Bibliotecas: MultiTester - página 7

 
Сергей Таболин:

Essa é uma opção ))) Mas se você definir, por exemplo, 10 ciclos, terá que pressionar o botão Stop 9 vezes. ))) E uma vez seria melhor (want)))).

Bem, isso não tem quase nada a ver com a biblioteca. Se você escrever um Expert Advisor com base na biblioteca, assim será.

O consultor na KB é apenas um exemplo de uso da biblioteca.

 
Eu queria controlar a reconexão. Tentei adicionar a função Login ao clicker. Na janela Navegador/Favoritos, "clicar" em VK_HOME funciona, mas VK_ENTER não. O login está bloqueado?
 
Edgar:
Eu queria controlar a reconexão. Tentei adicionar a função Login ao clicker. Na janela Navegador/Favoritos, "clicar" em VK_HOME funciona, mas VK_ENTER não. O login está sendo bloqueado?

Para executar o testador em diferentes corretores?

 
fxsaber:

Para executar o testador em corretoras diferentes?

Não, eu lhe digo, para reconexão.

Muitas vezes o terminal está conectado ao servidor com ping de 300 a 400 ms, embora haja servidores com 60 a 70 ms, e mesmo pressionando "Rescan network" não muda nada. O terminal se mantém no servidor até o fim e não muda.

Isso certamente não está no fluxo do MultiTester, mas no código do clicker, que aprendi com você. Foi a melhor ideia para mim em muito tempo.

 
A reconexão funciona no MT4. Peça uma solução para o 5 no fórum. Este tópico não está sendo lido.
 

Por favor, veja por que os gráficos de otimização não são fechados nessa variante de multitester? Se a superotimização for realizada somente em pares de moedas, eles serão fechados.

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh>
#property description "Otimização de forma para frente..."
enum shap_per {day,week,month};
input uchar shaping = 1; /Número de execuções de teste
input uchar per_mod = 1; /Multiplicador do período de teste
input datetime start_test = D'2019.07.01';
input shap_per period_val = day; /Comprimento do período de teste
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
// Essa função é responsável por gerar a lista de tarefas.
void SetTesterSettings()
  {
   ENUM_TIMEFRAMES perd_1 = PERIOD_D1;
   datetime open_day = start_test;
   switch(period_val)
     {
      case week:
         perd_1 = PERIOD_W1;
         break;
      case month:
         perd_1 = PERIOD_MN1;
         break;
      default:
         break;
     }//troca
   int p_step = PeriodSeconds(perd_1) * per_mod;
//--Aumentar a data de início do teste em um período
   for(uchar p = 0; p < shaping; p++)
     {
      // Pesquisar todos os símbolos do Market Watch.
      for(int i = SymbolsTotal(true) - 1; i >= 0; i--)
        {
         const string Name = SymbolName(i,true);
         Print(Name);
         TesterSettings.Add(NULL,Name,0,open_day,0);
        }//i: Símbolos
      open_day -= p_step;
     }//p: Períodos
  }//SetTesterSettings()
 
Good Beer:

Por favor, veja por que os gráficos de otimização não são fechados nessa variante de multitester? Se a superotimização for realizada somente em pares de moedas, eles serão fechados.

Não consigo reproduzir isso.

 
fxsaber:

Não é possível obter uma reprodução.

Talvez as configurações estejam erradas? No Shape-Forward, a data de término do teste é estável, a data de início é adiada o tempo todo, de acordo com a duração do período. Exemplo de configurações em ordem:

3; 1; 9.09.2019; semana. Forward - personalizado 16.09.2019; fim do período de teste 21.09.19. O início será inserido a partir do Expert Advisor. Esse hemo se deve à falta de possibilidade de ler a data de início na janela do testador. Acontece que 3x pelo número de pares na visão geral do mercado, o número de janelas de otimização.

 
Good Beer:

Talvez as configurações estejam erradas?

Faça uma captura de tela das configurações do Tester.

 
fxsaber:

Faça uma captura de tela das configurações do testador.

Há um processo de teste em andamento, mas ele deve estar claro:

configurações do multitester:

multitester

configurações do testador de terminal

terminal

lento - há um parâmetro