Discussão do artigo "A matemática do mercado: lucro, prejuízo e custos"
Em geral, a direção certa foi definida: se você quiser ver lucros, lide com perdas e custos detalhadamente.
A linha de mudança de datas por servidor e rollover como um indicador é altamente discutível - há muitos componentes puramente tecnológicos (não de mercado).
Para o autor, dê mais atenção às margens em seu próximo artigo. Como se fosse mais importante do que o lucro/prejuízo flutuante, mas a maioria das pessoas não sabe disso e não sabe como calculá-las.
Em geral, a direção certa foi definida: se você quiser obter lucros, lide com as perdas e os custos detalhadamente.
A linha de mudança de datas por servidor e rollover como um indicador é altamente discutível - há muitos componentes puramente tecnológicos (não de mercado).
Para o autor, dê mais atenção às margens em seu próximo artigo. Como se elas fossem mais importantes do que o lucro/prejuízo flutuante, mas a maioria das pessoas não as conhece e não sabe como calculá-las.
Vou tentar, mas a margem não é muito difícil de ser calculada à primeira vista, não há muitos cálculos, não é suficiente para um artigo, precisamos de algo mais
Obrigado ao autor.
Eu sempre ficava confuso com os cruzamentos, mas aqui está tudo explicado e traduzido em código. Pegue-o, use-o, não quebre sua cabeça)))))
TickSize é um pouco diferente, é o tamanho da alteração mínima de preço. Em alguns instrumentos, pode ser TickSize = 5*_Point, por exemplo. É apenas um número do qual todos os outros valores na especificação são derivados. É difícil fornecer todas as nuances, especialmente em um artigo como esse, mas se for importante, você deve corrigi-lo, é claro. Tentei transmitir a essência antes de tudo. Quanto ao "_Point", ele pode ser qualquer coisa, não é o ponto. Por exemplo, se você pegar o par USDJPY, sua fórmula não estará correta porque a taxa ultrapassa 100, você terá que multiplicá-la por mais 100. Se você pegar pares como EURUSD USDGBP, então sim. O ponto é um valor livre. É claro que não é igual a algo, mas é aproximadamente igual ao movimento médio do preço no instrumento por, digamos, um segundo ou cinco segundos....
- PrBuy = Lot * TickValue * [ ( PE - PS )/Point ] - lucro da ordem de compra
-- aqui o TickSize está correto -- bem, e mais adiante no texto
Estou com tudo correto, caso contrário, os cálculos não se somariam. Criei um pequeno script. Ele não é para você, mas para todos. Esses valores são diferentes e você deve entender a diferença. Vou pensar em como corrigi-los. Mas, nesse caso, tudo está correto. Não há necessidade de riscar.
Gostaria de salientar que há uma falha importante em relação aos cálculos de lucro/perda neste artigo.
Você está usando o valor do tick e o tamanho do ponto juntos. Isso está incorreto. Você deve usar o valor do tick com o tamanho do tick, não com o tamanho do ponto.
Além disso, o Point Size não é a menor alteração no preço. Isso seria o Tick Size. O Point Size é a menor resolução numérica necessária para representar a cotação de preço, não a menor alteração de preço.
Aqui estão exemplos de símbolos com diferentes tamanhos de ponto e tick ...
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Fernando Carreiro, 2022.06.02 01:14
Aqui estão dois exemplos da AMP Global (Europa):
- Micro E-mini S&P 500 (Futuros): tamanho do ponto = 0,01, tamanho do tick = 0,25, valor do tick = US$ 1,25
- EURO STOXX Banks (índice de ações): tamanho do ponto = 0,01, tamanho do tick = 0,05, valor do tick = €2,50
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Novo artigo A matemática do mercado: lucro, prejuízo e custos foi publicado:
Neste artigo, eu mostrarei como calcular o lucro ou prejuízo total de qualquer negociação, incluindo comissão e swap. Eu fornecerei o modelo matemático mais preciso e o usarei para escrever o código e compará-lo com o padrão. Além disso, eu também tentarei entrar na função principal da MQL5 para calcular o lucro e chegar ao fundo de todos os valores necessários da especificação.
A imagem abaixo desenvolve a ideia, tornando-a mais fácil de entender. Ele mostra a abertura e o fechamento de dois tipos de ordens à mercado:
Autor: Evgeniy Ilin