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Fractal ZigZag para MetaTrader 5
Este indicador é a versão do FractalZigZagNoRepaint em MQL5, ele apresenta os swings das máximas e mínimas
Artigos
The Group Method of Data Handling: Implementing the Multilayered Iterative Algorithm in MQL5 para MetaTrader 5
In this article we describe the implementation of the Multilayered Iterative Algorithm of the Group Method of Data Handling in MQL5
Implementing the Generalized Hurst Exponent and the Variance Ratio test in MQL5 para MetaTrader 5
In this article, we investigate how the Generalized Hurst Exponent and the Variance Ratio test can be utilized to analyze the behaviour of price series in MQL5
Implementation of the Augmented Dickey Fuller test in MQL5 para MetaTrader 5
In this article we demonstrate the implementation of the Augmented Dickey-Fuller test, and apply it to conduct cointegration tests using the Engle-Granger method
Filtering and feature extraction in the frequency domain para MetaTrader 5
In this article we explore the application of digital filters on time series represented in the frequency domain so as to extract unique features that may be useful to prediction models
Combinatorially Symmetric Cross Validation In MQL5 para MetaTrader 5
In this article we present the implementation of Combinatorially Symmetric Cross Validation in pure MQL5, to measure the degree to which a overfitting may occure after optimizing a strategy using the slow complete algorithm of the Strategy Tester
Permutação das barras de preços no MQL5 para MetaTrader 5
Neste artigo, apresentamos um algoritmo de permutação das barras de preços e detalhamos como os testes de permutação podem ser usados para identificar casos em que o desempenho de uma estratégia é inventado com o objetivo de enganar potenciais compradores de Expert Advisors
Indicadores alternativos de risco e rentabilidade em MQL5 para MetaTrader 5
Neste artigo, apresentaremos a implementação de vários indicadores de rentabilidade e risco, considerados alternativas ao índice de Sharpe, e exploraremos curvas de patrimônio líquido hipotéticas para analisar suas características
Avaliando o desempenho futuro com intervalos de confiança para MetaTrader 5
Neste artigo, vamos explorar o uso do bootstrapping como um meio de avaliar a eficácia futura de uma estratégia automatizada
Regressão rede elástica usando descida de coordenadas no MQL5 para MetaTrader 5
Neste artigo, exploraremos a implementação prática da regressão rede elástica (elastic net regularization) para minimizar o sobreajuste e, ao mesmo tempo, separar automaticamente preditores úteis daqueles que possuem pouca força preditiva
Testes de permutação de Monte Carlo no MetaTrader 5 para MetaTrader 5
Este artigo explora o uso de testes de permutação, aplicando-os a qualquer Expert Advisor através da reorganização de dados de ticks, recorrendo exclusivamente aos recursos disponíveis no MetaTrader 5