Multi-Symbol Correlation Divergence Meter - индикатор для MetaTrader 5

Измеритель расхождения корреляции нескольких символов

Автор: Адеолу Гбадебо

Идея, лежащая в основе устройства

Большинство валютных пар и финансовых инструментов в течение длительных периодов времени движутся синхронно. Пара EURUSD следует за GBPUSD, золото — за серебром, а индекс — за акцией с наибольшим весом в его составе. Именно от этой взаимосвязи во многом незаметно зависит логика многих стратегий хеджирования, корзиновой торговли и торговли парами — причем она не является постоянной. Она сжимается во время спокойных сессий и разрывается на фоне новостей, провалов ликвидности или расхождений в факторах, определяющих динамику двух инструментов. Этот индикатор позволяет количественно оценить эту взаимосвязь, вместо того чтобы полагаться на визуальное сравнение двух графиков, расположенных рядом.

Он вычисляет скользящую корреляцию Пирсона между доходностью по барам текущего символа и эталонного символа, указанного вами в параметрах, за настраиваемый период обратного обзора. Наряду с этим он отслеживает логарифмический ценовой спред между двумя инструментами — по сути, насколько текущий символ отклонился от эталонного в относительном выражении — и преобразует этот спред в скользящий z-показатель. «Прорыв дивергенции» отмечается только в том случае, если выполняются оба условия: корреляция опустилась ниже заданного вами порога разрыва , а z-показатель разницы превысил экстремальное значение; именно такая комбинация, как правило, предшествует либо резкому возврату к прежней динамике, либо началу действительно нового режима взаимодействия между двумя инструментами.

Используйте его для любого инструмента, имеющего ликвидный, коррелирующий аналог — например, EURUSD по отношению к GBPUSD, пару металлов по отношению к DXY или два коррелирующих CFD на индексы. Индикатор реализован в виде отдельного окна, поэтому он отображается под ценой, а не над ней, что позволяет сохранить чистоту самого графика.

Как его интерпретировать

• Линия корреляции — скользящая корреляция Пирсона между доходностью двух инструментов, ограниченная диапазоном от -1 до +1. Она отображается светло-серым цветом, пока пара остается «связанной» (выше порога разрыва), и становится белой в тот момент, когда корреляция опускается ниже этого порога, благодаря чему фазу развязки можно увидеть с первого взгляда, не заглядывая в точное значение.
• Гистограмма Z-оценки спреда — скользящая Z-оценка логарифмического спреда цен между текущим символом и эталонным символом. Значения, близкие к нулю, означают, что спред находится вблизи своего недавнего среднего значения; значения, приближающиеся к ±2 или выходящие за эти пределы, означают, что текущий символ относительно эталонного отклонился на необычно большое расстояние.
• Стрелки «Дивергенция вверх» / «Дивергенция вниз» — отображаются только в тех случаях, когда корреляция разъединяется и Z-показатель одновременно достигает экстремальных значений. Стрелка вверх обозначает экстремальное значение отрицательного спреда (текущий символ отстает от эталонного и, возможно, скоро наверстает отставание); стрелка вниз обозначает экстремальное значение положительного спреда (текущий символ опередил эталонный и, возможно, скоро отдаст часть этого преимущества).
• Практическое применение — рассматривайте устойчиво высокую корреляцию как «зеленый свет» для стратегий на относительной стоимости или хеджированных позиций, предполагающих, что два инструмента будут и дальше двигаться синхронно. Рассматривайте стрелку дивергенции как сигнал либо к снижению риска по позициям, основанным на корреляции, либо к поиску краткосрочной сделки на возвращение к среднему значению в направлении, указанном стрелкой, в идеале с подтверждением ценового действия или импульса на графике самого текущего символа.

Внешние переменные (входные данные)

Рекомендуемое использование

Добавьте индикатор к символу, которым вы действительно намерены торговать, и установите для параметра InpRefSymbol тот инструмент, за которым он обычно отслеживает — коррелирующую валютную пару, связанный сырьевой товар или эталонный индекс. Начните с установленного по умолчанию периода обратного просмотра в 50 баров на таймфреймах M15 или H1; более короткие периоды реагируют быстрее, но дают более «шумные» колебания корреляции, тогда как более длинные периоды более стабильны, но медленнее сигнализируют о подлинном прорыве. Совмещайте стрелку дивергенции с вашей собственной оценкой структуры рынка или импульса по текущему инструменту, прежде чем действовать — индикатор определяет, когда два инструмента статистически разошлись, а не указывает, какой из них «прав», поэтому подтверждающий сигнал по цене убережет вас от попытки торговать против прорыва, который окажется началом нового тренда, а не кратковременным откатом.

Рис. 1. График EURUSD на тайме-фрейме M15 с индикатором «Multi-Symbol Correlation Divergence Meter», наложенным на график GBPUSD. Линия корреляции меняет цвет с серебристого на белый по мере расхождения пар, серая гистограмма показывает, как z-показатель спреда достигает экстремальных значений, а белые стрелки отмечают возникающие в результате события прорыва дивергенции.