MQL5 vs QLUA - Por que operações de negociação no MQL5 são até 28 vezes mais rápidas? - página 3

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Renat Fatkhullin:

Simultaneamente, é quando você tem uma diferença nas medições que flutua em torno de 10%.

Mas quando, de acordo com os resultados de dezenas de testes, você tem uma diferença estável de 4 a 5 vezes, não há o que discutir.

A diferença (não estável) no MT5 foi de até duas vezes. Por isso, decidi que, se medirmos o desempenho, devemos observar a frequência máxima (tempo mínimo entre pacotes vizinhos) com a qual os pacotes chegam. Escrevi um Expert Advisor correspondente

class FREQUENCY
{
private:
  ulong PrevTime;
  int MinInterval;
  datetime TimeMinInterval;

  static string ToString( const int Interval, const datetime ServerTime )
  {
    return("Frequency = " + ((Interval == 0) ? "Unknown" : ::DoubleToString(1 e6 / Interval, 1)) +
           " Hz (" + ::DoubleToString(Interval / 1000.0, 3) + " ms), ServerTime = " + (string)ServerTime);
  }

public:
  const string symbol;

  FREQUENCY( const string Symb = NULL ) :
         symbol((Symb == NULL) ? ::Symbol() : Symb), MinInterval(INT_MAX), PrevTime(0)
  {
  }

  ~FREQUENCY( void )
  {
    ::Comment("");
  }

  void Refresh( const string Symb )
  {
    if (Symb == this.symbol)
    {
      const ulong NowTime = ::GetMicrosecondCount();

      if (this.MinInterval == INT_MAX)
        this.MinInterval--;
      else
      {
        const int Interval = (int)(NowTime - this.PrevTime);

        if (Interval < this.MinInterval)
        {
          this.MinInterval = Interval;
          this.TimeMinInterval = ::TimeCurrent();

          ::Alert(this.ToString());
        }

        ::Comment(FREQUENCY::ToString(Interval, ::TimeCurrent()) + "\n" + this.ToString());
      }

      this.PrevTime = NowTime;
    }

    return;
  }

  string ToString( void ) const
  {
    return("Max" + FREQUENCY::ToString(this.MinInterval, this.TimeMinInterval) +
           ", ServerName = " + ::AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) + ", Symbol = " + this.symbol);
  }
};

class FREQUENCY_BOOK : public FREQUENCY
{
public:
  FREQUENCY_BOOK( const string Symb = NULL ) : FREQUENCY(Symb)
  {
    ::MarketBookAdd(this.symbol);
  }

  ~FREQUENCY_BOOK( void )
  {
    ::MarketBookRelease(this.symbol);
  }
};
/*
FREQUENCY Frequency;

void OnTick( void )
{
 Frequency.Refresh(_Symbol);

 return;
}
*/

FREQUENCY_BOOK FrequencyBook;

void OnBookEvent( const string &symbol )
{
  FrequencyBook.Refresh(symbol);

  return;
}

E obtive o resultado

2016.09.14 10:21:47.059 Frequency (Si-9.16,M1)  MaxFrequency = 28571.4 Hz (0.035 ms), ServerTime = 2016.09.14 10:21:28, ServerName = BCS-MetaTrader5, Symbol = Si-9.16
2016.09.14 10:21:47.014 Frequency (Si-9.16,M1)  MaxFrequency = 6211.2 Hz (0.161 ms), ServerTime = 2016.09.14 10:21:28, ServerName = BCS-MetaTrader5, Symbol = Si-9.16
2016.09.14 10:21:40.062 Frequency (Si-9.16,M1)  MaxFrequency = 5988.0 Hz (0.167 ms), ServerTime = 2016.09.14 10:21:21, ServerName = BCS-MetaTrader5, Symbol = Si-9.16
2016.09.14 10:21:35.199 Frequency (Si-9.16,M1)  MaxFrequency = 1242.2 Hz (0.805 ms), ServerTime = 2016.09.14 10:21:16, ServerName = BCS-MetaTrader5, Symbol = Si-9.16
2016.09.14 10:21:35.149 Frequency (Si-9.16,M1)  MaxFrequency = 222.9 Hz (4.486 ms), ServerTime = 2016.09.14 10:21:16, ServerName = BCS-MetaTrader5, Symbol = Si-9.16
2016.09.14 10:21:34.459 Frequency (Si-9.16,M1)  MaxFrequency = 122.0 Hz (8.200 ms), ServerTime = 2016.09.14 10:21:15, ServerName = BCS-MetaTrader5, Symbol = Si-9.16
2016.09.14 10:21:28.640 Frequency (Si-9.16,M1)  MaxFrequency = 120.7 Hz (8.286 ms), ServerTime = 2016.09.14 10:21:09, ServerName = BCS-MetaTrader5, Symbol = Si-9.16
2016.09.14 10:21:25.602 Frequency (Si-9.16,M1)  MaxFrequency = 115.2 Hz (8.684 ms), ServerTime = 2016.09.14 10:21:06, ServerName = BCS-MetaTrader5, Symbol = Si-9.16
2016.09.14 10:21:24.572 Frequency (Si-9.16,M1)  MaxFrequency = 106.7 Hz (9.373 ms), ServerTime = 2016.09.14 10:21:05, ServerName = BCS-MetaTrader5, Symbol = Si-9.16

