Анализ японских свечей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Nikolay Zhilin
435
Nikolay Zhilin  

Коллеги, прошу ногами не пинать за открытие новой темы. Пока только есть идея и вопрос. Идея видна из названия темы. Родилась сегодня после очередного перебора своих 600 метров литературы про рынку после очередных экспериментов с разнообразными индикаторами. Понравилась книга Г.Морриса "Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем". Есть еще несколько книг по свечному анализу.

Смысл идеи - сделать индикатор на основе хотя бы высокорейтинговых разворотных свечных фигур. В сети покопался. Что-то ничего аналогичного не удалось найти. Может кто что-то видел подобное? Сегодня буквально за 10 минут собрал советника с анализом нескольких разворотных фигур и был удивлен тому, что срабатывает точно внизу (пробовал только BUY). Но есть и ложные срабатывания, которые частично удается отфильтровать имеющимися индикаторами. Короче, есть где руку приложить.

Скажите речь :) Смысл и необходимость в этом есть? Или все несерьезно?

Сергей Ковалев
2615
Сергей Ковалев  

Смысл есть. Но работы много.
Нужно проводить корреляционный анализ. Учесть масштабирование по времени.
В сущности, эта задача тянет на создание самообучающейся системы.
Смысл обучения в том, чтобы находить наиболее распространённые сочетания, и на основе корр. анализа выявлять наиболее подходящие.
А всю обученную пямять необходимо накапливать и хранить в файлах.

На мой взгляд подобные задачи наиболее эффективны с точки зрения прогнозирования.

Я пока не помогу. Буду занят ближайшие 2 - 3 мес. своей задачей. Но на форуме можно немного пообсуждать.

(мне не нравится свечной анализ, скажем, трёх часовых свечей. Лучше взять набор минуток за 3 часа и мскать подобие в истории с учётом масштаба по времени и амплитуде)

Андрей
1084
Андрей  
rebus писал (а):

Коллеги, прошу ногами не пинать за открытие новой темы. Пока только есть идея и вопрос. Идея видна из названия темы. Родилась сегодня после очередного перебора своих 600 метров литературы про рынку после очередных экспериментов с разнообразными индикаторами. Понравилась книга Г.Морриса "Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем". Есть еще несколько книг по свечному анализу.

Смысл идеи - сделать индикатор на основе хотя бы высокорейтинговых разворотных свечных фигур. В сети покопался. Что-то ничего аналогичного не удалось найти. Может кто что-то видел подобное? Сегодня буквально за 10 минут собрал советника с анализом нескольких разворотных фигур и был удивлен тому, что срабатывает точно внизу (пробовал только BUY). Но есть и ложные срабатывания, которые частично удается отфильтровать имеющимися индикаторами. Короче, есть где руку приложить.

Скажите речь :) Смысл и необходимость в этом есть? Или все несерьезно?



Этим интересовался Махраков, видел где-то посты. Кажется он давно тому назад начал код описания комбинаций. Если хотите могу скинуть мыло.
Christo Tsvetanov
980
Christo Tsvetanov  
Нужно проводить корреляционный анализ. Учесть масштабирование по времени.

В сущности, эта задача тянет на создание самообучающейся системы.
Смысл обучения в том, чтобы находить наиболее распространённые сочетания, и на основе корр. анализа выявлять наиболее подходящие.
А всю обученную пямять необходимо накапливать и хранить в файлах.

Не нужно открывать велосипеда - есть такое понятие - нейронные сети. Даже кое-кто тут и интересовался. Есть множество пакеты, которых можно подцепить.

Но так как все таки эту сеть кто-то должен обучать, а это требует время...
Nikolay Zhilin
435
Nikolay Zhilin  
Itso:
Нужно проводить корреляционный анализ. Учесть масштабирование по времени.

В сущности, эта задача тянет на создание самообучающейся системы.
Смысл обучения в том, чтобы находить наиболее распространённые сочетания, и на основе корр. анализа выявлять наиболее подходящие.
А всю обученную пямять необходимо накапливать и хранить в файлах.

