Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 104

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Grigori.S.B #:

Quero dizer, vamos continuar drenando como antes.



Por enquanto, sim, mas esperamos que não.

E também sobre a geração de algoritmos: os algoritmos de negociação não devem ser completamente simétricos. Mais precisamente, eles devem ter um tipo de simetria não espelhada (e há mais de um tipo de simetria).

Ou seja, no exemplo com cestas, o lançamento simultâneo de dois algoritmos opostos (comprar cesta, vender cesta) não leva ao fato de que apenas um compra do outro e a soma total é garantida 0.

 
Maxim Kuznetsov #:

пока да..но надеюсь что нет 

ну и заодно про генерацию алгоритмов : торговые алгоритмы не должны быть полностью симметричны. Точнее у них должен быть не-зеркальный тип симметрии (а типов симметрии более чем 1)

то есть в примере с корзинами, одновременный запуск двух противоположных алгоритмов (купить корзину, продать корзину) не ведёт к тому что просто один у другого покупает и в общей сумме гарантийный 0. 


Isso é verdade, mas não está correto.
não há partida simultânea, as cestas são ligadas uma a uma, dependendo de como a espessura do canal se comp orta. 

//DIFF for CROSSes und GAPs :-)
//GAP1
  if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1<100)
  GAP1=1111;
  else  GAP1=0;
//CROSS1   
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1<100)
   CROSS1=2222;
   else  CROSS1=0;
//CROSS2    
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1>100)
   CROSS2=3333;
   else  CROSS2=0;
//GAP2   
   if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1>100)
  GAP2=4444;
   else  GAP2=0;
 
Maxim Kuznetsov #:


Caso contrário, o balanceamento será uma perda para nós mesmos: carteira inicial de 100 mil, crescimento de 1% = 101 mil e rebalanceamos. Depois, uma queda de 1% e estamos em desvantagem em relação ao valor inicial.

truque semelhante de spammer-spammers e sinalizadores-enganadores...

A ação original é negociada por meio de um ambiente virtual e, quando a ação cresce, ela é bloqueada diretamente ou por meio de outros pares.

De modo que, ao recuar, ele não se torna 0 ou menos. Ele acaba sendo "conservador", que é aberto quando é necessário mostrar lucro no balanço patrimonial.

No interior, há dupla contagem, bloqueios reais de equi e equi menos e negociação com lotes pequenos. Do lado de fora, há volumes razoáveis por negociação, crescimento do saldo e o patrimônio líquido está liderando.

 
Alexander Pryakha #:
Há também uma estratégia para operadores muito preguiçosos, no modo de negociação de algo. O tema é o seguinte: você negocia a cesta a partir da largura máxima do canal - do ponto de reversão até a compressão máxima. Para o período de tempo H4, o movimento é de uma ou duas semanas.
No início, você martela em um lado na compressão do canal, quando ele é igualado a 100% da largura, depois você opera em ambos os lados com o uso de martin, mas não evil martin, e ele é aberto somente no sinal repetido. Você usa o trailing stop e o takekporofit e, na compressão máxima do canal, você toma um viprigit ou se senta mais. Não há stop, não há stop, apenas um take. O patrimônio líquido cresce mais rapidamente do que o drawdown. No final da segunda semana, com uma cesta meio travada, você chega ao centro do canal e, em seguida, para de negociar e fica sentado até que o canal se expanda para 100% novamente. Aqui na tela está o resultado de hoje.
Não é possível negociar com um martin
 

um pouco de fundamento e sobre a importância do relógio de tempo real:

Особенностью расчётов через CLS является то, что в отличие от традиционной схемы межбанковских корреспондентских отношений, в которой контрагенты по сделке переводят друг другу проданные валюты через свои банки-корреспонденты, контрагенты, использующие данную платёжную систему, осуществляют расчёты по своим сделкам через счета специализированного расчетного учреждения по конверсионным операциям — CLS Bank. Действуя по принципу PvP (платёж против платежа), CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в случае получения проданной валюты. Данный механизм практически полностью устраняет риск потери основной суммы сделки[4].

Os fundadores do banco têm umaconta em várias moedas no CLS Bank e enviam instruções diretamente ao banco para liquidar as transações, que são executadas imediatamente. Todos os outros usuários do sistema precisam fazer a liquidação por meio de participantes que tenham contas no CLS Bank. Para cada moeda, o horário das transações de câmbio é baseado no horário local da moeda[4]. Os pagamentos por meio do banco ocorrem em vários estágios. Às 00:00 CET, os dealers enviam instruções detalhadas de liquidação para o CLS Bank. Às 06:30 CET, com base nas instruções do CLS Bank, ele calcula a posição líquida dos jogadores para cada moeda e envia a todos os dealers as tabelas de pagamentos programados. Das 07:00 às 12:00 CET, o banco realiza todas as liquidações.

Durante o dia operacional, o CLS Bank pode utilizar os serviços de sete sistemas RTGS nacionais. Na Austrália, as liquidações são realizadas durante uma sessão noturna especial. Os pagamentos entre os membros usuários e o CLS Bank são feitos em uma base líquida, e entre o banco e os participantes da liquidação em uma base bruta[3].

citação de https://ru.wikipedia.org/wiki/CLS_( payment_system)

é cerca de 50% (afirma-se que 55-60) do total do volume de negócios da moeda mundial, os dados podem estar desatualizados. Mas mesmo 30 é uma grande quantidade

 

Como uma ideia comercial, um "indicador" que mostrasse um quadro semelhante com eventos periódicos, sessões nacionais e da bolsa de valores e a transição de uma para outra em mais de 10 horas seria uma boa ideia.

Diferente de outros. Levando em conta os fusos horários e as transições de inverno/verão em geral.

porque isso é mais importante do que a SMA

 
A propósito, se você comprar e vender dois cruzamentos e vender o principal, o saldo não será zero. Por exemplo, se você comprar eurusd, vender gbpusd e vender eurgbp, o zero acabará desaparecendo
 
Vladislav Vidiukov #:
A propósito, se você comprar e vender dois cruzamentos e vender o principal, o saldo não será zero, por exemplo, comprar eurusd, vender gbpusd, vender eurgbp, o zero acabará desaparecendo

porque porque...

Em resumo, estou lendo e lendo.

E minha opinião é a seguinte.

ninguém entendeu


 
Renat Akhtyamov #:

porque, hum.

Estou lendo, lendo, lendo.

e eu estou tipo.

ninguém se mudou para cá


da página 77 até agora, tudo continua como sempre:

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page77#comment_50177000

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
  • 2023.10.26
  • www.mql5.com
Разница между двумя реализациями отличается только выбором инструментов для торговли. То есть основная ошибка, которая прослеживается в попытках торговать парный трейдинг - не верный выбор инструментов для торговли
 
Renat Akhtyamov #:

porque, hum.

Estou lendo, lendo, lendo.

e eu estou tipo.

ninguém se mudou para cá


Aqui está a distribuição das cestas, veja o diagrama.
Há uma rolha no cruzamento e um limitador no espaço.
Arquivos anexados:
89A09A07-BE22-483B-B4F9-89ED0333CA9D.jpeg  3000 kb
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