E se ~10ms entre eventos BookEvent vizinhos é plausível. Mas 0,035 ms não é. Acontece que um evento BookEvent é criado pelo mesmo princípio que um evento Tick:

O evento Tick ocorre em uma frequência muito alta:

MaxFrequency = 12820.5 Hz (0.078 ms), ServerTime = 2016.09.14 09:29:05, ServerName = RoboForexEU-MetaTrader 5, Symbol = EURUSD.e

Isso só pode ser explicado pelo fato de que, se um pacote de ticks chegar, um evento Tick será gerado para cada tick do pacote em um determinado intervalo e número (definido pelos desenvolvedores). Dessa forma, não perdemos ticks próximos nos Expert Advisors.


Quanto aos Calculate-events, depois de converter o código em um indicador, a frequência máxima entre os Calculate-events é muito maior do que a dos Tick-events. Isso se deve ao fato de que um evento de cálculo parece ser criado para TODOS os ticks do pacote.

Portanto, essa implementação de medição não é adequada para eventos Tick/Calculate/BookEvent. E como monitorar a chegada de um novo pacote de rede de cotação em MQL5 ainda não está claro.

 
Renat Fatkhullin:

Qualquer teste deve conter proteção contra partida a frio.

Portanto, ignorar N ticks é um indicador de que estamos cientes desse fato e o levamos em consideração. Apenas para evitar a reclamação obviamente esperada "por que vocês não compensaram o impacto da partida a frio".


O vídeo sobre o início da sessão de três terminais foi preparado em 25 de agosto de 2016 para outra reclamação de um operador que afirmou que o MT5 fica mais lento no início da sessão. Como se descobriu mais tarde, esse operador não usava o MT5, mas transmitia especulações do fórum. Descobriu-se também que alguns operadores não sabiam que, para instrumentos de câmbio, os gráficos são construídos não por Bid, mas por preços Last negociados. Eles consideraram a alteração das ofertas e a não exibição delas nos gráficos como "freios do MT5".

É claro que não há freios.

Obrigado, agora eu entendo!
 
fxsaber:

A diferença (não estável) no MT5 foi de até duas vezes. Então, decidi que, se medíssemos o desempenho, deveríamos observar a frequência máxima (tempo mínimo entre pacotes vizinhos) com a qual os pacotes chegam. Escrevi um Expert Advisor correspondente

E obtive o resultado

E se ~10ms entre eventos BookEvent vizinhos é plausível. Mas 0,035 ms não é. Acontece que um BookEvent é criado pelo mesmo princípio que um evento Tick:

Plausível.

Os dados chegam de forma transacional e o fato de você ter visto duas transações consecutivas com tempo curto é uma grande prova da correção do nosso processamento e do desempenho do próprio terminal e do subsistema MQL5.


Portanto, esse método de medição não é adequado para eventos Tick/Calculate/BookEvent. E como monitorar a chegada de um novo pacote de rede de cotação em MQL5 ainda não está claro.

É muito adequado.

Veja nosso código - ele não mede especificamente dados curtos únicos, mas estupidamente coleta ticks por 30 segundos. Isso elimina quaisquer flutuações e erros.

No vídeo acima, o MQL5 recebeu 1.278 ticks em 30 segundos, enquanto o QLUA recebeu apenas 254 ticks. Isso é uma grande chatice para o algotrading do QLUA.

 
Renat Fatkhullin:

Plausível.

Os dados chegam de forma transacional, e o fato de você ter visto duas transações consecutivas com tempo curto é uma grande prova da correção do nosso processamento e do desempenho do terminal e do subsistema MQL5.

Mas elas vieram em um pacote em um pacote de rede. Quero medir a velocidade do gateway.

