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Fractal ZigZag für den MetaTrader 5
Dieser Indikator ist die MQL5 Version des FractalZigZagNoRepaint, er zeigt die "Swing-High" und "Swing-Low"
Artikel
The Group Method of Data Handling: Implementing the Combinatorial Algorithm in MQL5 für MetaTrader 5
In this article we continue our exploration of the Group Method of Data Handling family of algorithms, with the implementation of the Combinatorial Algorithm along with its refined incarnation, the Combinatorial Selective Algorithm in MQL5
The Group Method of Data Handling: Implementing the Multilayered Iterative Algorithm in MQL5 für MetaTrader 5
In this article we describe the implementation of the Multilayered Iterative Algorithm of the Group Method of Data Handling in MQL5
Implementierung des verallgemeinerten Hurst-Exponenten und des Varianz-Verhältnis-Tests in MQL5 für MetaTrader 5
In diesem Artikel untersuchen wir, wie der verallgemeinerte Hurst-Exponent und der Varianzverhältnis-Test verwendet werden können, um das Verhalten von Preisreihen in MQL5 zu analysieren
Implementierung des Augmented Dickey Fuller-Tests in MQL5 für MetaTrader 5
In diesem Artikel demonstrieren wir die Implementierung des Augmented Dickey-Fuller-Tests und wenden ihn zur Durchführung von Kointegrationstests mit der Engle-Granger-Methode an
Filterung und Merkmalsextraktion von Frequenzen für MetaTrader 5
In diesem Artikel untersuchen wir die Anwendung digitaler Filter auf Zeitreihen, die im Frequenzbereich dargestellt werden, um einzigartige Merkmale zu extrahieren, die für Vorhersagemodelle nützlich sein können
Kombinatorisch symmetrische Kreuzvalidierung in MQL5 für MetaTrader 5
In diesem Artikel stellen wir die Implementierung der kombinatorisch symmetrischen Kreuzvalidierung in reinem MQL5 vor, um den Grad der Überanpassung nach der Optimierung einer Strategie unter Verwendung des langsamen vollständigen Algorithmus des Strategietesters zu messen
Permutieren von Preisbalken in MQL5 für MetaTrader 5
In diesem Artikel stellen wir einen Algorithmus zur Permutation von Preisbalken vor und erläutern, wie Permutationstests verwendet werden können, um Fälle zu erkennen, in denen die Leistung einer Strategie gefälscht wurde, um potenzielle Käufer von Expert Advisors zu täuschen
Alternative risk return metrics in MQL5 für MetaTrader 5
In this article we present the implementation of several risk return metrics billed as alternatives to the Sharpe ratio and examine hypothetical equity curves to analyze their characteristics
Schätzung der zukünftigen Leistung mit Konfidenzintervallen für MetaTrader 5
In diesem Artikel befassen wir uns mit der Anwendung von Bootstrapping-Techniken (Bootstrapping: am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen) als Mittel zur Schätzung der künftigen Leistung einer automatisierten Strategie
Elastische Netzregression mit Koordinatenabstieg in MQL5 für MetaTrader 5
In diesem Artikel untersuchen wir die praktische Umsetzung der elastischen Netzregression, um die Überanpassung zu minimieren und gleichzeitig automatisch nützliche Prädiktoren von solchen zu trennen, die wenig prognostische Kraft haben