Posição na fila do book de ofertas?

Rodrigo Pandini 2016.10.04 06:08

Pessoal, bom dia.

É possível saber qual a posição na fila do book de ofertas que a sua ordem está?

Fiz uns testes aqui mas estou com algumas dúvidas e queria discutir com vocês.
No exemplo abaixo, a cada execução do BookEvent, é consultado o volume corrente em um determinado preço (onde foi posta a ordem). Se o volume diminuir, ele atualiza a posição na fila.

Mas como determinar a posição inicial na fila?
Quando você envia a ordem, temos que esperar a confirmação de que a ordem foi aceita. Se consultarmos o volume assim que a ordem foi aceita, esse volume indicaria a posição correta inicial da ordem?

Outra dúvida, pelo que li na documentação e nos artigos, quando você usa MarketBookGet, o tamanho do array que é retornado, depende da correta, de ativo, etc. Pelos testes rápidos aqui, na conta demo da XP, pro WINV16 o tamanho tá retornado 32. Ou seja, seriam 32 níveis de preço que estão no book (vamos supor 16 pra venda e 16 pra compra). Se o seu preço (onde foi posta a ordem) estiver fora desse intervalo, e ocorrer a diminuição do volume nesse preço (ordens que foram canceladas), você não vai conseguir "enxergar" essa mudança, correto?

void OnBookEvent(const string &symbol) {
  if(symbol == Symbol()) {
    MqlBookInfo last_bookArray[];
    if(MarketBookGet(Symbol(), last_bookArray)) {
      for(int i = 0; i < ArraySize(last_bookArray); i++) {
        MqlBookInfo curr_info = last_bookArray[i];
        if(curr_info.price == orderPrice) {
          if(isFirstTime) {
            pos = curr_info.volume - orderVolume;
            isFirstTime = false;
          }
          else
          if(curr_info.volume < pos) {
            pos = curr_info.volume;
          }
        }
      }
      PrintFormat("Pos: %d", pos);
    }
  }
}

Acho que na verdade o correto seria consultar as negociações realizadas.
Alguma outra forma mais adequada para isso?

Até

Rodrigo Malacarne 2016.10.04 15:12 #1

Rodrigo Pandini:

Pessoal, bom dia.

É possível saber qual a posição na fila do book de ofertas que a sua ordem está?

Olá Rodrigo Pandini,

Até onde me consta, infelizmente isso (ainda) não é possível no MetaTrader 5, uma vez que a ferramenta disponibiliza apenas os dados sintéticos de book.

Abraços,
Malacarne

Como cancelar compra/aluguel de Média móvel nas barras Periodicidade gráfica customizada

Rodrigo Pandini 2016.10.06 05:31 #2

Obrigado Malacarne.

Outra pergunta, você acha que é possível estimar o pior caso usando a solução acima e analisando junto com Times e Sales?
Por exemplo, assim que confirmado que a ordem foi colocada no book, lemos o volume total do nível preço correspondente da ordem.
Assumimos que essa é nossa posição inicial na fila.
A cada nova alteração no book de ofertas analisamos se o volume total está abaixo da posição inicial definida (ordens que estavam na frente formam canceladas) e atualizamos a posição estimada na fila que a ordem está.
Além disso, analisamos o Times and Sales e verificamos se algum negócio foi feito no nível de preço da ordem. Se houver, verificamos o volume executado no negócio e subtraímos da posição estimada da ordem.
Acha que daria para estimar dessa forma a posição na fila no "pior caso"?

Diferença de FLAGs nos Ordens com valor fixo O MT4 não tem

JAPA no TRADE 2017.06.28 16:56 #3

Rodrigo Pandini:
Obrigado Malacarne.