É um bom ajuste.

Observe nosso código - ele não mede especialmente dados curtos únicos, mas estupidamente coleta ticks por 30 segundos. Isso elimina quaisquer flutuações e erros.

No vídeo acima, o MQL5 recebeu 1.278 ticks em 30 segundos, enquanto o QLUA recebeu apenas 254 ticks. Isso é uma chatice cruel para o algotrading do QLUA.

Você não entendeu meu argumento. Não me importo com o QLUA-braking de forma alguma - tudo está claro com ele (e não há perguntas sobre o artigo). Quero obter as características de desempenho do próprio MT5. E apenas o modo MaxFrequency, como implementei, não se encaixa. Porque o MT5 tem uma peculiaridade com a criação de eventos Tick/Calculate/BookEvent. Execute o Expert Advisor em sua casa - você verá isso rapidamente.
 
fxsaber:

Mas eles vieram em um pacote no pacote de rede. Quero medir a velocidade do gateway.

Isso não importa.

Apenas os ticks vieram um após o outro, e o terminal MT5 conseguiu fornecê-los a você de forma agradável e sem freios.


Você não me entendeu bem. Não me importo com a frenagem do QLUA - tudo está claro com ele (e não há perguntas no artigo). Quero obter as características de desempenho do próprio MT5. E apenas o modo MaxFrequency, como implementei, não se encaixa. Porque o MT5 tem uma peculiaridade com a criação de eventos Tick/Calculate/BookEvent. Execute o Expert Advisor em sua casa - você verá isso rapidamente.

O princípio"cada tick é uma transação enviada independentemente" significa que, ideologicamente, tudo foi construído corretamente. E como pode estar errado se construímos 5 plataformas do zero e passamos por todas as armadilhas mais de uma vez.

Você obteve um desempenho muito alto. O fato de você ter começado a inventar a frequência é um absurdo óbvio. Temos dados quando temos dados, quando temos dados, quando temos dados. Portanto, falar sobre "estabilidade/instabilidade da frequência" não faz sentido lógico. Você não está testando a estabilidade do oscilador de quartzo, está tentando estabilizar o processo aleatório de preços que aparecem no vidro.

É apenas o Quick que originalmente construiu todos os processos no controle da frequência do instantâneo. Com um resultado natural.

 
Renat Fatkhullin:

Isso não importa.

Apenas os ticks vieram um após o outro, e o terminal MT5 conseguiu fornecê-los a você de forma agradável e sem freios.


O princípio "cada tick é uma transação enviada independentemente" significa que, ideologicamente, tudo foi construído corretamente. E como pode estar errado se construímos 5 plataformas do zero e passamos por todas as armadilhas mais de uma vez.

Você obteve um desempenho muito alto. O fato de você ter começado a inventar a frequência é um absurdo óbvio. Temos dados quando temos dados, quando temos dados, quando temos dados. Portanto, falar sobre "estabilidade/instabilidade de frequência" não faz sentido lógico. Você não está testando a estabilidade de um oscilador de quartzo, está tentando estabilizar o processo aleatório de preços que aparecem no vidro.

Posso explicar facilmente o princípio da frequência. A pilha é formada pela própria bolsa em uma velocidade instável, porque depende das ações dos participantes do mercado.

Eu queria medir a frequência máxima de atualizações de pilha - quantas pilhas o MT5 pode gerar por unidade de tempo. Descobriu-se que as apostas chegam ao MT5 em pacotes. É possível que as apostas da bolsa nem sequer sejam perdidas, mas TODAS elas chegam. E o evento BookEvent é criado não para um pacote, mas para todas as apostas no pacote (da mais antiga à mais recente). É impossível obter o tempo de formação da pilha na MQL5. O tempo de chegada do pacote é o mesmo. Portanto, acontece que minha implementação da medição da característica de desempenho correspondente do MT5 não mostra o que eu quero ver.

O fato de o BookEvent ser formado em pacotes é algo que apoio com todas as minhas forças. É o máximo de informações e o mínimo de incômodo para o Expert Advisor. O único problema com a medição de desempenho é o que descrevi.

 
fxsaber:

Posso explicar facilmente o princípio da frequência. A pilha é formada pela própria bolsa em uma taxa variável, pois depende das ações dos participantes do mercado.

