Профессиональный ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Что такое ЗигЗаг?

С моей точки зрения ЗигЗаг - это своего рода компрессия ценового графика. Построение ЗигЗага может основываться как на одной цене бара (к примеру, только Close), так и на High/Low (наиболее распространенный тип построения).

В процессе изучения и работы со стандартным индикатором ZigZag выявились некоторые ошибки и недочеты типового решения от MetaQuotes. Самая большая проблема заключается в том, что типовой ZigZag не обрабатывает ситуацию с внешним баром (outside bar).

В 2007 году Rosh опубликовал версию индикатора Zigzag2 R, которая должна была использовать алгоритм обработки внешнего бара (с использованием стиля рисования DRAW_ZIGZAG вместо DRAW_SECTION, что позволяет располагать экстремумы ZigZag на одном баре), но по неизвестной даже ему причине версия на сайте не содержит нужного кода.

Для продолжения разговора я бы хотел сформулировать свое определение правильности построения типового ZigZag:

• Экстремумы High и Low должны строго чередоваться;
  
• Экстремум High должен иметь максимальное (или равное) значение среди всех баров, расположенных справа, до следующего (противоположного) экстремума Low;
• Экстремум Low должен иметь минимальное (или равное) значение среди всех баров, расположенных справа, до следующего (противоположного) экстремума High.
  

Разберем очень наглядный пример (EURUSD H1 8-13 декабря 2006 года), где одновременно встречаются две ситуации с внешним баром, которые типовыми индикаторами правильно не обрабатываются.

Рисунок 1. Типовой ZigZag с параметрами [12;5;3] и [12;0;0]

Рисунок 2. Zigzag2 R с параметрами [12;5;3]

Рисунок 3. Zigzag2 R с параметрами [12;0;0]

На первый взгляд казалось бы, что на Рисунке 3 все верно, но:

1. Он с подобранными параметрами, а правильность построения должна быть сохранена при любых параметрах.
2. Внешний бар слева обрабатывается не правильно, так как имеет значение порядок формирования High/Low бара:
   

и соответственно порядок следования отрезков ZigZag.

В процессе исследования были протестированы следующие ZigZag (не только на опубликованном периоде): ZigZag MT3, ZigZag, Zigzag R, Zigzag2 R, ZigZag_NK, ZigZag_ZUP89_nen, ZigZag_new_nen4, CZigZag, Swing_ZZ_1, DT_ZZ_nen, ZigZag_Talex, Reverse_ZZ, Points_ZZ_1, i_MF_Fractal_ZZ_3in1, ang_Amp_ZZ, ZigzagFr_v1, NonLagZigZag_v2, ZZ_FF_v3, ZigZag Ensign, ZigZag tauber, SQZZ Товаровед, ZZ_2L_nen wellx, Channel ZZ, Azzx_larryzz_3_0, RPoint, RPoint-m v2, ZigZagTF. Ни один из них с поставленной задачей не справился в полном объеме.

Рисунки данного индикатора на исследуемом участке:

Рисунок 4. Параметры [12;0]

Рисунок 5. Параметры [23;0]

Характеристики и особенности опубликованного ZigZag:

• Однопроходный;
• Пересчитывается и перерисовывается только последний отрезок (отменится отрезок не может, за исключением при докачке истории);
• Присутствует механизм оптимизации расчетов внутри бара (не пересчитывается на тике, если цена изменялась внутри нулевого бара или же ее изменения не были больше минимального порога, заданного в переменной MinMotion);
• Два алгоритма получения порядка формирования High/Low бара: по типу бара (быстрый, но не достоверный) и по данным с меньшего периода (требуется история: самостоятельный контроль за ее наличием и адекватностью или изменение библиотеки OutsideBar).

Версия ProExtra не публикуется, так как вопрос корректности котировок в MetaTrader 5 еще не изучен.

Дополнительные примеры некорректной работы других ZigZag

Рисунок 6. EURUSD H1 29 ноября-7 декабря 2010 года. Красная линия ZigZag с параметрами [7;0;0]. Синяя линия Zigzag2 R с параметрами [7;0;0]

Рисунок 7. EURUSD H1, 29 ноября - 7 декабря 2010 года. Правильное построение

Заключение

К сожалению, данная версия не лишена всех недостатков. Но я работаю над этим.

И так как данный индикатор работает все по тому же канальному принципу iHighest/iLowest (как и типовой ZigZag), то иногда случаются пропуски вершин.