Backtest no Strategy Testes Vsualization usando estruturas com ticks é possível?

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Estou tentando rodar um backtest usando tickts mas não estou conseguindo. 


Isso é possível ou apenas dados de usando OHLC?

 
André Luís Lopes da Silva: Estou tentando rodar um backtest usando tickts mas não estou conseguindo. Isso é possível ou apenas dados de usando OHLC?

Sim, é possível, mas para obter ajuda, descreva o problema em detalhes, com capturas de tela, mensagens de erro das guias Diário e Experts, trechos relevantes do código... Consulte também a disponibilidade de histórico de ticks para o símbolo e período testados (Ctrl+U → Ticks)...

 

O problema que estou tendo é que quero usar microestrutura de mercados no meu EA, mas o que percebi é que o Metatrader 5 não recebe esses dados da corretora, isso é uma limitação da plataforma ou é a corretora que não tem interesse de passar esses dados? 


Por exemplo desejo estimar o AgressionRatio (AR) e os dados para qualquer ativo na B3 usando a corretora Genial sempre veem zerados:

Exemplo: 2026.01.29 16:09:04.272 Medidor_de_Fluxo (BITF26,H1) FLOW | BITF26 | AR=0.00 | PE=0.75 | Eff=1.39 | FS=0.000 | State=0 | Age=1


Ou existe alguma outra fonte de dados que possamos acesar via API. 


Ou é impossível usar microestrutura de mercados de verdade no Metatrader 5. Ou seria possivel usando outras bolsas, fora a B3. A B3 é tão limitada que já estou a fim de desistir dela. 

 

Outra coisa é o book de ofertas, pelo que entendi, ele apresenta um delay, é apenas um snapshot do book da corretora.


Para acessar o núcleo da microestrutura de verdade precisaria acesso a:

  1. Livro de ofertas completo (Level II) - O do MT5 está classificado como? 

  2. Sequência de eventos order-driven

    • novas ordens

    • cancelamentos

    • execuções parciais

  3. Estado da fila (queue position)

  4. Separação clara entre: (Essa parte fico preocupado com a fidelidade dos dados), o fato é que ficamos com mais dúvidas do que certezas.

    • iniciativa (agressor) 

    • liquidez passiva

  5. Timestamp exato do matching


Eu tentei usar dados do book para calcular o pulling e o stacking, porém desisti, não consegui ver diferenças. 


Tem alguma literatura que possa ler sobre essas limitações, se são da corretora ou da plataforma? 


Obrigado,

 
André Luís Lopes da Silva #:



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