Sistema de Expansão da Volatilidade! - página 3
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keris, espero que você tenha recebido o download e leia o capítulo sobre volatilidade.
Ele sabe muito bem do que está falando quando se trata de negociação.
citando-o de seu livro:
De todas as aproximações de tendências que estou ciente, desde médias móveis a linhas de tendência, osciladores a Ouija
e matemática de fantasia para gráficos simples; nunca vi uma entrada mecânica mais consistente e lucrativa
do que as quebras de volatilidade. É a mais consistente de todas as entradas que eu já negociei, pesquisei ou vi.
O motivo pelo qual este modelo de negociação é lucrativo é que você pode incorporar a Administração do Dinheiro a este modelo de sua carteira para ver o quanto é lucrativo.
Espero que você tenha tido a oportunidade de ler no excelente arquivo que publiquei, que mostra o aumento do patrimônio, o que em minha opinião é muito bom.
Ainda estou esperando que um de vocês, grandes programadores, programe um EA para que possamos testar os parâmetros.
Estou esperando que alguém se apresente em breve.
Apenas um pensamento falando de volatilidade... Se conseguirmos que alguém continue o especialista, acho que um cenário ideal seria realmente tomar positon acima ou abaixo do alvo uma vez que o alvo seja atingido. Usando números falsos, digamos que a jogada diária vai para 1.0000 onde há positon curto à espera. Eu preferiria não tomar a entrada lá, mas para a EA apenas perceber que o alvo foi atingido, e definir a entrada aproximadamente 10-20 pips acima do alvo (1,0010 ou 1,0020). Agarrando o retrace, ajudaremos a eliminar as perdas. Uma parada de perda de 50 apenas não é suficiente. É provável que seja atingida, mas ao confirmarmos a posição primeiro, então, tirando a ordem de distância, diminuiremos a tensão eleitoral contra nós, tornando nossas paradas menos prováveis de serem atingidas (para não mencionar mais lucros!).
A idéia é, no mínimo, intrigante. Mas complica o sistema e para não mencionar o overtrading. Não tenho certeza de como isso irá beneficiar o desempenho geral do sistema. No entanto, a base do sistema é que os monstruosos dias de grande movimento que mais do que compensam as perdas.
Vamos ajustar isto depois de termos testado as regras originais? Somente depois de sabermos como as regras originais funcionam, podemos tentar otimizá-las.
Ainda não temos o interesse de nenhum de nossos programadores estrelas.
Tenho duas perguntas: Quando você diz que hoje está aberto e ontem em alta, onde você está cortando o dia às, 00:00 GMT, 17:00 NY?? E o debate sobre o tamanho do stop loss por que não usar um Volatility Trailing Stop?The CockeyedCowboy
O teste do arquivo excel foi feito tomando 00:00GMT e acho que isso nos convém por enquanto. Eu não tenho dados para fazer backup do porquê desta vez é o mais adequado. Mas terei que tomar a palavra da pessoa original que postou este arquivo excel com os resultados do moneytec.
Espero que isso responda à sua pergunta.
A volatilidade do SL seria ótima em nos dar pelo menos pequenos lucros em vez de conseguirmos que nosso SL atinja muito tempo. Seria uma boa idéia. Talvez você possa nos dar um exemplo de como você acha que ele deve ser usado. Para que alguém que possa programar isto possa codificá-lo no programa para ver como é lucrativo. Notei que, neste mês, houve muitos dias mais variados e menos de um lado de tendência.
BTW, se a maior parte da atividade ocorrer em sessão européia e em NY, não seria essa a faixa ideal a ser explorada?
Larry williams está se referindo aos mercados de futuros/alimentos. Mas sendo o Fx um mercado de 24 horas, acho que isso seria lógico.
No entanto, seria bom ver os resultados baseados nas regras originais B4 que ajustamos, mas acho que melhoraria o sistema.
Sei que o codersguru está ocupado com muitas coisas, qualquer pessoa em contato com qualquer outro programador??
Toda sua ajuda é apreciada.
Acho que este modelo é simples o suficiente para ser comercializado manualmente. Também não deve ser muito difícil fazer um backtest à mão.
De qualquer forma, aqui está um indicador mostrando os pontos de compra/venda e suas saídas.
O azul superior é uma entrada longa. O azul inferior é uma saída longa.
O vermelho inferior é entrada curta. Vermelho superior é a saída curta.
Você pode alterar os valores 70%/50%. Você pode executar isto em qualquer período de tempo até diariamente e mostrará os valores 70/50 para o dia. Avise-me se você encontrar algum bug.
Keris
Olá a todos,
Eu li mal os critérios para a saída quando fiz o indicador "Daily Volatililty Breakout". No indicador original, a saída foi baseada no preço Aberto. Supõe-se que se baseou no preço de Entrada. Isto foi corrigido. Por favor, recarregue o indicador a partir do post vinculado abaixo.
https://www.mql5.com/en/forum/173441
Keris ,
obrigado pelo grande indicador. Apenas a partir de uma primeira olhada nos gráficos horários em libras esterlinas, parece que paramos com bastante freqüência, pelo menos neste mês.
