Discussão do artigo "A sazonalidade no mercado de moedas e suas possibilidades de uso"
A sazonalidade é um fenômeno em que o preço passa por mudanças semelhantes e previsíveis durante o mesmo período de cada ano civil.
De fato, a sazonalidade com ciclicidade anual não é interessante na negociação. Elas são interessantes em ordem crescente: sazonalidades mensais, semanais e diárias. Também há sazonalidades com um ciclo de horas, mas, em geral, os custos se sobrepõem às receitas.
Ao usar sazonalidades com um ciclo menor, você evita o principal problema mencionado no artigo, ou seja, a falta de significância estatística dos resultados.
Também há sazonalidade com um ciclo de horas, mas, em geral, os custos já se sobrepõem às receitas.
Obrigado. Pelo comentário e pelas reflexões... Eu estava observando os padrões (vislumbres) do movimento horário do euro ao longo dos anos na tabela.... inseri os dados manualmente.... até o momento, não encontrei padrões muito óbvios visualmente....
Usei um script para coletar o status, como o quanto o preço subiu e desceu de 0 a 23 horas. Não encontrei nenhum óbvio no Eurodollar.....
Vou analisar o Excel eletrônico - farei uma amostra e darei uma olhada mais detalhada.....
Lá você também pode observar a sazonalidade da sessão....
Em geral, nos mercados de commodities, a sazonalidade por estações funciona.... Você também pode dar uma olhada na amostra por ano - todos os anos....
Recebo convites para entrar e sair do site sazonal: como data de entrada, direção e prazo de manutenção da posição e lucro médio aproximado para o período na posição.....
Então, posso descrever um pouco mais.... aqui, se você estiver interessado.
E, em geral, você pode assistir e fazer uma seleção por sessões e também por script, por exemplo.....
sps. Quanto ao comentário e às reflexões... eu estava analisando os padrões (vislumbrados) do movimento horário do euro ao longo dos anos em uma tabela.... inserindo dados manualmente.... até o momento, não encontrei nenhum muito óbvio visualmente....
Usei um script para coletar o status, como o quanto o preço subiu e desceu de 0 a 23 horas. Não encontrei nenhum óbvio no Eurodólar.....
Vou analisar o Excel eletrônico - farei uma amostra e darei uma olhada mais detalhada.....
Lá você também pode observar a sazonalidade da sessão....
Em geral, nos mercados de commodities, a sazonalidade por estações funciona.... Também é possível examinar uma amostra por ano - cada um deles....
Recebo convites para entrar e sair do site sazonal: como data de entrada, direção e prazo de manutenção da posição e lucro médio aproximado para o período na posição.....
Então, posso descrever um pouco mais.... aqui, se você estiver interessado.
E, em geral, você pode assistir e fazer uma seleção por sessões e também por script, por exemplo.....
Pode não haver nada sobre o eurodólar, pois é um instrumento muito eficaz. Nos índices da Bolsa de Moscou e em algumas ações, há, assim como no rublo em relação ao dólar.
sps. Quanto ao comentário e às reflexões... eu estava analisando os padrões (vislumbrados) do movimento horário do euro ao longo dos anos em uma tabela.... inserindo dados manualmente.... até o momento, não encontrei nenhum muito óbvio visualmente....
Usei um script para coletar o status, como o quanto o preço subiu e desceu de 0 a 23 horas. Não encontrei nenhum óbvio no Eurodólar.....
Vou executar isso no Excel eletrônico - farei uma amostra e examinarei mais detalhadamente.....
Lá você também pode observar a sazonalidade da sessão....
Em geral, nos mercados de commodities, a sazonalidade por estações funciona.... Também é possível examinar uma amostra por anos - cada um deles....
Recebo convites para entrar e sair do site sazonal: como data de entrada, direção e prazo de manutenção da posição e lucro médio aproximado para o período na posição.....
Então, posso descrever um pouco mais.... aqui, se você estiver interessado.
E, em geral, você pode assistir e fazer uma seleção por sessões e também por script, por exemplo.....
Por que se torturar tanto se você pode usar a transformação Hartley e usá-la para detectar todos os ciclos (se houver)?
Por que se torturar quando você pode usar a transformada de Hartley para identificar todos os ciclos (se houver)?
Minha opinião sobre a sazonalidade é uma abordagem bastante funcional se você operar a longo prazo e levar em conta o contexto externo (epidemias, secas, guerras e outras condições de tendência do mercado).
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Novo artigo A sazonalidade no mercado de moedas e suas possibilidades de uso foi publicado:
Todo indivíduo moderno está familiarizado com o conceito de sazonalidade, por exemplo, todos nós estamos acostumados com o aumento dos preços de vegetais frescos no inverno ou o aumento do preço dos combustíveis durante fortes geadas, mas poucos sabem que existem padrões semelhantes no mercado de moedas.
A sazonalidade é um fenômeno em que o preço sofre mudanças similares e previsíveis durante o mesmo período a cada ano-calendário. Essas mudanças podem ocorrer em uma estação meteorológica específica, temporada de colheita, trimestre, mês, período de feriados ou fora do pico. A análise sazonal é característica do mercado de commodities. Por exemplo, existe uma tendência sazonal na demanda por óleo combustível, que aumenta os preços quando a demanda aumenta e diminui quando a demanda cai. Existe uma tendência sazonal no fornecimento de grãos de soja (relacionada ao plantio, cultivo e colheita), que afeta os preços, criando padrões.
A sazonalidade também é característica de outros mercados, como ações, índices e Forex, geralmente por razões fundamentais. Identificar padrões sazonais e usá-los para prever tendências, selecionar ideias de negociação ou determinar oportunidades de trading pode trazer uma vantagem ao trader. Observe como a sazonalidade em si pode variar e mudar ao longo de diferentes anos. Independentemente de ser usado de forma independente ou em combinação com outros métodos, a análise sazonal é indiscutivelmente uma ferramenta útil.
Autor: Roman Shiredchenko