Discussão do artigo "Experimentos com redes neurais (Parte 4): Padrões"

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Novo artigo Experimentos com redes neurais (Parte 4): Padrões foi publicado:

As redes neurais são tudo para nós. E vamos verificar na prática se é assim, indagando se MetaTrader 5 é uma ferramenta autossuficiente para implementar redes neurais na negociação. A explicação vai ser simples.

O leque é uma construção semelhante a um "padrão flutuante". Seus valores estão constantemente mudando dependendo da situação do mercado, mas cada um deles está dentro de um determinado intervalo, que é o que precisamos para nossos experimentos. Como já sabemos, os dados que transmitimos para a rede neural devem estar dentro de um intervalo específico. O valor no leque é arredondado para um número inteiro para simplificar e melhorar a compreensão do perceptron e da rede neural. Dessa forma, obtemos mais situações para condições de ativação e menos carga no perceptron e na rede neural. Na captura de tela abaixo, você pode ver o primeiro dos padrões que me veio à mente. Eu o chamei de "leque", pois a semelhança é óbvia. Neste artigo, não usaremos indicadores, estaremos trabalhando com velas.

Abaixo estão exemplos que utilizam o zoom do histórico, permitindo-nos analisar um histórico mais curto ou mais profundo.

Não é um requisito usar um número igual de velas nos modelos, o que proporciona um campo adicional para refletir sobre a relevância dos valores anteriores dos preços. No nosso caso, estamos usando os preços de fechamento das velas.

É importante entender que nos exemplos usando a biblioteca DeepNeuralNetwork.mqh para 24 velas, utilizamos diferentes bibliotecas que foram descritas nos artigos anteriores. Com diferentes configurações de entrada. Ou seja, 4 e 8 parâmetros para a entrada da rede neural. Mas não se preocupe com isso, no anexo, adicionei os Expert Advisors e as bibliotecas necessárias.

2.1 O padrão é um leque de quatro valores, estendido por 24 velas. No período H1, equivale a um dia. 

Leque 4 24

E assim descreveremos o que transmitiremos para o perceptron e a rede neural, a fim de obter uma compreensão mais clara:

  1. Distância arredondada em pontos do ponto 1 ao ponto 2;
  2. Distância arredondada em pontos do ponto 1 ao ponto 3;
  3. Distância arredondada em pontos do ponto 1 ao ponto 4;
  4. Distância arredondada em pontos do ponto 1 ao ponto 5;

Autor: Roman Poshtar

 

tudo parece resultados aleatórios.
Se você fizer o mesmo em outros pares em que a curva de equilíbrio subiu, o resultado provavelmente será uma perda ou próximo de zero. Essa rede neural não detecta padrões na forma em que você poderia esperar obter lucro.

 
Nos modelos, há valores fixos em pontos, mas como eles foram obtidos? Talvez eles devam ser otimizados da mesma forma?
 
Aleksey Vyazmikin #:
Nos modelos, há valores fixos em pontos, mas como eles foram obtidos? Talvez eles devessem ser otimizados da mesma forma?

Não, não são. Eles servem para construir a figura em si.

 
Roman Poshtar #:

Não, você não precisa. Eles são para a construção da figura em si.

Você pode justificar isso? Porque ferramentas diferentes terão varreduras diferentes.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Você pode justificar isso? Porque instrumentos diferentes terão spreads diferentes.

É necessário adotar um mínimo razoável para que o preço não saia do padrão. Mas você pode tentar a otimização.

 
Roman Poshtar #:

É necessário adotar um mínimo razoável para que o preço não saia do padrão. Mas você pode tentar a otimização.

Então, que tal usar um ATR diário, que levará em conta a volatilidade local?

 
A propósito, posso ceder meus recursos de computação para testes, mas somente a eletricidade terá de ser paga....
 
Aleksey Vyazmikin #:

Então, talvez se considerarmos o ATR diariamente, ele levará em conta a volatilidade local?

Ainda não tenho dinheiro para recursos, mas obrigado. Consideraremos os indicadores no próximo artigo.

 
Ucraniano:

Olá Romana, estou muito interessado na série que você está criando. Gostaria de lhe oferecer o uso de meus recursos de informação gratuitamente. Meu endereço de e-mail: sciortybrothers@gmail.com. Por favor, envie-me qualquer mensagem para que eu possa respondê-la. Tenha um bom dia!

Inglês:

Olá Roman, estou muito interessado na série que você está criando. Gostaria de oferecer a você o uso gratuito dos meus recursos de informática. Meu endereço de e-mail é sciortybrothers@gmail.com. Sinta-se à vontade para me enviar até mesmo uma palavra para que eu possa lhe responder. Tenha um bom dia!
 

Um artigo interessante pode acrescentar otimização, dia da semana, horas

Por exemplo, de 15 a 17 horas voláteis e figuras de triângulo de fuga.

Talvez na primeira sexta-feira do mês (não agrícola). Você também pode adicionar desequilíbrio (meio de uma vela de impulso, blocos de ordens, somente aqueles em que há desequilíbrios.

Por exemplo, na sexta-feira após uma notícia forte, o último dia do mês costuma ser desagradável. Ou o último dia do mês também. Também notei um comportamento em que o último minuto, que é um múltiplo de 15, 30 minutos, é desequilibrado.

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