Discussão do artigo "Arbitragem de swap no Forex: Montando uma carteira sintética e criando um fluxo estável de swaps"
Citação do artigo:
Надежная стратегия требует надежных данных. SwapArbitrageAnalyzer использует прямое подключение к MetaTrader 5 для получения как исторических, так и текущих данных:
Não entendo como você obtém os dados históricos de SWOP? O terminal não os fornece.
Seria interessante avaliar retrospectivamente uma abordagem em que a otimização fosse feita em uma janela a cada ano e o resultado fosse negociado no mesmo ano ou em outro período, e assim por pelo menos cinco anos.
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Não entendo como você obtém os dados históricos de SWOP? O terminal não os fornece.
Seria interessante avaliar retrospectivamente uma abordagem em que a otimização fosse feita em uma janela a cada ano e o resultado fosse negociado no mesmo ano ou em outro período, e assim por pelo menos cinco anos.
Ótima ideia sobre o Walk Forward. Os swaps são considerados atuais, mas, afinal de contas, eles podem ser calculados a partir dos diferenciais de taxa de juros baixando-os por meio do Banco Mundial usando wdata.
Os swaps são atuais, mas podem ser calculados a partir dos diferenciais de taxa de juros, baixando-os por meio do Banco Mundial usando wdata.
Sem esses dados, é difícil falar sobre a eficácia do método.
O chamado swap varia de corretor forex para corretor forex, geralmente é uma forma de receber uma comissão adicional e não tem nada a ver com taxas de juros.
Como regra, o cliente e o corretor de câmbio firmam um contrato (transação) de mudança de preço a termo, que não é um contrato de swap.
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Novo artigo Arbitragem de swap no Forex: Montando uma carteira sintética e criando um fluxo estável de swaps foi publicado:
A psicologia do mercado prega uma peça nos traders. Na busca por lucros rápidos em movimentos de curto prazo, a maioria dos participantes ignora completamente as oportunidades estruturais de longo prazo. O swap é visto ou como um detalhe insignificante, ou como um incômodo que exige o fechamento das posições antes do rollover. Essa barreira psicológica cria uma ineficiência sistemática no mercado, uma ineficiência que pode ser usada a seu favor.
Traders técnicos concentram-se nos gráficos, traders fundamentalistas nos indicadores econômicos, mas poucos integram os swaps em uma estratégia abrangente. Dados analíticos mostram que menos de 5% dos traders de varejo utilizam swaps de forma intencional em suas estratégias. Isso cria uma situação de arbitragem, onde uma abordagem sistemática para análise e otimização de swaps permite lucrar com a ineficiência do mercado.
Outro fator é a complexidade dos cálculos. Sem algoritmos especializados, é praticamente impossível otimizar uma carteira levando em conta todos os parâmetros: direção das operações, tamanho das posições, correlação entre pares de moedas e a interação entre rentabilidade de mercado e swaps. É exatamente por isso que o desenvolvimento de uma solução de software como o SwapArbitrageAnalyzer se torna uma vantagem competitiva fundamental.
Autor: Yevgeniy Koshtenko