Discussão do artigo "Negociação com spreads no mercado Forex usando o fator de sazonalidade"
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Novo artigo Negociação com spreads no mercado Forex usando o fator de sazonalidade foi publicado:
Este artigo analisa as possibilidades de criação e fornecimento de dados de relatórios sobre o uso do fator de sazonalidade na negociação por meio de spreads no mercado Forex.
Este artigo explica como identificar dependências estatísticas, quais ferramentas podem ser usadas para isso e o potencial da abordagem de negociação baseada em negociação em pares em relação à negociação tradicional com uma única moeda.
A neutralidade da estratégia em relação ao mercado implica que sua rentabilidade não depende diretamente da direção do movimento do preço de um único instrumento. Isso é alcançado ao se criar uma posição de hedge entre dois ou mais instrumentos, de modo que os lucros e as perdas se compensem mutuamente.
Uma das principais características dessa estratégia é o risco mínimo, pois ela explora dependências de mercado de baixo nível; no entanto, esse método de negociação não implica em lucros sem risco.
No contexto da arbitragem estatística, a principal tarefa é criar uma carteira de negociação neutra ao mercado, que é uma versão expandida da negociação em pares. Para atingir o efeito de neutralidade, a carteira deve consistir em instrumentos altamente correlrelacionados, de modo que a alta de um compense a queda de outro. Em outras palavras, trata-se da criação de um sistema de negociação fechado, no qual os fundos são redistribuídos entre os instrumentos da carteira. A negociação em pares é um caso especial de arbitragem estatística e a estratégia mais popular desse tipo.
Autor: Roman Shiredchenko