Техническое задание
Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.
Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)
Seguindo os seguintes passos:
- Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
- Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
- Relação de cointegração estável ao longo do tempo
- Reversão frequente do spread à média
- Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
9
11%
Арбитраж
0
Просрочено
6
67%
Свободен
2
Оценка
Проекты
16
0%
Арбитраж
9
0%
/
89%
Просрочено
8
50%
Свободен
3
Оценка
Проекты
80
13%
Арбитраж
11
0%
/
91%
Просрочено
51
64%
Свободен
Информация о проекте
Бюджет
50 - 200 USD
Исполнителю
45
- 180
USD
Сроки выполнения
от 5 до 20 дн.