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Preciso de um script que determine pares de ações cointegrados

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Spécifications

Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.

Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)

Seguindo os seguintes passos:

  • Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
  • Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
    • Relação de cointegração estável ao longo do tempo
    • Reversão frequente do spread à média
    • Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
O Script deve testar todos os pares que fazem parte do índice BOVESPA.









Répondu

1
Développeur 1
Évaluation
(7)
Projets
9
11%
Arbitrage
0
En retard
6
67%
Gratuit
2
Développeur 2
Évaluation
(8)
Projets
16
0%
Arbitrage
9
0% / 89%
En retard
8
50%
Gratuit
3
Développeur 3
Évaluation
(46)
Projets
80
13%
Arbitrage
11
0% / 91%
En retard
51
64%
Gratuit
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