Eu queria medir a frequência máxima de atualizações de pilha - quantas pilhas o MT5 pode gerar por unidade de tempo. Descobriu-se que as apostas chegam ao MT5 em pacotes. É possível que as apostas da bolsa nem sequer sejam perdidas, mas TODAS elas chegam. E o evento BookEvent é criado não para um pacote, mas para todas as apostas no pacote (da mais antiga à mais recente). É impossível obter o tempo de formação da pilha na MQL5. O tempo de chegada do pacote é o mesmo. Portanto, acontece que minha implementação da medição da característica de desempenho correspondente do MT5 não mostra o que eu quero ver.

O fato de o BookEvent ser formado em pacotes é algo que apoio com todas as minhas forças. É o máximo de informações e o mínimo de incômodo para o Expert Advisor. Mas há apenas um problema com a medição de desempenho que descrevi.

Repito mais uma vez: não faz sentido medir a frequência dessa forma e tirar essas conclusões.

Não tente medir a frequência de um processo aleatório de aparecimento de preços na pilha com base na diferença de tempo entre dois ticks. Obviamente, você obterá uma dispersão selvagem de números de 1 a XXXXX.

Você fez a pergunta errada, calculou incorretamente e tirou conclusões erradas. Ao mesmo tempo, você colocou uma sombra no vime com a afirmação "O MT5 não mostra o que você quer ver, você não pode medi-lo".

Não há nenhum problema de "medição de desempenho", porque você mediu a coisa errada e da maneira errada. Você apresentou a característica errada e o cálculo fundamentalmente errado.


ps: mas nos testes medimos corretamente a frequência de chegada de citações coletando citações por 30 segundos e dividindo pelo tempo gasto.

 
Renat Fatkhullin:

Vou repetir mais uma vez - não faz sentido medir a frequência dessa forma e tirar essas conclusões.

Não tente medir a frequência de um processo aleatório de aparecimento de preço no vidro com base na diferença de tempo entre dois ticks. Obviamente, você obterá uma dispersão selvagem de números de 1 a XXXXX.

Você fez a pergunta errada, calculou incorretamente e tirou conclusões erradas. Ao mesmo tempo, você lançou uma sombra sobre o vime com a afirmação "O MT5 não mostra o que você quer ver, você não pode medi-lo".

ps: mas medimos a frequência de chegada de cotações corretamente nos testes, coletando cotações por 30 segundos e dividindo pelo tempo gasto.

Eu meço a frequência MÁXIMA, não a atual! Eu descrevi detalhadamente o motivo de tais medições, os resultados e forneci a fonte. Por alguma razão, você acha que estou lançando uma sombra sobre o MT5.

Qualquer veterano do fórum que ler esta discussão entenderá o que eu quis dizer. E não verá nenhuma sombra em relação ao MT5. Minha implementação acabou se mostrando errada. Minha, não sua! Você está se defendendo quando eu nem sequer dei um motivo.

É a minha implementação que não permite que você meça o que deseja. A MQL5 não tem essa possibilidade e isso é normal. Assim como é normal que eu queira suco, mas a MQL5 não oferece essa oportunidade.

Eu só compartilhei o resultado que, se alguém quiser medir o tempo entre as chamadas vizinhas dos eventos correspondentes e interpretá-lo como desempenho. É necessário entender claramente o que de fato será mostrado.

 

Você está fundamentalmente errado.

Qual é a frequência máxima, quando você realmente vai medir o delta de um processo aleatório, em que dois eventos têm delta 0?

Se a entrega de ticks for implementada corretamente (e nós a implementamos corretamente), você obviamente obterá a "frequência" máxima = (tempo de processamento da chamada MQL5 com o código do programa) / (erro do cronômetro).

Teoricamente, se você cumprir a precisão do cronômetro e obtiver 0 microssegundos, a frequência será infinita. Bem, e o erro crítico da divisão por zero (você não tem controle da divisão por zero no seu código).

 
Renat Fatkhullin:

Você está fundamentalmente errado.

Qual é a frequência máxima, quando você realmente vai medir o delta de um processo aleatório, em que dois eventos têm delta 0?

Se a entrega de ticks for implementada corretamente (e nós a implementamos corretamente), você definitivamente obterá a "frequência" máxima = (tempo de processamento da chamada MQL5 com o código do programa) / (erro do cronômetro).

Sim, é assim que eu obtenho. Acontece que eu estava medindo um processo aleatório e queria medir o processo de entrega de pacotes de rede. Mas não funcionou.

Teoricamente, se você conseguir atingir a precisão do cronômetro e obter 0 microssegundos, a frequência será infinita. Bem, e um erro crítico de divisão por zero(você não tem controle de divisão por zero no seu código).

Sim, eu tenho!
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