Discussão do artigo "Negociamos opções sem opções (Parte 1): Fundamentos da teoria e emulação por meio de ativos subjacentes"
É um bom artigo.
Mas!
O senhor:
- É eficaz com o gerenciamento adequado dos riscos.
E como calcular os riscos?
Sim, e o MT 5 não tem muitos dados.....
É um bom artigo.
Mas!
Você:
- São eficazes quando os riscos são gerenciados adequadamente.
E como você calcula os riscos?
E o MT 5 não tem muitos dados...
Muito obrigado. Michael, você mesmo sabe que, quando não há dados, é preciso trabalhar com uma reserva, o que reduz a eficiência. Haverá um outro artigo sobre robôs específicos.
Infelizmente, o MT5, tal como está agora, praticamente não é adequado para negociação na seção de futuros do MOEX.
A emulação e a criação de instrumentos sintéticos implicam o uso de mais de um instrumento, portanto, para trabalhar corretamente com pares (portfólio), é necessário usar mais de um instrumento.
O trabalho com pares (portfólio) exige uma boa velocidade de execução das ordens de negociação. E você mesmo sabe como o MT5 pode ficar lento
Infelizmente, o MT5, como está agora, praticamente não é adequado para negociação na Seção de Derivativos MOEX.
A emulação, a criação de instrumentos sintéticos, implica o uso de mais de um instrumento, portanto, para um trabalho correto
com pares (portfólio) é necessária uma boa velocidade de execução das ordens de negociação. E você mesmo sabe como o MT5 pode ficar lento
Não concordo com isso. Já é passado - no final do século... Eu negociava hft e tinha 300-350% de lucro líquido anual. E quando a bolsa cancelou as multas, pensei que o "paraíso" na Terra havia chegado. Sim, havia "falhas", mas sem elas seria completamente entediante.
Portanto, o limitador de velocidade aqui obviamente não é o MT5, mas outra pessoa. Ou outra coisa. Não vou especificar, pois já está fora do tópico. Experimentei quase todas as plataformas prontas e afirmo que a MT5 é a melhor. Das plataformas prontas.
Muito obrigado por seu conhecimento! Assim que houver mais dinheiro, conectarei as opções à negociação....
Obrigado. A propósito, isso se aplica diretamente ao seu tópico - spread trading. O que estou testando atualmente no "triplo" é exatamente uma construção de opção.
Muito obrigado. A propósito, isso está diretamente relacionado ao seu tópico - negociação de spread. O que estou testando agora no "triplo" é exatamente uma construção de opção.
Pelo que entendi, a ideia é que, quando o preço se move em uma direção favorável, o volume é constantemente adicionado à posição total, e quando o preço se move em uma direção desfavorável, a posição é reduzida. Isso é relevante para a compra de opções de compra e venda.
Mas, pelo que entendi, além dos custos indiretos associados à comissão, haverá custos de CS muito mais altos do que na compra de uma opção, especialmente se ela estiver muito fora do dinheiro no momento da compra. Além disso, o rebalanceamento suave exige um volume decente de opções virtuais, pois a emulação de 1 a 10 simplesmente não é possível em incrementos aceitáveis.
A questão da otimização é a frequência de etapas de preço mais lucrativa para um determinado instrumento.
Seria bom fazer uma comparação real dos custos de uma opção real e de uma opção virtual que estivesse in the money no vencimento e outra que estivesse out of the money.
Pelo que entendi, a ideia é que, quando o preço se move em uma direção favorável, o volume é constantemente adicionado à posição total, e quando o preço se move em uma direção desfavorável, a posição é reduzida. Isso é relevante para a compra de opções de compra e venda.
Mas, pelo que entendi, além dos custos indiretos associados à comissão, haverá custos de CS muito mais altos do que na compra de uma opção, especialmente se ela estiver muito fora do dinheiro no momento da compra. Além disso, um rebalanceamento suave exige um volume decente de opções virtuais, pois a emulação de 1 a 10 simplesmente não é possível em incrementos aceitáveis.
A questão da otimização é a frequência de etapas de preço mais lucrativa para um determinado instrumento.
Seria bom fazer uma comparação real dos custos de uma opção real e de uma opção virtual que estivesse in the money no vencimento e outra que estivesse out of the money.
O número de etapas é ditado pelos parâmetros do BA - lote mínimo/mudança de lote. Ele não funcionará arbitrariamente.
Em geral, o GO será maior. Mas isso não importa - se você pode facilmente comprar/vender uma opção pronta, a emulação é desnecessária. A escolha aqui é não negociar opções de forma alguma ou usar a emulação. Novamente, novamente, para BAs para os quais as opções não estão disponíveis em princípio.
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Novo artigo Negociamos opções sem opções (Parte 1): Fundamentos da teoria e emulação por meio de ativos subjacentes foi publicado:
O instrumento financeiro chamado opção desperta um interesse cada vez maior entre os participantes das negociações em bolsa. Basta dizer que, nos últimos anos, quando a bolsa de Moscou MOEX realizava competições entre investidores individuais, o LCH, os traders de opções invariavelmente ocupavam posições premiadas na seção de derivativos do concurso. E isso em condições de concorrência elevada durante a realização do evento.
A teoria matemática das opções é relativamente complexa e não trivial para compreensão e cálculos manuais, porém existe um número bastante grande dos chamados calculadores de opções, programas que permitem calcular qualquer combinação de opções. Como regra, negocia-se um conjunto de opções com diferentes parâmetros, as chamadas estruturas de opções. Mas sobre isso, nas próximas partes do artigo.
Neste artigo é descrita a emulação de opções por meio da compra/venda do ativo subjacente. Esse método permite criar (emular) uma opção sintética com quaisquer parâmetros necessários, inclusive inexistentes no mercado real. Por exemplo, criar um instrumento exótico como uma opção sobre uma opção, ou uma opção sobre um spread, bem como outros tipos de ativos subjacentes reais ou sintéticos.
Autor: Dmitriy Skub