Discussão do artigo "Reimaginando Estratégias Clássicas em MQL5 (Parte II): FTSE100 e Títulos Públicos do Reino Unido"

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Novo artigo Reimaginando Estratégias Clássicas em MQL5 (Parte II): FTSE100 e Títulos Públicos do Reino Unido foi publicado:

Nesta série de artigos, exploramos estratégias de negociação populares e tentamos melhorá-las usando IA. No artigo de hoje, revisitamos a estratégia clássica de negociação baseada na relação entre o mercado de ações e o mercado de títulos.

Todos os governos do mundo desenvolvido emitem títulos denominados em sua moeda local, e o governo do Reino Unido não é exceção. O “gilt” é um instrumento de dívida do governo britânico, também listado na LSE. Os gilts são títulos de renda fixa disponíveis em dois tipos diferentes. O primeiro tipo é o gilt convencional, que constitui a maioria das emissões de gilts. Esse gilt convencional paga um cupom fixo ao portador até o vencimento, momento em que o cupom final e o principal são devolvidos ao investidor.

Desde a sua criação, o governo do Reino Unido não deixou de pagar um único cupom ou principal aos detentores de gilts. Ao comprar um gilt, o portador está essencialmente emprestando dinheiro ao governo britânico. Investir em títulos oferece vantagens materiais ao investidor experiente, incluindo renda previsível e baixo risco de inadimplência, para citar apenas algumas. É comum os profissionais de investimentos em títulos dizerem: “O retorno do capital é mais importante do que o retorno sobre o capital”; retorno sobre o capital é uma métrica comum para julgar o quão lucrativo foi um investimento, o ditado implica que simplesmente recuperar seu dinheiro vale mais do que obter lucro correndo o risco de perder o principal.


O segundo tipo de gilt é o gilt indexado. Esse gilt específico não possui uma taxa de cupom fixa, em vez disso, os pagamentos recebidos do título são ajustados para compensar a inflação acumulada durante o período em que o investidor manteve o gilt. Esses gilts indexados não são tão populares quanto os gilts fixos devido aos seus fluxos de caixa imprevisíveis.


Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

 
MetaQuotes:

Confira o novo artigo: Reimaginando estratégias clássicas na MQL5 (Parte II): FTSE100 e Gilts do Reino Unido.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

Boa explicação de cada seção do código.
Acho que há um erro no seu cálculo de previsão em que os guilt_data estão sendo adicionados novamente nos 7º, 8º e 9º dados em vez dos dados uk100.
Se isso foi intencional, qual é o seu raciocínio para isso?

De qualquer forma, o artigo é bom.
 
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Boa explicação de cada seção do código.
Acho que há um erro no seu cálculo de previsão em que os guilt_data estão sendo adicionados novamente nos 7º, 8º e 9º dados em vez dos dados uk100.
Se isso foi intencional, qual é o seu raciocínio para isso?

De qualquer forma, o artigo é bom.
Olá, obrigado por seu feedback.

Isso parece ser um erro grave no código que merece ser revisado, pois não foi intencional. Obrigado por levantar a questão

Após a revisão, agora vejo o erro, eu claramente solicitei os dados do guilts duas vezes em vez de buscar os dados do UK100, felizmente é um erro humano e não um bug na linguagem MQL5.
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