Termos de Referência
Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.
Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)
Seguindo os seguintes passos:
- Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
- Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
- Relação de cointegração estável ao longo do tempo
- Reversão frequente do spread à média
- Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
Respondido
1
Classificação
Projetos
9
11%
Arbitragem
0
Expirado
6
67%
Livre
2
Classificação
Projetos
16
0%
Arbitragem
9
0%
/
89%
Expirado
8
50%
Livre
3
Classificação
Projetos
80
13%
Arbitragem
11
0%
/
91%
Expirado
51
64%
Livre
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Oportunidade de parceria
30 - 100 USD
Eu tenho um Instagram referência no mercado de automação pra trading e busco desenvolvedores com possível parceria em sociedade. Já tenho alguns robôs para forex e quero entrar no mercado de futuros na B3 A empresa no seu auge já faturou 217 mil no ano. Preciso de alguem que tenha uma ferramenta pronta e otimizada, para eu poder divulgar
Informações sobre o projeto
Orçamento
50 - 200 USD
Desenvolvedor
45
- 180
USD
Prazo
de 5 para 20 dias