Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 115
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Não seria mais fácil entrar em um instrumento com um risco de 30% e receber alguns pips a cada 15 minutos?
O princípio fundamental da negociação de pares (várias moedas) é escolher a mais eficaz entre todas as opções possíveis de movimentos no tempo.
E usá-la o máximo possível enquanto estiver disponível.
Todo o resto do tempo é para esperar em uma emboscada :-)
Com a alavancagem, todo o resto é um jogo de roleta. A alavancagem não é apenas uma coisa boa, mas também um grande risco.
Um pouco semelhante à negociação de momentum em um instrumento, mas há muitos deles e o melhor (mais provável) é escolhido.
---
sobre alavancagem: negociar com uma alavancagem de 1:100 e o 1% por negociação recomendado por todos os porta-vozes - ISSO É ZERO.
O princípio fundamental da negociação de pares (multimoedas) é escolher a mais eficaz entre todas as variantes possíveis de movimentos no tempo.
E usá-la o máximo possível enquanto estiver disponível.
Em todo o resto do tempo, esperar em uma emboscada :-)
Com a alavancagem, todo o resto é um jogo de roleta. A alavancagem não é apenas uma coisa boa, mas também o maior risco.
É um pouco semelhante à negociação por impulso em um instrumento, mas há muitos deles e o melhor (mais provável) é escolhido.
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sobre alavancagem: negociar com uma alavancagem de 1:100 e o 1% por negociação recomendado por todos os porta-vozes - ISSO É ZERO.
"é menos zero
no nível de uma ideia que precisa ser testada e concretizada:
Sonho do poeta - preço normalizado do instrumento em um oscilador 0...100
alguns resultados muito inesperados :-)
O fato de que todos eles estão próximos uns dos outros em uma faixa estreita e não flutuam muito é, em princípio, esperado.
Para mim, é muito repentino que o EUR e o CHF "olhem para você como um espelho" :-)
E essa é a segunda variante do cálculo da cesta, com o mesmo resultado característico;
Terei que verificar novamente amanhã
Olá a todos, a cointegração entrou em experimentos.
alguns resultados muito inesperados :-)
O fato de que todos eles estão próximos uns dos outros em uma faixa estreita e não flutuam muito é, em princípio, esperado.
Para mim, é muito repentino que o EUR e o CHF estejam "olhando para você como um espelho" :-)
E esta é a segunda variante do cálculo da cesta, com o mesmo resultado característico;
Terei que verificar novamente amanhã
É um fato conhecido há muito tempo que o CHF e o EUR estão correlacionados em -1,0
Esse foi o ponto de Renat para explicar algo aqui, que você pode fazer o mesmo com quaisquer outras moedas.
Eu já descobri isso há muitos anos, mas naquela época não prestei atenção a isso por algum motivo.
Agora reconsiderei.
Aqui está o EURUSD GBPUSD, por exemplo.
Rena, a propósito, sem sua fórmula. Eu apenas alinhei corretamente a volatilidade e apliquei o que Alexander escreveu.
E, de fato, reproduzi o cálculo dele.
É um fato conhecido há muito tempo que o CHF e o EUR estão correlacionados em -1,0
Esse foi o objetivo de Renat para explicar algo aqui, que você pode fazer o mesmo com qualquer outra moeda.
Descobri isso há muito tempo, há muitos anos, mas naquela época, por algum motivo, não prestei atenção nisso.
Agora reconsiderei.
Aqui está o EURUSD GBPUSD, por exemplo.
Rena, a propósito, sem sua fórmula. Eu apenas alinhei corretamente a volatilidade e apliquei o que Alexander escreveu.
E, de fato, reproduzi o cálculo dele.
ok
Notei que o cálculo foi feito de forma diferente, porque a interseção não está em zero.
Elas são espelhadas, mas não exatamente ;)
Eu tenho tudo espelhado, até o ponto exato.ok
Percebi que o cálculo é diferente porque a interseção não está em zero.
