Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 37
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Antes de gritar sobre a falta de cointegração, os "experimentadores da mamãe" deveriam despejar os resultados dos testes de cointegração aqui
os resultados do teste são exatamente como os resultados do backtest, mas são bonitos apenas no histórico.....
aqui está meu antigo algoritmo para encontrar combinações de pares...
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As duas pernas de uma TS de arbitragem são um par ou uma combinação de vários pares.
antes da linha vertical azul está a realidade na qual estamos agora procurando parâmetros, e depois dalinha vertical azulestá o futuro desconhecido para nós.
x1 = NZDUSD
x2 = GBPNZD + USDCAD
e assim por diante
Bem, naturalmente, não há "nenhum peixe" em tal conjunto de ativos. Trata-se de uma busca estúpida de ativos sem uma relação funcional.
Bem, naturalmente, não há "nenhum peixe" em um conjunto de ativos como esse. Estúpido overshoot sem um vínculo funcional.
Na parte esquerda, há uma relação funcional 100 vezes maior do que em seu exemplo ridículo com AUDUSD-NZDUSD.
Na parte esquerda, há uma relação funcional 100 vezes maior do que em seu exemplo ridículo do AUDUSD-NZDUSD.
Arbitragem de índice, não uma pesquisa infantil de pares de moedas.
Você, o experimentador da mamãe....
Arbitragem de índices, e não um exagero infantil de pares de moedas.
Você, o experimentador da mamãe...
AUDUSD-NZDUSD é arbitragem de índice? ))))))
Esse exemplo foi dado como um exemplo de convergência de pares com falta real de cointegração.
Esse exemplo foi dado como um exemplo de convergência de pares na ausência real de cointegração.
E eu, por minha vez, mostrei que, do ponto de vista estatístico, é muito provável que seja uma ilusão, e mostrei um contraexemplo.
É como avaliar um TS por 5 negociações em vez de 5000.
O problema é que ele não leva em conta a cointegração por partes que pode ser encontrada em diferentes símbolos, com diferentes graus de sucesso. Por exemplo, com um vínculo com eventos macroeconômicos ou fases da lua. A algo comum a dois ou mais símbolos.
Caso contrário, todo dia deve ser ensolarado e, se não for, é o fim do mundo.
Os índices são um exemplo de quase nenhuma cointegração por partes, portanto, são os mais fáceis de começar.E eu, por sua vez, mostrei que, do ponto de vista das estatísticas, é muito provável que seja uma ilusão, e mostrei um contraexemplo.
É como avaliar um TS por 5 negociações em vez de 5000.
Cara, é claro que é uma ilusão - NÃO há cointegração entre esses dois pares!
Foi mostrado a você onde procurá-la - onde há uma dependência funcional. Por exemplo, nos índices.
Caminhamos, caminhamos e voltamos para o início....
Puxa, é claro que isso é uma ilusão - NÃO há cointegração entre esses dois pares!
Foi mostrado a você onde procurá-la - onde há dependência funcional. Por exemplo, em índices.
Andou, andou, andou, voltou para o início....
Ahh.
Eu não sabia que você havia republicado aquela imagem, parecia que você estava sendo estúpido naquela postagem, e ela não dizia nada sobre índices naquela postagem....