프로페셔널 지그재그 - MetaTrader 5용 지표

지그재그란 무엇인가요?

제 관점에서 지그재그는 일종의 가격 차트 압축 형태입니다. 지그재그의 구성은 하나의 바 가격(예: 종가만)을 기반으로 할 수도 있고, 고가/저가(가장 일반적인 구성 유형)를 기반으로 할 수도 있습니다.

표준 지그재그(ZigZag) 지표를 연구하고 활용하면서 MetaQuotes의 기본 솔루션에 몇 가지 오류와 미비점이 드러났습니다. 가장 큰 문제는 기본 지그재그가 아웃사이드 바(outside bar) 상황을 처리하지 못한다는 점입니다.

2007년에 Rosh는 아웃사이드 바 처리 알고리즘을 적용한 Zigzag2 R 지표 버전을 공개했습니다. (DRAW_SECTION 대신 DRAW_ZIGZAG 그리기 스타일을 사용하여 ZigZag의 극값을 하나의 바에 배치할 수 있도록 하는)을 사용해야 했지만, 그조차도 알 수 없는 이유로 사이트에 게시된 버전에는 필요한 코드가 포함되어 있지 않습니다.

논의를 이어가기 위해, 전형적인 ZigZag의 구성 정확성에 대한 저만의 정의를 다음과 같이 제시하고자 합니다:

• High 및 Low 극값은 엄격하게 번갈아 나타나야 합니다;
  
• High 극값은 다음 (반대 방향의) Low 극값까지 오른쪽에 위치한 모든 바 중에서 최대값(또는 그와 동일한 값)을 가져야 합니다;
• Low 극값은 다음 (반대 방향의) High 극값까지 오른쪽에 위치한 모든 바 중에서 최소값(또는 그와 동일한 값)을 가져야 합니다.
  

매우 직관적인 예시(2006년 12월 8일~13일 EURUSD H1)를 살펴보겠습니다. 이 예시에서는 외부 바와 관련된 두 가지 상황이 동시에 발생하는데, 일반적인 지표로는 이를 올바르게 처리하지 못합니다.

그림 1. 매개변수 [12;5;3] 및 [12;0;0]을 가진 일반적인 ZigZag

그림 2. 매개변수 [12;5;3]을 가진 Zigzag2 R

그림 3. 매개변수 [12;0;0]을 가진 Zigzag2 R

언뜻 보면 그림 3 이 모두 정확해 보이지만, 다음과 같은 점이 있습니다:

1. 이 그림은 특정 매개변수를 적용한 것이며, 어떤 매개변수를 사용하더라도 그래프의 올바른 형태가 유지되어야 합니다.
2. 왼쪽의 외부 막대는 High/Low 막대의 형성 순서가 중요하기 때문에 올바르게 처리되지 않습니다:
   

이에 따라 지그재그(ZigZag) 선분의 순서도 달라집니다.

연구 과정에서 다음과 같은 ZigZag 지표들이 테스트되었습니다(공개된 기간에만 국한되지 않음): ZigZag MT3, ZigZag, Zigzag R, Zigzag2 R, ZigZag_NK, ZigZag_ZUP89_nen, ZigZag_new_nen4, CZigZag, Swing_ZZ_1, DT_ZZ_nen, ZigZag_Talex, Reverse_ZZ, Points_ZZ_1, i_MF_Fractal_ZZ_3in1, ang_Amp_ZZ, ZigzagFr_v1, NonLagZigZag_v2, ZZ_FF_v3, ZigZag Ensign, ZigZag tauber, SQZZ Товаровед, ZZ_2L_nen wellx, Channel ZZ, Azzx_larryzz_3_0, RPoint, RPoint-m v2, ZigZagTF. 이 중 어느 것도 주어진 과제를 완전히 해결하지 못했습니다.

연구 대상 구간에서 이 지표가 나타낸 차트:

그림 4. [12;0] 매개변수

그림 5. [23;0] 매개변수

공개된 ZigZag의 특성 및 특징:

• 단일 통과 방식;
• 마지막 구간만 재계산 및 재그리기됨 (히스토리 추가 시를 제외하고는 구간을 취소할 수 없음);
• 바 내부에서 계산 최적화 메커니즘이 적용됩니다(0 바 내에서 가격이 변동했거나, 변동이 MinMotion 변수에 설정된 최소 임계값을 초과하지 않은 경우, 틱 단위로 재계산되지 않습니다);
• High/Low 바 형성 순서를 구하는 두 가지 알고리즘: 바 유형별(빠르지만 정확도는 낮음) 및 더 짧은 기간의 데이터 기반(역사 데이터 필요: 데이터의 존재 및 적절성을 직접 확인하거나 OutsideBar 라이브러리를 수정해야 함).

MetaTrader 5에서 호가의 정확성 문제가 아직 충분히 연구되지 않았기 때문에 ProExtra 버전은 공개되지 않습니다.

다른 ZigZag 지표의 비정상적인 작동에 대한 추가 사례

그림 6. 2010년 11월 29일~12월 7일 EURUSD H1 차트. 매개변수 [7;0;0]을 가진 빨간색 ZigZag 선. 매개변수 [7;0;0]을 가진 파란색 Zigzag2 R 선

그림 7. EURUSD H1, 2010년 11월 29일~12월 7일. 올바른 그리기

결론

아쉽게도 이 버전에도 몇 가지 단점이 있습니다. 하지만 저는 이를 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

그리고 이 인디케이터는 (일반적인 ZigZag과 마찬가지로) iHighest/iLowest라는 동일한 채널 원리에 따라 작동하기 때문에, 때때로 고점을 놓치는 경우가 있습니다.