Elas são espelhadas, mas não exatamente ;)
Eu tenho tudo espelhado, preciso até certo ponto.Sim, a volatilidade é igualada, há um erro.
De acordo com a fórmula, tudo deve ser igualado ponto a ponto.
ok
Percebi que o cálculo é diferente porque a interseção não está em zero.
Elas são espelhadas, mas não exatamente ;)
Estou espelhando tudo, até o ponto exato.Ainda estou tendo problemas com a fórmula.
O coeficiente zero da fórmula salta em direções diferentes.
Ainda não sei se o coeficiente zero deve ser obtido na solução do sistema ou não.
Mas, como há momentos em que o sistema não tem solução e obtém dois zeros, presumo que deva ser assim?
Ou não deve haver nenhum zero?
Pela fórmula, ainda obtenho uma merda.
O coeficiente zero da fórmula salta em direções diferentes.
Ainda não sei se o coeficiente zero deve ser obtido na solução do sistema ou não.
Mas, como há momentos em que o sistema não tem solução e obtém dois zeros, presumo que deve ser assim?
Ou não deve haver zeros?
Não é assim que funciona para mim.
Mas seu indicador é muito adequado para negociação.
Eu gosto dele.
Você já pode escrever e testar o EA.
//---
k*priceSymbol não é nada além de lot*priceSymbol, não é?
k>0 - compra, k<0 - venda.
mas isso depende da lógica da estratégia, pode ser o contrário.
O coeficiente não leva em conta o custo de um tick e é por isso que a negociação pode estar errada.
porque o lucro nada mais é do que: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt).
Para isso, esse valor de tick deve ser levado em consideração no indicador (no coeficiente k = tickValue*lot), de preferência por meio de uma função escrita pelo próprio usuário, pois o valor do tick muda com o tempo,
A função MQL fornece apenas o valor atual e não é adequada para esse indicador.
e a linha de patrimônio líquido se torna o ponto culminante da elaboração do indicador,
Assim, será possível saber com antecedência como o robô negociará.
Não é assim que eu faço.
Mas seu indicador é muito negociável.
Eu gosto dele.
Você já pode escrever e testar o EA
//---
k*priceSymbol não é nada além de lot*priceSymbol, não é?
k>0 - compra, k<0 - venda
mas isso depende da lógica da estratégia, pode ser o contrário.
o coeficiente não leva em conta o custo de um tick e, portanto, a negociação pode se tornar instável.
porque o lucro nada mais é do que: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)
Esse valor do tick deve ser levado em conta no indicador (no coeficiente), de preferência por meio de uma função escrita pelo próprio usuário, porque o valor do tick muda com o tempo,
A função MQL fornece apenas o valor atual e não é adequada para esse indicador.
e a linha de patrimônio líquido se torna o ponto culminante da elaboração do indicador,
portanto, saberemos com antecedência como o robô negociará.
Por que você acha que o custo do tick não é levado em consideração?
Porque todo o cálculo se baseia em dados escalonados, reduzidos a um determinado valor.
E, de fato, a função auto-escrita do custo do pip, ou um simples produto ou divisão de algumas moedas, dá o mesmo resultado apenas em pips.
Não há diferença no que é refletido, em pips ou em moeda. O principal é que ele é dimensionado.
Ainda não consigo entender o resultado da solução do sistema. Deve haver zeros nas soluções ou não?
E não gosto dos zeros que obtenho.
Embora haja períodos em que as barras superior e inferior estejam exatamente no mesmo nível ))
Portanto, não sei como interpretar esses zeros que obtenho depois de resolver a fórmula.
É por isso que estou perguntando se deve haver zeros na solução do sistema ou não?
Basta dizer sim ou não, se há zeros na solução ou não.
Talvez eu esteja usando o algoritmo errado para resolver o sistema.
Mas peguei o algoritmo do matlab, converti-o em dll e tudo converge com o matlab.