[O que devo considerar para dar vida a esta EA? - página 2

Novo comentário
 
Este Raptor tem algo contra mim, claro, eu sei e posso ver no gráfico que o tamanho do lote está aumentando.
 

I have made a tick scalper which seems to be very good in backtest. However, modeling quality is only 25%. Where can I download the tick data to make 99% modeling quality?

Recentemente li um artigo sobre testes anteriores usando dados de um minuto ou menos. O artigo afirmava que você não poderia obter melhor do que 25% quando os testes anteriores fossem feitos com dados de um minuto ou menos. E ele entrou em grandes detalhes explicando o porquê. Lamento não poder citar a referência neste momento, mas vou continuar procurando o artigo.
 
MisterDog:
Recentemente li um artigo sobre o teste posterior usando dados de um minuto ou menos. O artigo afirmava que não se podia obter melhor do que 25% quando se fazia um teste retrospectivo com dados de um minuto ou menos. E ele entrou em grandes detalhes explicando o porquê. Lamento não poder citar a referência neste momento, mas vou continuar procurando o artigo.

Seria provavelmente correto. Acho que a única boa maneira de saber se funciona é o teste de frente: o otimismo excitante é a primeira causa de contas estragadas LOL.

Vou pegar um pouco de VPS. Vocês conhecem um bom VPS localizado no Reino Unido? Se souberem, enviem-me uma mensagem particular. Obrigado!

 
flaab:

Seria provavelmente correto. Acho que a única boa maneira de saber se funciona é o teste de frente: o otimismo excitante é a primeira causa de contas estragadas LOL.

Vou pegar um pouco de VPS. Vocês conhecem um bom VPS localizado no Reino Unido? Se souberem, enviem-me uma mensagem particular. Obrigado!

Um teste para frente não é diferente de um backtest, exceto que é muito mais lento ... assumindo que você tenha as ferramentas certas para fazer um backtest relevante.
 
RaptorUK:
Um teste para frente não é diferente de um teste para trás, exceto que é muito mais lento ... assumindo que você tenha as ferramentas certas para fazer um teste para trás relevante.

Sério? Estou baixando os dados do Dukascopy tick para testá-lo com mais precisão. Então, testar dados ao vivo é diferente de uma conta de verdade??

Como eu poderia fazer um teste posterior relevante?

Obrigado!

 
flaab: Então os dados ao vivo do teste em tempo real são diferentes de uma conta real?
Sim. Você estará usando os dados do SEU corretor. Não há deslizamento no testador (seu aberto e TP/SL será diferente.) Diferença variável. Ordem de abertura e fechamento com atraso de tempo. Possível perda de conexão.
 
WHRoeder:
Sim. Você estará usando os dados do SEU corretor. Não há deslizamento no testador (seu aberto e TP/SL será diferente.) Diferença variável. Ordem de abertura e fechamento com atraso de tempo. Possível perda de conexão.
Agora entendo melhor, obrigado. As contas demo refletem o comportamento de uma conta real?
 
flaab:
Agora entendo melhor, obrigado. As contas demo refletem o comportamento de uma conta real?
Nem todas . . . algumas contas Demo têm Spreads melhores do que a conta real que você pode abrir com o mesmo Corretor.
 
WHRoeder:
Sim. Você estará usando os dados do SEU corretor. Não há deslizamento no testador (seu aberto e TP/SL será diferente.) Diferença variável. Ordem de abertura e fechamento com atraso de tempo. Possível perda de conexão.
A propagação variável pode ser feita utilizando dados de carrapatos . .
 

Eu fiz um backtest com os dados do tick baixados e os resultados são praticamente os mesmos (Veja o gráfico anexo onde a qualidade é atingida em 90%).

Também testei com valores mais amplos de TP/SL/Trailing stop. Como...60TP, 80SL e 15-20 pips trailing stop, e os resultados também são os mesmos.

Não sei como verificar melhor o desempenho desta EA. Um teste de demonstração seria o próximo teste, mas não sei se é de grande utilidade.

Até que ponto é um teste em uma conta demo representativa?

EURUSD 2005-2012.

1234
Novo comentário
Razão: