Discussão do artigo "Florestas Aleatórias na Previsão das Tendências" - página 6

 
gpwr:
Não, não é um flud comum, mas um flud sobre o tópico e para aumentar a qualidade dos artigos neste fórum. Caso contrário, eles escrevem capítulos de livros sobre modelagem de vários processos não relacionados ao mercado e deixam sua aplicabilidade ao mercado para o leitor verificar. Declaro com autoridade que todos esses métodos não são aplicáveis ao mercado. Eu mesmo já provei isso. E aqueles que escrevem artigos e livros sem essas provas têm um objetivo: ganhar créditos. Há dois tipos de participantes no mercado: aqueles que tentam ganhar negociando e aqueles que tentam ganhar ensinando aos primeiros como negociar e ganhar no mercado sem ter nenhuma experiência bem-sucedida em negociações. Esses últimos me irritam, especialmente quando tentam vender a você, com autoridade, um modelo não comprovado ou um modelo comprovado, mas não adequado ao mercado, e dão a lição de casa aos leitores para que eles mesmos verifiquem. Eles dizem que nós somos professores e vocês, alunos, são carvalhos, vão verificar nossas teorias.

Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que não apenas escrevo artigos e livros, mas também ofereço serviços para transformar seu conjunto de preditores em um EA real. Anexe novamente. Estou postando aqui a lista do atach.

Como uma implementação prática do livro, ofereço os seguintes serviços:

1. Consultas sobre a criação de um arquivo de origem para o Rattle:

Gratuito

2. Conclusão sobre o overfitting (ajuste excessivo) do conjunto de preditores proposto:

3. Conclusão com justificativa da disponibilidade de preditores sobre os quais é possível construir o modelo sem overfitting (se houver):

4. Código do modelo R sem overfitting:

5. Participação na elaboração de um Expert Advisor usando o modelo R:

Os operadores que não têm o treinamento necessário em programação de EA e modelos econométricos podem negociar com a ajuda de robôs de software nos mercados financeiros (forex, bolsas de valores) implementando o seguinte plano:

1. Seleção independente de preditores

2. Com minha ajuda, testar os preditores e criar modelos com a garantia de que não haverá treinamento excessivo

3. Encomendar um Expert Advisor que use sinais de negociação do modelo criado por mim.

Arquivos anexados:
PredictTrend.zip  858 kb
 
denkir:

Você está errado, gpwr.

Em minha opinião, o objetivo de qualquer artigo é despertar o interesse em um tópico, assunto, campo de conhecimento.... A maioria dos leitores deseja obter uma solução pronta e universal aqui e agora, com pouco ou nenhum esforço. faa1947 escreve sobre métodos de previsão e classificação, o que é muito raro neste recurso....

Se você argumentar, então argumente de forma fundamentada. Por exemplo, apresentando seu modelo ou seus parâmetros...

Não é construtivo insistir no fato de que "eu verifiquei, não funcionou, mostre-me sua versão bem-sucedida" ....

Pessoalmente, não preciso de uma solução pronta. Fale-me sobre a essência do modelo, mesmo sem detalhes teóricos e guia passo a passo, e eu mesmo a implementarei. Mas não terei motivação alguma se o autor não mostrar pelo menos alguns resultados práticos desse modelo, como a porcentagem de precisão da classificação em um histórico não treinado. Garanto que, na grande maioria dos artigos publicados aqui, a precisão será de 50%. Nenhuma revista respeitável do mundo publicará um artigo sem testes práticos de sua teoria.

E veja o que você me oferece: apresente seu modelo e prove que ele é melhor. Que tal pedir ao autor para mostrar os resultados de seu modelo? Todos esses artigos são escritos no estilo de Yusuf: descreva a teoria, publique o artigo sem resultados, depois procure programadores, descubra que a teoria não funciona, adicione Martin, grade e outros aditivos e obtenha "sopa de machado". Embora, do ponto de vista de atrair o público, esses artigos façam seu trabalho. Quanto mais polêmica for a teoria, mais acalorada será a discussão. O site atinge seu objetivo pelo número de visitantes, o que, em minha opinião, é um objetivo mais importante do que apresentar algo aplicável à negociação.

Concordo que não há muito de construtivo em minhas postagens. Mas concordo que esse artigo foi escrito com o objetivo de fazer propaganda. Não há muito de construtivo nele. Portanto, não espere uma discussão construtiva.

 
gpwr:

Que tal pedir ao autor para mostrar os resultados de seu modelo?

Puxa vida!

Para você, copie e cole da seção 7 do meu artigo:

Obtemos os seguintes resultados:

  • erro de previsão fora do rack = 15,77%;
  • erro de previsão no conjunto de dados de validação = 15,67%;
  • erro de previsão no conjunto de dados de teste = 15,77%.
 
faa1947:

Puxa vida!

Para você, copie e cole da seção 7 do meu artigo:

Obtemos os seguintes resultados:

  • erro de previsão fora do rack = 15,77%;
  • erro de previsão no conjunto de dados de teste = 15,67%;
  • erro de previsão no conjunto de dados de teste = 15,77%.

Por resultados, não queremos dizer esses resultados, mas os resultados da negociação do TS com base no modelo.

Este não é um fórum de econometria.

 
Demi:

Por resultados não queremos dizer esses resultados, mas os resultados da negociação do TS com base no modelo.

Este não é um fórum de econometria.

Isso é o que seu cliente queria:

Mas não terei motivação alguma se o autor não mostrar pelo menos alguns resultados práticos desse modelo, como a porcentagem de precisão da classificação em um histórico não treinado.

O seu réu, ao contrário de você, tem o conhecimento necessário, com base no qual ele pediu, com toda razão, a"porcentagem de precisão da classificação" e não algum fator de lucro.

Sim, há uma lacuna no artigo, ele não está concluído, e é por isso que ofereço meus serviços. Ofereço a todos, mas somente àqueles que têm conhecimento do assunto.

PS.

E o artigo é de que área de especialização? É essa que estamos discutindo.

PS.

Existem TCs reais sem econometria?

 
faa1947:

Isso é o que seu cliente queria:

Exceto que não terei motivação alguma, a menos que o autor mostre alguns resultados práticos desse modelo, como a porcentagem de precisão da classificação no histórico não treinado

Seu réu, ao contrário de você, tem o conhecimento necessário, sobre o qual ele pediu, com razão,"porcentagem de precisão da classificação", e não algum fator de lucro.

Sim, há uma lacuna no artigo, ele não está concluído, e é por isso que ofereço meus serviços. Ofereço a todos, mas somente àqueles que têm conhecimento do assunto.

PS.

E o artigo é de que área de especialização? É essa que estamos discutindo.

PS.

E que existem TCs reais sem econometria?

Desculpe-me. Eu estava errado, não vi os resultados. Retiro todas as minhas palavras. Boa sorte ao usar esse modelo na negociação!

 
gpwr:

Eu sinto muito. Eu estava errado, não vi os resultados. Retiro todas as minhas palavras. Boa sorte ao usar esse modelo em suas negociações!

Com base no artigo discutido, começou a se formar um coletivo fora do fórum, que está tentando lutar contra o treinamento excessivo (overfitting) dos Expert Advisors. No paradigma de TA + testador, esse problema nem sequer pode ser identificado, e é por isso que a drenagem do depósito é apenas uma questão de tempo. E se o depósito não for drenado, é apenas sorte, como se tivesse acontecido dessa forma, sem garantias para o futuro.

Com o Rattle, é muito fácil identificar o treinamento excessivo do modelo, que é determinado por um conjunto de preditores, não pelo modelo. A escolha e a aplicação de um modelo específico é uma questão de décimo grau. O custo de aprender o Rattle em si é ridículo, mas o Rattle permite que você veja o problema do treinamento excessivo e, talvez, resolva-o para esse conjunto específico de preditores.

 
faa1947:

Existem TCs reais sem econometria?

Nenhum dos TCs reais que eu vi tinha algo a ver com econometria.

É fraco apenas ganhar dinheiro com seus modelos e não vender sua opinião sobre os preditores?

faa1947:

Com base no artigo discutido, um coletivo começou a se formar fora do fórum, que está tentando lutar contra o treinamento excessivo (overfitting) de consultores. No paradigma de TA + testador, esse problema não pode sequer ser identificado, e é por isso que a drenagem do depósito é apenas uma questão de tempo. E se o depo não for drenado, é apenas sorte, como se tivesse acontecido dessa forma, sem garantias para o futuro.

E aqui está o nível da conversa. O retreinamento não é um problema. Quero dizer, TUDO. É fácil de identificar e fácil de resolver, sem econometria.

Mas se não houver um bebê na banheira para começar, nada ajudará.
 
Lá vem o conhecedor, não o víamos há muito tempo... Vá se desfazer de seus bitcoins (se ainda não se desfizeram de todos), em vez de falar sobre econometria....
 
denkir:
Lá vem o conhecedor, não o víamos há muito tempo... Vá se desfazer de seus bitcoins (se ainda não se desfizeram de todos), em vez de falar sobre econometria....
É verdade que a palavra "econometria" foi inventada por economistas que não conseguiam se lembrar das palavras "teoria da probabilidade" e "estatística matemática"?