Discussão do artigo "Metamodelos em aprendizado de máquina e negociação: Tempo original das ordens de negociação" - página 5

[Excluído]  
Inquiring #:

Ainda posso lhe dar conselhos, se você quiser dinheiro, posso lhe dar de graça.

Para esse tópico, pode haver orientação sobre a parte da seleção de recursos (por exemplo, sobre o critério de informação). E mostrar que esses recursos são melhores do que os incrementos. A psicologia e o bóson de Higgs como sinais não funcionam.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Para esse tópico, pode haver orientação sobre como selecionar recursos (por exemplo, critério de informação). E para mostrar que esses sinais são melhores do que os incrementos. A psicologia e o bóson de Higgs como atributos não funcionam.

Não escrevi nada sobre o bóson. Valeriy Yastremskiy acha que o metamodelo deve ser mais complexo. Concordo plenamente com ele.

A tarefa de verificar as leituras dos indicadores em uma faixa mais ampla e compará-las com as leituras em uma faixa estreita é interessante, mas o que os próprios indicadores mostram?

Os indicadores devem fornecer informações sobre o estado do mercado. No meu entendimento, esse estado deve ser descrito pela probabilidade de movimento para cima ou para baixo, que é calculado como o Hamiltoniano do sistema. A energia cinética do mercado é bastante simples de calcular - a velocidade do movimento do preço multiplicada pelo momentum. A energia potencial é mais complicada, mas também pode ser resolvida. O problema é a grande quantidade de trabalho que deve ser feito para reunir todas as fórmulas e números em um programa de trabalho. E o trabalho é qualificado, o que implica um conhecimento fluente de matemática, física e programação.

A imagem em anexo dá uma ideia da visualização dos campos.

Arquivos anexados:
[Excluído]  
Inquiring #:

Não escrevi nada sobre o bóson. Valeriy Yastremskiy acha que o metamodelo deve ser mais complicado. Concordo plenamente com ele.

A tarefa de verificar as leituras dos indicadores em uma faixa mais ampla e compará-las com as leituras em uma faixa estreita é interessante, mas o que os próprios indicadores mostram?

Os indicadores devem fornecer informações sobre o estado do mercado. No meu entendimento, esse estado deve ser descrito pela probabilidade de movimento para cima ou para baixo, que é calculado como o Hamiltoniano do sistema. A energia cinética do mercado é bastante simples de calcular - a velocidade do movimento do preço multiplicada pelo momentum. A energia potencial é mais complicada, mas também pode ser resolvida. O problema é a grande quantidade de trabalho que deve ser feito para reunir todas as fórmulas e números em um programa de trabalho. E o trabalho é qualificado, o que implica em um conhecimento fluente de matemática, física e programação.

A imagem em anexo dá uma ideia sobre a visualização dos campos.

Os incrementos dão em média 0,01 (de um máximo de 1) de acordo com o critério de informação mútua com rótulos. Ou seja, quase não há correlação, é aleatório.

Há incrementos aumentados do tipo

pFixed[str(count)] = (pFixedC - pFixedC.rolling(i).mean() * pFixedC.rolling(i).std()*1000) + (pFixedC - pFixedC.rolling(i).mean()) + (pFixedC - pFixedC.rolling(i).skew()/10) + \
        (pFixedC - pFixedC.rolling(i).kurt())

que fornecem mais. O máximo de informações é transportado pelo gráfico simples, mas não é digerido por redes neurais e boustings. A tarefa é levar a série à estacionariedade com perda mínima de informações.

Não há nada mais a ser capturado lá, a partir da palavra "absolutamente" de qualquer Hamiltoniano e assim por diante.

Essa é uma questão que deve ser resolvida antes que você queira complicar o metamodelo, porque nenhum modelo pode ser treinado com base na aleatoriedade.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Os incrementos fornecem uma média de 0,01 (de um máximo de 1) no critério de informações mútuas com rótulos. Há incrementos aumentados do tipo

que fornecem mais. O máximo de informações é transportado pelo gráfico simples, mas não é digerido por redes neurais e boustings. A tarefa é levar a série à estacionariedade com perda mínima de informações.

E para os leigos - rótulos de quê? incrementos de quê? Quais dados iniciais são processados?

[Excluído]  
Inquiring #:

Para leigos - rótulos de quê? incrementos de quê? Quais dados brutos são processados?

Os rótulos são negociações, para compra e venda. Precisamos de um vínculo de informações entre os atributos (incrementos de preço, por exemplo) e a direção prevista das negociações. A tarefa do algoritmo proposto é procurar essa relação.

Esse é o básico da econometria.
 
Maxim Dmitrievsky #:

As marcas são negócios, para compra e venda. Precisamos de um vínculo de informações entre os sinais (incrementos de preço, por exemplo) e a direção prevista dos negócios. A tarefa do algoritmo proposto é procurar essa relação.

Esses são os princípios básicos da econometria.

E qual é o princípio usado para abrir negócios? Aleatoriamente, ou por algum indicador, ou por relógio, ou outro algoritmo?

[Excluído]  
Inquiring #:

Qual princípio é usado para abrir negociações? Aleatoriamente, ou por algum indicador, ou por relógio, ou outro algoritmo?

Não importa, você pode buscar a dependência por meio da sobreamostragem. Nos artigos anteriores, foi sugerida a amostragem aleatória de negociações com correção das não lucrativas.

Há um conjunto de negócios e um conjunto de sinais, precisamos encontrar sinais que prevejam a direção desses negócios

O algoritmo deste artigo descarta os pares ruins de pares trait-trade, deixando os mais previsíveis (pelo critério de informação).

 
Maxim Dmitrievsky #:

Não importa, é possível buscar a dependência por meio de overshooting. Nos artigos anteriores, foi proposta a amostragem aleatória de negociações com correção das não lucrativas.

Há um conjunto de negociações e um conjunto de sinais; precisamos encontrar sinais que prevejam a direção dessas negociações

O algoritmo deste artigo descarta os pares ruins de pares trait-trade, deixando os mais previsíveis (pelo critério de informação).

E como esse método é melhor do que a astrologia ou a adivinhação no fígado de um carneiro?

[Excluído]  
Inquiring #:

E como esse método é melhor do que a astrologia ou a adivinhação em um fígado de carneiro?

É difícil se comunicar com nubbies, o artigo é para aqueles mais ou menos treinados em MO.

 
Maxim Dmitrievsky #:

é difícil se comunicar com nerds, o artigo é para os mais ou menos treinados em MO.

E eu ingenuamente pensei que as redes neurais deveriam ajudar o processo de pensamento ao tomar decisões, e não emburrecê-lo.