Обсуждение статьи "Торговля спредами на рынке форекс с использованием фактора сезонности"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Торговля спредами на рынке форекс с использованием фактора сезонности:
В статье рассматриваются возможности формирования и предоставления отчетных данных по использованию фактора сезонности при торговле спредами на рынке форекс.
Эта статья сообщает о том, как находить статистические зависимости, какие инструменты для этого можно использовать, и каким потенциалом обладает торговый подход на основе парного трейдинга на фоне более традиционной моновалютной торговли.
Нейтральность стратегии по отношению к рынку означает, что прибыльность стратегии не зависит напрямую от направления движения цены отдельного инструмента. Достигается это путем создания хеджирующей позиции между двумя и более инструментами, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга.
Одна из главных характеристик такой стратегии — минимальный риск, поскольку в ней эксплуатируются низкоуровневые рыночные зависимости, однако такой торговый подход также не подразумевает получение безрисковой прибыли.
В разрезе статистического арбитража, главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального торгового портфеля, что является расширенным вариантом парного трейдинга. Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, чтобы рост одного компенсировал падение другого. Другими словами — это создание подобия замкнутой торговой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля. Парная торговля является частным случаем статистического арбитража и наиболее популярной стратегией подобного плана.
Автор: Roman Shiredchenko