Lembro-me distintamente que durante os meses de out-dez de 2005, o mercado estava com uma tendência realmente boa e teríamos recebido alguns movimentos realmente ótimos. Não conseguiremos obter resultados claros a partir de um mês e temos que ser testados ao longo de pelo menos um ano.
Esperamos poder obter um EA em breve para que possamos testar isso.
A volatilidade do SL seria ótima em nos dar pelo menos pequenos lucros em vez de conseguirmos que nosso SL seja atingido por muito tempo. Seria uma boa idéia. Talvez você possa nos dar um exemplo de como você acha que ele deve ser usado.
Olá radicalmoses!
Isto exigiria apenas a EA, mas digamos que uma vez que o "mercado" atinja nosso alvo (compra ou venda), a EA entraria então em nosso pedido de compra/venda 10 ou até mesmo 20 pips acima/abaixo.
Digamos, por exemplo, que o mercado está variando para baixo para atingir nosso ponto de venda. A primeira vez que ele atingirá será quando o mercado estiver em movimento descendente, portanto, o "selltop" será ativado. Como sabemos com base nisso que estaremos vendendo somente naquele dia, devemos realmente esperar que o mercado volte a subir, e então nos aproximarmos do nosso alvo uma segunda vez para então tomar o pedido.
Apenas um pensamento, mas se pensarmos sobre isso, faz muito sentido, e muito menos paradas =)
EDIT: por exemplo. Na semana passada, usando sua fórmula, eu bati minha parada e fiquei com as perdas. Ontem, com base em sua fórmula, comprei gbp/usd na área que você disse que deveríamos. Depois, observei o mercado.... e ele se retraiu como tantas vezes acontece, então entrei numa segunda compra cerca de 10 pips mais baixo. O mercado voltou a subir e eu fechei o dia com o dobro dos lucros!! Não estou dizendo que deveríamos entrar duas vezes, mas meu ponto aqui é olhar para o retracement.
*Veja a imagem, por exemplo
ooops acabou de notar, obrigado por fixar o indicador =))
por favor, desconsidere uma miniatura
Olá radicalmoses!
Isto exigiria apenas a EA, mas digamos que uma vez que o "mercado" atinja nosso alvo (compra ou venda), a EA então entraria em nosso pedido de compra/venda 10 ou mesmo 20 pips acima/abaixo.
Digamos, por exemplo, que o mercado está variando para baixo para atingir nosso ponto de venda. A primeira vez que ele atingirá será quando o mercado estiver em movimento descendente, portanto, o "selltop" será ativado. Como sabemos com base nisso que estaremos vendendo somente naquele dia, devemos realmente esperar que o mercado volte a subir, e então nos aproximarmos do nosso alvo uma segunda vez para então tomar o pedido.
Apenas um pensamento, mas se pensarmos sobre isso, faz muito sentido, e muito menos paradas =)
EDIT: por exemplo. Na semana passada, usando sua fórmula, eu bati minha parada e fiquei com as perdas. Ontem, com base em sua fórmula, comprei gbp/usd na área que você disse que deveríamos. Depois, observei o mercado.... e ele se retraiu como tantas vezes acontece, então entrei numa segunda compra cerca de 10 pips mais baixo. O mercado voltou a subir e eu fechei o dia com o dobro dos lucros!! Não estou dizendo que deveríamos entrar duas vezes, mas meu ponto aqui é olhar para o retracement.
*Veja imagem por exemploObrigado por sua resposta e por seu gráfico. Concordo completamente com o que você está dizendo porque ao rever o gráfico notei a quantidade de vezes que os preços recuaram logo após atingir as paradas de compra/venda.
Com o método que você está se referindo, não só podemos embalar mais pips, mas também diminuir os hits do SL. O que resta ver é o método exato para expolir o movimento da maneira que você mencionou.
Um método que eu posso sugerir é os níveis de Fibo. A maioria dos movimentos, geralmente após uma forte tendência, se retraem para níveis de 50% antes de continuar a tendência. Esse seria o meu nível lógico de entrada. Suas sugestões são bem-vindas.
Outra coisa que tenho notado é que, em vez de usar apenas um movimento direcional, podemos usar os mesmos níveis para tomar os dois lados de uma troca. Por exemplo, podemos atingir nossa parada de compra e obter nosso SL. isto significa que o mercado pode estar se revertendo para o lado negativo. Portanto, se mantivermos a ordem curta também aberta, podemos, em vez disso, conseguir recuperar o prejuízo no mesmo dia. Espero que você entenda o que quero dizer.
Então, se mantivermos a ordem curta também aberta, podemos, em vez disso, conseguir recuperar o prejuízo no mesmo dia. Espero que você entenda o que quero dizer.
sim, mas isso não iria contra as regras "primárias" de comprar ou vender somente no mesmo dia?