):
Bookkeeper писал (а):
<skip>
<skip>
Donchian Channels
<skip>

А это кто? за зверь. Что-то интересное?
Тот же ценовой канал, только имеет возможность задания построения линий по некоторым ценовым константам и баров вывода на экран (разумное их количество ускоряет обработку). Но фишка не в этом. Интересно получается, если строишь два индикатора с разным периодом. Я остановился на 8 и 360. Посмотри сам. картинка очень хорошо показывает и устойчивый тренд (особенно середину), да и все остальное. Я только сменил оригинальное имя индикатора для простоты описания в советнике.
Файлы:
dc.mq4  4 kb
 
DC.mq4
файл, не найденный
 
FinGeR:
DC.mq4
файл, не найденный

Подтверждаю - пусто :(???)
Было б интересно - у меня тот же принцип - построение двух каналов на разных периодах.
 
FinGeR:
DC.mq4
файл, не найденный


Странно. Так лучше?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      Donchian Channels - Generalized version.mq4 |
//|                         Copyright © 2005, Luis Guilherme Damiani |
//|                                      http://www.damianifx.com.br |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, Luis Guilherme Damiani"
#property link      "http://www.damianifx.com.br"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Magenta
#property indicator_color2 SteelBlue
 
//Periods: number of bars used for calculating the Donchian channel 
//Extremes: if 1 uses the highest high and the lowest low -> I do not recomend using this
//   if 0 uses the open of the extremes bar -> the open point of a bar (as well as the close
//    are the points of maximum probability of concentration of the prices during the bar
//   if 3 uses the median point most extreme open and lowest low or highest high
//Margins: is the percent of the channel subtrated from the channel border before printing it, negative values are allowed
//Advance: the numbers of bars ahead
//---- input parameters
extern int       Periods=24;
extern int       Extremes=3;
extern int       Margins=0;
extern int       Advance=0;
extern int       max_bars=700;
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,1,2);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,1,2);
   SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
 
   IndicatorShortName("DoC("+Periods+")");
 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//---- 
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int    fixed_bars=IndicatorCounted();
   //---- 
   
   //int shift=0;//, cnt(0), loopbegin(0);
   double smin=0, smax=0, SsMax=0, SsMin=0;
   //Variables : bar(0), prevbars(0), start(0), cs(0), prevcs(0),commodt(0);
   
   if(max_bars == 0) max_bars = Bars;
 
   for (int shift=0;shift< max_bars;shift++)
   {
   if (Extremes ==1)
   {
   SsMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,Periods,shift)];
   SsMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,Periods,shift)];
   }
   else if (Extremes == 3)
   {
   SsMax = (Open[Highest(NULL,0,MODE_OPEN,Periods,shift)]+High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,Periods,shift)])/2;
   SsMin = (Open[Lowest(NULL,0,MODE_OPEN,Periods,shift)]+Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,Periods,shift)])/2;
   }
      else
   {
  SsMax = Open[Highest(NULL,0,MODE_OPEN,Periods,shift)];
  SsMin = Open[Lowest(NULL,0,MODE_OPEN,Periods,shift)];
   }
   smin = SsMin+(SsMax-SsMin)*Margins/100;
   smax = SsMax-(SsMax-SsMin)*Margins/100;
   ExtMapBuffer1[shift-Advance]=smin;
   ExtMapBuffer2[shift-Advance]=smax;
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Спасибо, щас глянем.
12345
Новый комментарий
Причина обращения: