Swing Detector by Pullback (Smart Money Concepts) - индикатор для MetaTrader 5

Практически каждый метод, основанный на структуре рынка, начинается с одного и того же вопроса: какие максимумы и минимумы действительно имеют значение? Все последующее — структура рынка, BOS и CHoCH, блоки ордеров, уровни ликвидности — строится на основе ответа на этот единственный вопрос, поэтому выбранное вами определение определяет, что будет видно в ходе остального анализа.

Существует несколько распространенных способов ответить на этот вопрос. Наиболее известен паттерн из 3 свечей (фрактал): свеча, максимум которой выше максимумов обеих соседних свечей, является максимумом колебания. Этот подход симметричен, прост в расчёте и используется большинством индикаторов колебаний. Другие расширяют окно до 5 или 7 свечей либо фильтруют кандидаты по минимальному движению в пунктах или по ATR.

Этот индикатор использует другое определение — определение отката, применяемое в Trading Hub 3.0. Вместо того чтобы спрашивать, выше ли свеча соседних, он проверяет, вернулась ли цена и отклонила ли эту свечу. Максимум становится свинг-максимумом только после того, как рынок вновь пробивает минимум той свечи, которая его сформировала. Ничто не определяется формой; всё определяется тем, как ведёт себя цена впоследствии.

Практическое отличие заключается в следующем: фрактал описывает геометрию, а откат — событие. Поскольку откат является событием, он также указывает, когда колебание стало действительным — и именно эта временная метка делает возможной реализацию без перерисовки.

Как работает правило

Детектор никогда не ищет обе стороны одновременно. Он ищет по одной стороне за раз и хранит ровно три элемента информации:

Ориентир — это важная часть. Когда свеча устанавливает новый максимальный максимум, эта же свеча также определяет уровень, который позже подтвердит его: свой собственный минимум. Цена должна вернуться ниже этого минимума, чтобы максимум считался действительным.

Интерпретация рисунка:

• A — начинается импульс. Отслеживаемый максимум и эталонный минимум относятся к одной и той же свече.
• B — каждый последующий более высокий максимум заменяет оба значения. Максимум пока остается предварительным; ничего не отмечается.
• C — свеча, наконец, торгуется ниже контрольного минимума. Это откат, и он подтверждает отслеживаемый максимум как колебательный максимум.
• D — подтверждающая свеча немедленно инициирует поиск минимума по аналогичной схеме: отслеживается самый низкий минимум, ориентиром служит его максимум, прорыв выше подтверждает его.

Поскольку подтверждение одной стороны всегда переключает поиск на другую, колебательные максимумы и минимумы чередуются автоматически. Для этого не существует отдельного правила, и не проводится сравнение с предыдущими колебаниями.

Правила, свеча за свечой

При закрытии каждой свечи детектор задает два независимых вопроса: установила ли эта свеча новый экстремум? и пробила ли она ориентир? Возможны четыре комбинации в каждом направлении.

Строки 1–4 и 5–8 являются точным зеркальным отражением, поэтому весь алгоритм занимает всего несколько десятков строк.

Редкий случай: свеча, пробивающая в обоих направлениях

Строки 4 и 8 заслуживают отдельного пояснения. Обычно свеча либо продлевает тренд, либо пробивает отсчетный уровень. Внешняя свеча может делать и то, и другое одновременно — она устанавливает новый максимум и торгуется ниже отсчетного минимума в пределах одной и той же свечи.

В этом случае оба правила претендуют на неё, и они противоречат друг другу. Рассматривая её как продолжение, мы упускаем реальный прорыв; рассматривая её как прорыв, мы подтверждаем максимум, который эта самая свеча уже превысила.

Решение заключается в том, чтобы считать саму свечу колебанием:

1. её собственный максимум подтверждается как максимум колебания — а не более старый отслеживаемый максимум, который она только что преодолела.
2. Затем эта же свеча открывает противоположный отрезок: отслеживаемый минимум становится её минимумом, а контрольный уровень — её максимумом.

Таким образом, одна свеча несет в себе и максимум колебания, и начало нисходящего участка. На графике это отображается в виде маркеров выше и ниже одного и того же бара с вертикальным участком между ними — что именно и произошло внутри этой свечи.

Она не перерисовывается

Отслеживаемый экстремум является предварительным и никогда не рисуется. Свинг наносится на график только на той свече, которая его подтверждает, и после нанесения он никогда не сдвигается, не перекрашивается и не удаляется. Оцениваются только закрытые свечи; формирующаяся свеча полностью игнорируется.

Компромисс очевиден и заслуживает упоминания: задержка подтверждения. Новейший свинг появляется только после прорыва, который его подтверждает. Если вам нужен маркер в тот самый момент, когда фиксируется новый максимум, этот инструмент вам не подойдет — такой маркер пришлось бы перемещать позже, а это и есть перерисовка.

Параметры

Обнаружение

Как выбрать: начните с «Wick». Если вы работаете на таймфреймах M1–M15 или с инструментом с длинными «шумными» фитилями, таким как золото или CFD на индекс, переключитесь на «Close» — это устраняет большинство колебаний, вызванных единичным всплеском, не изменяя логику в остальном. Ещё один способ получить более крупную структуру — использовать более высокий таймфрейм; у самого правила нет настроек чувствительности или периода, которые нужно регулировать.

Отображение

Отключение как маркеров, так и линий оставляет чисто вычислительный объект — это полезно, когда советник считывает буферы, а на графике ничего отображать не нужно.

Оповещения

Сигналы срабатывают только при обновлении данных в реальном времени, никогда — во время загрузки исторических данных индикатором, и только один раз за каждый свинг.

Использование в советнике

Два буфера, оба из которых не пусты только при подтвержденных колебаниях (пустое значение — 0,0):

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "SMC_Pullback");
double buf[];
CopyBuffer(h, 0, 0, 100, buf);   // максимумы колебаний

Механизм обнаружения реализован в одном автономном классе CPullbackDetector, не зависящем ни от графика, ни от буфера — он принимает массивы цен и сообщает о подтвержденных колебаниях, поэтому его можно скопировать прямо в советник, если вы предпочитаете не использовать iCustom.

Чего он сознательно не делает

Этот индикатор останавливается на точках колебаний. Он не помечает HH/HL/LH/LL и не вычисляет BOS, CHoCH, IDM, блоки ордеров или уровни ликвидности. Это отдельные этапы, для которых сначала требуется надёжный набор колебаний — а именно это и предоставляет данный индикатор.

Проект поддерживается на MQL5 Algo Forge. Код и будущие обновленияможно найти по ссылке ниже.

Репозиторий находится здесь: https://forge.mql5.io/SandroBegashvil/SMC-Pullback-CodeBase