Не нужно открывать велосипеда - есть такое понятие - нейронные сети. Даже кое-кто тут и интересовался. Есть множество пакеты, которых можно подцепить.

Но так как все таки эту сеть кто-то должен обучать, а это требует время...

Все же анализ свечных форм отличается от . Со свечами ничего изобретать не нужно. Все описано в литературе. ничего не нужно обучать (тем более). Пока у меня особых сомнений насчет возможности применения свечного анализа нет. Сегодня начал писать индикатор. Если что-то получится дельное, размещу здесь. Все же у меня основная задача - сделать именно индикатор именно для МТ4 и именно для автотрейдинга. Нейронных сетей для этих целей я пока не встречал.
Очень хочется сделать такую штуковину, потому что в отличии от множества индикаторов это прогнозирующий механизм. И довольно простой в отличии от волн Эллиота или чисел Фибоначчи. К тому же, если в числа и методы по Фибоначчи еще можно поверить, то теория Эллиота, по моему глубокому убеждению, к рынку за уши притянута. Сам Эллиот до самой смерти очень удивлялся, когда случались ситуации, не вписывающиеся никаким боком в его теорию. Хотя, конечно, на вкус и цвет...
Rashid Umarov
Админ
15480
Rashid Umarov  
rebus:
Itso:
Нужно проводить корреляционный анализ. Учесть масштабирование по времени.

В сущности, эта задача тянет на создание самообучающейся системы.
Смысл обучения в том, чтобы находить наиболее распространённые сочетания, и на основе корр. анализа выявлять наиболее подходящие.
А всю обученную пямять необходимо накапливать и хранить в файлах.

Не нужно открывать велосипеда - есть такое понятие - нейронные сети. Даже кое-кто тут и интересовался. Есть множество пакеты, которых можно подцепить.

Но так как все таки эту сеть кто-то должен обучать, а это требует время...

Все же анализ свечных форм отличается от . Со свечами ничего изобретать не нужно. Все описано в литературе. ничего не нужно обучать (тем более). Пока у меня особых сомнений насчет возможности применения свечного анализа нет. Сегодня начал писать индикатор. Если что-то получится дельное, размещу здесь. Все же у меня основная задача - сделать именно индикатор именно для МТ4 и именно для автотрейдинга. Нейронных сетей для этих целей я пока не встречал.
Очень хочется сделать такую штуковину, потому что в отличии от множества индикаторов это прогнозирующий механизм. И довольно простой в отличии от волн Эллиота или чисел Фибоначчи. К тому же, если в числа и методы по Фибоначчи еще можно поверить, то теория Эллиота, по моему глубокому убеждению, к рынку за уши притянута. Сам Эллиот до самой смерти очень удивлялся, когда случались ситуации, не вписывающиеся никаким боком в его теорию. Хотя, конечно, на вкус и цвет...
Значит, принцип веерификации Поппера не опровергает теорию Эллиота? :)
Сергей Ковалев
2615
Сергей Ковалев  

Нейроные сети, корреляционный анализ - это, мне кажется, имеет право на жизнь.

А делать какие бы то ни было выводы на основе расположенных особым образом всего лишь 3х свечей я бы не рекомендовал.
В результате можно очень легко получить комбинацию из 3х пальцев или 3х букв.. на выбор.

Не распространяется жизнь в 2 прихлопа, 3 притопа. Это слишком примитивно.

Rashid Umarov
Админ
15480
Rashid Umarov  
Полегче ,батенька :)
Вот Вам почитать перед сном - http://forum.alpari-idc.ru/thread24654.html - Frankus по уровням и свечам торгует уже 7 лет. На моей памяти ему уже много раз пытались доказать, что так торговать нельзя, слишком, типа, примитивно :)
Полезно будет все почитать.
Nikolay Zhilin
435
Nikolay Zhilin  
Rosh:
Полегче ,батенька :)
Вот Вам почитать перед сном - http://forum.alpari-idc.ru/thread24654.html - Frankus по уровням и свечам торгует уже 7 лет. На моей памяти ему уже много раз пытались доказать, что так торговать нельзя, слишком, типа, примитивно :)
Полезно будет все почитать.

