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Preciso de um script que determine pares de ações cointegrados

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指定

Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.

Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)

Seguindo os seguintes passos:

  • Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
  • Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
    • Relação de cointegração estável ao longo do tempo
    • Reversão frequente do spread à média
    • Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
O Script deve testar todos os pares que fazem parte do índice BOVESPA.









応答済み

1
開発者 1
評価
(7)
プロジェクト
9
11%
仲裁
0
期限切れ
6
67%
暇
2
開発者 2
評価
(8)
プロジェクト
16
0%
仲裁
9
0% / 89%
期限切れ
8
50%
暇
3
開発者 3
評価
(46)
プロジェクト
80
13%
仲裁
11
0% / 91%
期限切れ
51
64%
暇
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IF YOU ARE ABLE TO CREATE A CUSTOM GRAPHIC (TEMPLATE PROVIDED) PLEASE CONTACT US 50+ USD
DO YOU HAVE A TRADING VIEW CHART THAT YOU WOULD LIKE TO REPRODUCE, WOULD YOU BE ABLE TO MAKE A CUSTOM ONE? PROVIDE MODEL I WOULD LIKE TO USE IT IN MT5 TO OPERATE DIRECTLY ON THE CHART OR SCREEN AS A REFERENCE TO BE ABLE TO OPERATE. INTERESTED CONTACT

プロジェクト情報

予算
50 - 200 USD
開発者用
45 - 180 USD
締め切り
最低 5 最高 20 日