Торговая стратегия необходимого биржевого арбитража - страница 3

Новый комментарий
 
Могу только повторить:

Развитие тенденции на валютном рынке не зависит:
- от возраста бабушки со второго этажа;
- от номера грузовика на соседней стройплощадке;
- от количества ящиков в рабочем столе губернатора;
- от факта, стоимости, времени и причин закрытия уже закрытых ордеров.

Любая стратегия, принимающая во внимание хотя бы один из перечисленных факторов, содержит ошибку в объёме,
пропорциональном влиянию этого фактора на принятие решений по торговым операциям.

Обсуждаемая здесь стратегия учитывала курс закрытия уже закрытых ордеров. Насколько я успел заметить, она на этом построена.

Вполне возможно, что эта стратегия содержала и другие критерии, по которым открывались и закрывались позиции. Но я ничего об этой части стратегии сказать не могу, потому что с момента обнаружения в описании стратегии анализа закрытых ордеров я сразу потерял к ней всякий интерес и перестал ею интересоваться.
 
SK у тебя что глупости зациклились? Про бабушек и грузовики и ящики, это ты грузчикам, бабулькам и шоферам рассказывай. А вот от эквити зависит сколько у тебя свободной маржи. А эквити это начальный баланс + профиты или лоссы по закрытыми и открытым позициям. Если ты про это никогда не слышал и не знаком с портфельными реинвестициями, то сам дурак.

Можно балансировать портфель по методу марковица. Но для этого нужна низкая волатильность по инструментам. А система решетова делает балансировку при высокой волатильности. Одно дело чушь повторять и другое дело выжимать 300%-500% margin level.

SK когда научишься получать такие уровни маржи, как у решетова, тогда будем и к твоим словам внимательно прислушиваться. А пока твой рейтинг на уровне балаболки которая ерунду раз за разом повторяет.
 

Мда..

 
SK. писал (а):

Мда..

Че мдакаешь?

Из за всяких уродов теперь остались ни с чем. Человек начал объяснять как система работает. Так повылазили балаболы со всех сторон начали наезжать на него. Умные люди фигней не страдали. Подождали пока система себя покажет и скупили ее на корню. Теперь ищи свищи принцип действия.
 
Уважаемый usdjpy!
Как бы это вас так, помягче, послать...

Соблюдайте, пожалуйста, хоть видимость уважения к форумянам. А своим бычьим тоном пользуйтесь в своей повседневной жизни.
Потому что тошнит, когда читаешь...

Заранее спасибо (хотя и без надежды на понимание...)
 
Reshetov писал (а):
К сожалению такую не удалось сделать на MQL4, поскольку советнику каждый тик пришлось бы ворошить историю счета и все открытые сделки, что очень медленно. А также необходимо было бы сортировать как открытые, так и закрытые позиции по времени исполнения для вычисления справедливой цены. Плюс, позиции пришлось бы открывать по разным парам, а не только по той, на которой выставлен эксперт.

Поэтому пришлось выполнить программу на более подходящем для этой цели языке программирования - Java. Если кто желает подробно ознакомиться со стратегией и пощупать ее в виде JavaApplet, то пожалуйте СЮДА . Предусмотрена возможность проверки Java апплета с помощью моделирования рынка случайным процессом, а именно простым шестигранным игральным кубиком.

Вероятно, найдется более сообразительный программер, который сможет все же реализовать идею на МQL4?
U menya est' koe-kakie idei kak mozhno realizovat' visheperechislennuyu zadachu na MQL4 s soxraneniem priemlemoy proizvoditel'nosti.
Vozmozhno li oznakomitsya s vashey strategiey, zaranee blagodaren. [ winters AT mail . RU ]
Dmitri
 
winters писал (а):
U menya est' koe-kakie idei kak mozhno realizovat' visheperechislennuyu zadachu na MQL4 s soxraneniem priemlemoy proizvoditel'nosti.
Vozmozhno li oznakomitsya s vashey strategiey, zaranee blagodaren. [ winters AT mail . RU ]
Dmitri

Внимательно перечитайте последующие топики, ваше предложение уже не актуально, идея продана с копирайтами и пущена в оборот. ..
 
winters писал (а):
MAEstro:
winters писал (а):
U menya est' koe-kakie idei kak mozhno realizovat' visheperechislennuyu zadachu na MQL4 s soxraneniem priemlemoy proizvoditel'nosti.
Vozmozhno li oznakomitsya s vashey strategiey, zaranee blagodaren. [ winters AT mail . RU ]
Dmitri

Внимательно перечитайте последующие топики, ваше предложение уже не актуально, идея продана с копирайтами и пущена в оборот. ..

Ya vsye prochital, ideya napsiana u nego na pervoi stranitse, ee ne prodash (emu nado bilo ee udalit'), and ona deystvitel'no rabotaet na praktike, ya sam do etogo nedavno doshel ... Prosto nadeyalsya na ego otvet. Mozhet bit' chto-to dopolnitel'no dlya sebya bi uznal. K stati, ya dumayu chto ona budet uspeshnee rabotat' v sisteme k koroi otsutstuyut swap immeno poetomu MT menee podxodit dlya nee.
S uvazheniem,
Dmitri

(Ya mnogo xozhu po Russkim and Angliyskim formumam and, k sozhaleniyu v russkix formuax ochen' chasto mozhno natkunt'sya na grubost' and neuvazhenie, chego ne skazhesh pro angloyazichnie ....)
 

winters:

(Ya mnogo xozhu po Russkim and Angliyskim formumam and, k sozhaleniyu v russkix formuax ochen' chasto mozhno natkunt'sya na grubost' and neuvazhenie, chego ne skazhesh pro angloyazichnie ....)


Да не бери в голову - это местный колорит. Трансформация так сказать, жизненных реалий
в виртуальную среду.
 
 
Предположим я открыл 3 позиции по связанным валютным парам. Например:

GBPGPY BUY
GBPUSD SELL
USDJPY SELL

При этом (из-за неточности курсов) наблюдаются колебания депозита. Действительно ли это колебания? Могу ли я не боятся, что рано или поздно они уйдут в минус и обнулят депозит?
12345
Новый комментарий
Причина обращения: