Specifiche
Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.
Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)
Seguindo os seguintes passos:
- Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
- Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
- Relação de cointegração estável ao longo do tempo
- Reversão frequente do spread à média
- Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
Con risposta
1
Valutazioni
Progetti
9
11%
Arbitraggio
0
In ritardo
6
67%
Gratuito
2
Valutazioni
Progetti
16
0%
Arbitraggio
9
0%
/
89%
In ritardo
8
50%
Gratuito
3
Valutazioni
Progetti
80
13%
Arbitraggio
11
0%
/
91%
In ritardo
51
64%
Gratuito
Informazioni sul progetto
Budget
50 - 200 USD
Per lo sviluppatore
45
- 180
USD
Scadenze
da 5 a 20 giorno(i)