Experts: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD - página 3

[Andrei Kondratev]

Christian Edward Bannard #:

Então, qual é o objetivo do EA? Se ele não reflete a realidade e acontece tão raramente, por que você o adicionaria ao seu arsenal de ferramentas de negociação ou foi apenas um exercício de criação de um exemplo irreal de algo que nunca acontecerá, apenas para fins de programação?

Sem querer ofender, só estou me perguntando por que isso é necessário se, na verdade, não realiza nada....

A arbitragem e a correlação são certamente estratégias válidas, mas se elas nunca acontecerão no mundo real porque os corretores já as bloquearam, por que ensinar as pessoas a bloqueá-las?

Sim, como exemplo de treinamento de arbitragem triangular, esse EA e a descrição na página da MQL5 parecem lógicos: a ideia é comparar a taxa sintética com a taxa de mercado e abrir três negociações em caso de discrepância.
Mas geralmente é muito difícil levá-lo a uma negociaçãoestável e lucrativa em uma conta real de varejo, porque o lucro é "comido" pelo spread, comissão e atrasos na execução, e a discrepância em si é muitas vezes uma fração de segundo. .

O que exatamente o Expert Advisor faz

Ele compara E U R U S D ( a s k ) / G B P U S D ( b i d ) EURUSD(ask)/GBPUSD(bid) com E U R G B P ( a s k ) EURGBP(ask ) e condição simétrica via E U R U S D ( b i d ) / G B P U S D ( a s k ) EURUSD(bid)/GBPUSD(ask ) contra E U R G B P ( b i d ) EURGBP(bid), e quando a condição é atendida, abre três negócios de mercado com o mesmo volume em EURUSD, GBPUSD e EURGBP.
Na descrição da MQL5, o mesmo é apresentado como "detecção automática de oportunidades de arbitragem" e "abertura e fechamento de negociações com base no potencial de arbitragem calculado". O fechamento de negociações é feito por duas funções (fechamento do lado "positivo" e "negativo"), que simplesmente passam por todas as posições e as fecham por símbolo e direção.

Por que o lucro não é garantido

As discussões sobre arbitragem de triângulos em MQL5 mencionam explicitamente dois problemas principais: custos de transação (spread e comissão) e atraso na execução, pois a janela de oportunidade pode desaparecer mais rapidamente do que as três pernas abertas.
Mesmo que a fórmula esteja correta (nos artigos da MQL5, a lógica é exatamente a mesma: comparar taxas cruzadas e procurar uma desigualdade para comprar ou vender), na negociação real o preço pode "se afastar" entre a primeira e a terceira operação, e então você obtém uma posição sem cobertura em vez de arbitragem.
Além disso, é importante levar em conta que alguns corretores têm restrições e sanções contra práticas de arbitragem em seus documentos, incluindo arbitragem em atrasos e outras estratégias "não de mercado", de modo que a lucratividade pode se basear não apenas em matemática, mas também em regras de execução. .

O que há no código que impede que você "aperte" o resultado

• O limite de entrada leva em conta "Total_Commission_for_Lot_Traded" como um valor que é multiplicado pelo tamanho do pip, ou seja, a comissão (em dinheiro) é misturada com a diferença de preço (na cotação) e, por causa disso, o filtro de entrada pode estar incorreto..

• A abertura de três pernas não controla que todas as três negociações sejam realmente executadas (não há verificação do resultado de cada negociação e nenhuma lógica de cobertura de emergência se uma perna não abrir ou abrir com derrapagem)..

• O fechamento de posições não é filtrado por "número mágico" e pode realmente fechar quaisquer posições com esses símbolos na conta, mesmo que tenham sido abertas manualmente ou por outro Expert Advisor.

É realista trabalhar para obter lucro?

É realista aprimorá-lo para uma execução tecnicamente correta e mais segura (controle da execução de cada perna, filtragem por "número mágico", contabilização correta de comissões e spreads, proteção contra execução parcial e derrapagem), mas o fato de lucrar dependerá das condições de execução e dos custos, que são críticos na arbitragem de triângulos.
Se o objetivo for ganhar dinheiro com a arbitragem triangular "pura", ela geralmente exige execução muito rápida e custos mínimos, caso contrário, a divergência não cobre o custo de entrada e saída.

[MrBrooklin]

Christian Edward Bannard #:

Então, qual é o objetivo do EA? Se ele não reflete a realidade e acontece tão raramente, por que você o adicionaria ao seu arsenal de ferramentas de negociação ou foi apenas um exercício de criação de um exemplo irreal de algo que nunca acontecerá, apenas para fins de programação?

Sem querer ofender, só estou me perguntando por que isso é necessário se, na verdade, não realiza nada....

A arbitragem e a correlação são certamente estratégias válidas, mas se elas nunca acontecerão no mundo real porque os corretores já as bloquearam, por que ensinar as pessoas a bloqueá-las?

Acrescentarei um pouco de minha opinião pessoal. O CodeBase não foi criado para compartilhar EAs lucrativos com todos. Os programadores (incluindo os da empresa MQL5) compartilham seus códigos com todos os membros do Fórum gratuitamente, apenas para que você possa tomá-los como base e melhorá-los a seu próprio critério. Acho que isso é tão claro quanto um axioma para todos! Gostaria de enfatizar que essa é minha opinião pessoal, sem pretender ser a verdade em última instância ) .

Saudações, Vladimir.