Preciso de um script que determine pares de ações cointegrados

Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.

Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)

Seguindo os seguintes passos:

• Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
• Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
• Relação de cointegração estável ao longo do tempo
• Reversão frequente do spread à média
• Variabilidade razoavelmente grande nas divergências

O Script deve testar todos os pares que fazem parte do índice BOVESPA.