MQL5 vs QLUA - Por que operações de negociação no MQL5 são até 28 vezes mais rápidas?
Por favor, faça outro teste de velocidade do MT5 em uma conta real
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
fxsaber, 2016.09.13 11:11 AM
Se, por meio do OrderSendAsync, enviarmos dois limitadores (BuyLimit1_price < BuyLimit2_price) dentro do spread, a bolsa gerará dois ticks consecutivos com melhoria do preço de compra ao mesmo tempo (com precisão de 1ms)?
Comentários de odiadores políticos sobre este artigo
- smart-lab.ru
//--- pule os primeiros ticks para a limpeza inicial da fila e o aquecimento tickcounter++; if(tickcounter<ExtSkipFirstTicks) return;
É necessário esclarecer o efeito do enfileiramento e do aquecimento no desempenho.
linguagem MQL5: quando estamos falando de milissegundos e, mais ainda, de microssegundos, a velocidade da própria linguagem de automação começa a ter um papel significativo na latência.
Se um operador usar linguagens interpretadas, como QLUA/EasyLanguage, ele simplesmente perderá milissegundos na amarração e nem se dará conta disso. Sem mencionar que seu programa no núcleo da plataforma pode receber notificações sobre a atividade do mercado com atrasos significativos de centenas de microssegundos ou até milissegundos.
É por isso que nos esforçamos tanto para otimizar a MQL5 e, passo a passo, eliminamos os gargalos, ganhando dezenas e centenas de microssegundos.
Recentemente, mostramos a velocidade de exibição de dados em três terminais: Quik, MetaTrader 5 e SmartX no MOEX.
Você deve observar a abertura do mercado a partir das 00:50 aproximadamente: o vencedor é imediatamente visível
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Velocidade de execução de ordens
Renat Fatkhullin, 2016.09.01 20:29
Temos um mecanismo de entrega de dados baseado em transações puras, ao contrário de nossos concorrentes que se baseiam em instantâneos. É por isso que todas as transações individuais (os ticks também são transações) são entregues instantaneamente e sem atrasos.
Por exemplo, os gráficos do Quik têm sua vida baseada em instantâneos isolada do fluxo de ticks. É por isso que os gráficos são visualmente lentos em comparação com o MetaTrader. A pilha no Quick é atualizada até 5 vezes mais lentamente em comparação com o MT5 - nós medimos isso com certeza. Muito provavelmente, as atualizações também são instantâneas, para não sobrecarregar o terminal e a infraestrutura.
E, honestamente, transmitimos todos os dados de forma transacional, sem atrasos e snapshots.
Мы записали на видео все три теста одним роликом, чтобы было видно:
- As operações de negociação foram conduzidas na mesma conta real;
- e no mesmo instrumento Si-9.16;
- no mesmo computador;
- as negociações foram executadas ao mesmo tempo;
- sob as mesmas condições de mercado;
- as taxas de atualizações de pilha foram medidas no mesmo instrumento e ao mesmo tempo;
- a latência da rede para os servidores da Openreach foi de 2 ms.
Isso, infelizmente, não é verdade. Ela deveria ter sido medida ao mesmo tempo e mostrada no vídeo.
Você pode executar o MT5 em um mercado calmo e o QUICK em notícias. E os indicadores serão completamente diferentes.
É necessário esclarecer o efeito do enfileiramento e do aquecimento no desempenho.
Se você assistir a este vídeo, verá que, antes do início de uma sessão de negociação, há várias atualizações únicas da pilha. Portanto, o script pula os primeiros N ticks para garantir que haja um conjunto real de ordens na pilha. E somente depois disso ele começa a contar os ticks.
Infelizmente, isso não é verdade. Ela deveria ter sido medida ao mesmo tempo e mostrada em vídeo.
Todos os testes foram realizados sequencialmente em uma peça de cada vez para manter as medições limpas.
Então, as conclusões sobre os óculos podem ser logicamente questionadas.
Se você assistir a este vídeo, verá que, antes do início de uma sessão de negociação, há várias atualizações únicas da pilha. Portanto, o script pula os primeiros N ticks para garantir que haja um conjunto real de ordens na pilha. E somente depois disso ele começa a contar os ticks.
O vídeo mostra o início da sessão. E o vídeo do artigo mostra o próprio "suco". E
input ulong ExtSkipFirstTicks=10; // número de ticks ignorados no início
o número não é suficiente para o início da sessão. Por favor, explique o que são "fila" e "aquecimento".
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo MQL5 vs QLUA - Por que operações de negociação no MQL5 são até 28 vezes mais rápidas? foi publicado:
Você já se perguntou como a sua ordem é entregue tão rápida na bolsa? Também já se perguntou quanto tempo seu terminal precisa para receber o resultado da operação? Nós fizemos uma comparação da velocidade de execução da operação de negociação, pois ninguém nunca mediu esses valores utilizando aplicações nas linguagens de programação MQL5 ou QLUA.
Os resultados dos três testes são apresentados num quadro resumido e os resultados adicionais contendo detalhes de cada teste, estão disponíveis em outras seções abaixo.
Autor: MetaQuotes Software Corp.