Outra pergunta, você acha que é possível estimar o pior caso usando a solução acima e analisando junto com Times e Sales?
Por exemplo, assim que confirmado que a ordem foi colocada no book, lemos o volume total do nível preço correspondente da ordem.
Assumimos que essa é nossa posição inicial na fila.
A cada nova alteração no book de ofertas analisamos se o volume total está abaixo da posição inicial definida (ordens que estavam na frente formam canceladas) e atualizamos a posição estimada na fila que a ordem está.
Além disso, analisamos o Times and Sales e verificamos se algum negócio foi feito no nível de preço da ordem. Se houver, verificamos o volume executado no negócio e subtraímos da posição estimada da ordem.
Acha que daria para estimar dessa forma a posição na fila no "pior caso"?

Vc pode "simular" a posição da fila, se considerar que será o ultimo a ser executado: coloque sua saída 1 tick acima do seu gain. Se ele consumir a fila e beliscar 1 tick acima, pegará seu gain ou loss.

Porque é que as [Artigos de rascunho, discussões Alguma previsão está condenada?

rogerio_labanca 2017.10.31 23:57 #4

Rodrigo Pandini,

Tenho o mesmo problema. Quero colocar uma ordem no book e monitorar sua posição. Ou seja, saber o volume que está na "frente" da minha ordem num dado instante.

Acho que no máximo daria para fazer uma estimativa da posição considerando o DOM e Time & Trades. Mas seria uma estimativa, pois acho que não tem como obter as ordens canceladas.

Você evoluiu algo?

Saudações,

Rogério Labanca

Ferramenta similar a Times Uma negociação de futuros Executar a ordem Limitada

Nadiel Fernandes Lima Maia 2022.03.23 00:09 #5

Olá eu estou pensando em criar algo similar para operar em filas do mercado de opções, pois são bem lentas e temos como lucrar com consistência (com quase 0% de chances de perda) Mercado de opções em opções mais longe do dinheiro OTM, em geral, para mover 1 centavo pode levar horas, com isso nosso robô pode ficar bem posicionado na fila, ou caso erre o lado da fila podemos zerar a posição sem perdas. Quem utiliza esta estratégia é o DEDEN, mas faz tudo manualmente, para ter noção esse cara está a 15 anos consistente com essa técnica de fila... já operei manualmente, mas não dá para ficar o dia todo aguardando opções moverem 1 centavinho.... Procurei tudo que há no book mas não tem nada sobre filas.... pensei em monitorar essa fila através de algum tipo de monitonamento para "achar" a posição ...

Exemplo:

Se nossa ordem foi colocada no book, então eu armazeno o volume total em uma variável..

se o o volume diminui, sem antes ter algum aumento podemos deduzir que algumas ordens na frente foram executadas

se o volume aumenta entende-se que entrou alguém atrás na fila....

Mas a partir daqui que o problema surge agora se diminui o volume , não dá para saber se está saindo do inicio da fila ou do final...

estou simulando várias condicionais até achar uma que seja fidedigna para isso...

alguém teve sucesso ? vamos compartilhar com os amigos ? rsrs thanks

No MT5 tem como É possível simular ordens Aprender MQL5

Ricardo Almeida Branco 2022.03.24 19:08 #6

Nadiel Maia #:

Exemplo:

Se nossa ordem foi colocada no book, então eu armazeno o volume total em uma variável..

se o o volume diminui, sem antes ter algum aumento podemos deduzir que algumas ordens na frente foram executadas

se o volume aumenta entende-se que entrou alguém atrás na fila....

Mas a partir daqui que o problema surge agora se diminui o volume , não dá para saber se está saindo do inicio da fila ou do final...

estou simulando várias condicionais até achar uma que seja fidedigna para isso...

alguém teve sucesso ? vamos compartilhar com os amigos ? rsrs thanks

Mas se o volume diminuir, você não sabe se foi executado ou cancelado né?

Só olhando o volume...

15 anos de consistência... que bom né... Sem querer causar aqui, mas esse rapaz deve estar bem da vida...

Sucesso na sua empreitada! (e que venha a consistência para todos nós)

Por que negociar sem Aprendizado de máquina no Médias?

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