Не помню у кого прочитал (слишком много литературы пришлось пролопатить в последние 2 месяца), что хорошие правила торговли должны помещаться на обратной стороне почтовой марки. Не всегда то, что явно, бросается в глаза. Вот и изобретаем мудрые теории, которые опять дают 50 на 50.
В свечках что-то есть все же. Пока не пойму, что такого, что не изложено в книгах, но провел простой эксперимет. Можете сами попробовать. Ищем в таймфрейме последовательность баров с ценой закрытия текущего меньше предыдущего (по сути, фрагмент падающего тренда). Можно даже всего 2 такие свечи. Таких комбинаций полно. Усложняем условие. Ищем только такие, чтобы разница Open[2]-Close[2] была больше Open[1]-Close[1]. Таких уже меньше. А дальше делаем еще проще. Ищем в этом подмножестве только те свечи, у которых тело (т.е. Open-Close) было меньше половины предыдущей свечи. Таких комбинаций еще меньше. А что это означает? То, что в большинстве случаев при линейно изменяющейся тенденции рынка текущая свеч будет уже с Close>Open. Т.е. произойдет переворот тренда. Но это, конечно, слишком простой пример. На самом деле, если анализировать 3 свечи, имеющие подобные тенденции, то четвертая оказывается уже перевернутой с бОльше вероятностью. И т.д. Просто, как огурец. Но в книгах по свечному анализу я такого не нашел. Я бы пошел дальше. Можно выявить функцию изменения размера тела свечи. Тогда можно еще точнее прогнозировать ближайшее будущее. И еще. Есть куча всяческих усилителей свечных сигналов. Это тоже нужно братьв расчет. Например, когда ручка у топора (одиночная свечка, у которой Open или Close равен или близок от High) существенно длиннее тела. Все это можно переложить на цифры.
К сожалению, свой исходник индикатора, который я вчера начал, я забыл на работе, а с понедельника уже в отпуске. Придется все сначала. Хорошо, что много написать не успел :)
Nikolay Zhilin
435
Nikolay Zhilin  

Кто-то может сказать, в чем причина? Пытаюсь писать индикатор, все сначала работает, изменения после компиляции тут же отражаются в терминале. Но вдруг начинаются глюки. Выражается это по разному. То по сле компиляции какая-то туфта в терминале. Лечится иногда удалением разрабатываемого индикатора из окна и его повторной вставкой. Но к этому привыкаешь постепенно, хоть и неудобно. Но вчера просто не понял, что случилось. Наращивал постепенно условия в if. Все работало. Вдруг при добавлении очередного условия индикатор перестал работать вовсе. Удаление последнего условия эффекта не дало. В сердцах почикал все почти под корень. Эффект - ноль! Никто не сталкивался с подобным? Сейчас скачал последнюю версию терминала. Буду пробовать. Но как-то уже кисло от такого.

Теперь по делу. Кто-то может предложить метод математического описания вида свечи? Чтобы не анализировать сто раз одно и то же (High-Low, Open-Close, белая-черная и пр.). Чувствую, что можно как-то просто сделать, но может кто уже пытался?

Andrey Khatimlianskii
62579
Andrey Khatimlianskii  
Вдруг при добавлении очередного условия индикатор перестал работать вовсе. Удаление последнего условия эффекта не дало. В сердцах почикал все почти под корень. Эффект - ноль! Никто не сталкивался с подобным?

Я, когда пишу индикатор, после каждого изменения в коде цепляю его на график по-новой.
Так надёжнее ;)

Просто нет уверенности, что на графике отображается последняя версия, и можно "наломать дров". А ошибка могла быть в самом начале ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий