Margin Risk Simulator - эксперт для MetaTrader 5

Симулятор маржинального риска отображает цены текущего инструмента, при которых ваш счет достигнет установленных брокером уровней маржин-колла и стоп-аута, а также отвечает на два вопроса перед увеличением позиции: что произойдет с уровнем маржи, если я добавлю X лотов, и сколько лотов я могу добавить, не опустившись ниже уровня безопасности. Он предназначен для трейдеров, которые используют стратегии постепенного увеличения позиции, усреднения по цене или держат сетку отложенных ордеров. Это исключительно инструмент анализа: он никогда не отправляет, не изменяет и не закрывает ордера. Он работает как советник, поскольку терминал не допускает использование функций OrderCalcProfit и OrderCalcMargin в индикаторах; функцию «Алгоритмическая торговля» включать не нужно.

Особенности

• Линии маржин-колла и стоп-аута — две горизонтальные линии (оранжевая и красная) на цене данного символа, при достижении которых будут достигнуты уровни брокера; на панели отображаются цена, расстояние в пунктах и в процентах. Производится поиск в обоих направлениях, поэтому поддерживаются хеджированные или смешанные позиции.
• Правила брокера считываются из счета — уровни маржин-колла и стоп-аута, а также их режим (в процентах или в денежном выражении) берутся из свойств счета; поддерживаются как счета с неттингом, так и счета с хеджированием.
• Режим «Что, если» — параметры «Гипотетический дополнительный объем» и «Гипотетическая сторона позиции» добавляют позицию по текущей цене; на панели отображается уровень маржи сразу после открытия, а пунктирные линии показывают новые цены маржин-колла и стоп-аута.
• Максимальный дополнительный объем — наибольший объем (округлённый с учётом шага объёма и лимитов брокера), который можно добавить в выбранном направлении при условии, что уровень маржи остаётся на уровне безопасности или выше, а свободная маржа остаётся неотрицательной. Уровень безопасности по умолчанию соответствует уровню маржинального требования брокера или любому введенному вами проценту.
• Отложенные ордера в процессе исполнения — лимитные и стоп-ордера по данному инструменту, цены которых находятся между текущей ценой и указанным уровнем, рассматриваются как исполненные по своей цене, что увеличивает риск и маржу. Это демонстрирует, как сетка лимитных ордеров на покупку может значительно приблизить уровень стоп-аута.
• Встроенный расчет — для расчета прибыли используется функция `OrderCalcProfit`, а для расчета маржи — `OrderCalcMargin` с учетом общего объема по каждой стороне, поэтому размер контракта, конвертация валюты прибыли и дифференцированное по объему кредитное плечо (когда 10 лотов могут стоить более чем в 10 раз дороже одного лота) берутся из торгового терминала.
• Незагрузочный для ресурсов — обновляется по тикам и по таймеру, не более пяти раз в секунду, и пропускает расчет, если котировки, состояние счёта и ордера не изменились.

Как использовать

1. Прикрепите советник к графику символа, который хотите проверить. Если на этом графике уже работает другой советник, откройте второй график того же символа.
2. Ознакомьтесь с панелью: состояние счета, уровни брокера, чистый объем по данному инструменту, а также ближайшие цены маржин-колла и стоп-аута.
3. Чтобы протестировать идею, установите «Гипотетический дополнительный объем» и сторону сделки. Пунктирные линии и панель показывают состояние счета после этой сделки.
4. Перед увеличением позиции проверьте «Максимальный дополнительный объем». Установите «Уровень запаса безопасности», если хотите иметь запас выше уровня маржин-колла брокера.

Параметры

Примечания

• Указанные уровни являются приблизительными только для данного инструмента: предполагается, что позиции по другим инструментам остаются на прежних уровнях, а уже заложенная маржа не изменяется. Гэпы, свопы, комиссии и изменения курсов конвертации влияют на реальный уровень.
• Для коротких позиций принимается текущий спред. Когда прибыль по данному инструменту конвертируется по собственному курсу (например, EURUSD на счете в евро), конвертация производится по моделируемой цене.
• Маржа рассчитывается по текущим ценам. Счета с хеджированием: с обеих сторон данного инструмента взимается полная маржа без учета сниженной маржи для хеджированных позиций, что позволяет получить более консервативную оценку. Биржевые счета: правила начисления маржи могут различаться, поэтому результат представляет собой приблизительную оценку.
• Стоп-аут в режиме «in money» сравнивается со свободной маржой (собственный капитал за вычетом маржи).
• Стоп-лимитные ордера не моделируются, поскольку их исполнение зависит от динамики цены.
• Если даже минимальный объем нарушил бы уровень безопасности, Max extra показывает n/a.
• Один файл, без внешних зависимостей. Компилируется с 0 ошибками и 0 предупреждениями.
  

Скриншоты