Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 53
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E aqui estão os dois últimos indicadores do conjunto AT&CF, baseados no R-FATL-SATL-Adaptativo também. Divirta-se ;-)
Hi,
Então a tecnologia está aqui!!! Onde está o dinheiro do que porque estamos para ele neste fourmet
Incluo dois sons sonoros como um arquivo HST. Você pode tentar seu indicador nele.
KrzysztofOlá Krzysztof,
Antes de tentar o seu sinal de chilrear, deixe-me lembrar a todos que afixei apenas indicadores do método AT&CF sobre o qual implementar uma estratégia.
Você tem que desenvolver sua própria estratégia e escolher a melhor. Ao fazer isso, espero que os melhores sejam compartilhados, pois eu compartilhei todo o meu código.
Tchau
Hi,
Creio que você fala de Goertzel V1 escrito por Jojolapin.
3*Maxper é um tamanho da janela de observação para trás. Goertzel é uma espécie de transformada de Fourier e também usa janelas retrógradas com formatos diferentes como Hamming ou Hann para evitar vazamento espectral. Em caso de aplanamento deste indicador
é utilizado. Assim, ao alterar este valor você está mudando de janela e encontra curvas diferentes. Além disso, a implementação não está completa lá.
KrzysztofVocê quer dizer então que não devemos usar o indicador Goertzel?
O DFM ainda é o melhor software para realizar a análise do espectro?
E o SSA? Existe algum analisador de espectro SSA para MQ4? Vi que havia dois indicadores nesta linha, mas não consegui fazê-los funcionar. Alguém os experimentou?
Poderíamos usar um software como o Caterpillar, que está fazendo a Análise de Espectro Singular? Se pudéssemos importar os dados do histórico no software, então tudo bem. Poderíamos ainda usar o DFM para a criação do indicador, pois ele está fazendo isso muito bem.
Hi,
Então a tecnologia está aqui!!! Onde está o dinheiro do que porque estamos para ele neste fourmet
Incluo dois sons sonoros como um arquivo HST. Você pode tentar seu indicador nele.
KrzysztofOlá Krzysztof,
se apenas os mercados fossem um sinal sonoro, a vida do seguidor de tendências seria fácil :-)
Eu apliquei uma estratégia muito simples de parada e reversão ao primeiro sinal que você postou :
Comprar quando SATL>RSTL e Fechar<SATL
Vender quando SATLSATL
A condição de Fechar é útil para evitar o efeito do ruído (comprar alto quando a tendência é para cima e baixo quando está para baixo)
Note que o R-FATL-SATL-Adaptativo é significativo para a única parte SATL, como é fácil ver que o espectro tem apenas 1 pico, portanto não há sentido em seguir o sinal rápido.
Eu usei os parâmetros padrão, exceto para o período_máximo e as barras de filtragemPersistência.
Mudei o primeiro de 140 (um bom parâmetro para todas as cruzes) para 800, e o segundo de 100 para 400. O sinal que você postou tem um período muito longo (mudança) de mais de 200 barras, portanto não faz sentido reavaliar a cada 100 barras (você ainda poderia fazê-lo, mas sem vantagem).
A estratégia tem sido aplicada a todo o sinal (desde os ciclos muito lentos, até os ciclos de término rápido). Não há necessidade de otimização, assim como não há necessidade de desnudamento ou pré-processamento de tendência.
Você nunca poderia implementar esta estratégia com uma única média móvel, nem com um único filtro digital, mas você pode fazê-lo com um filtro digital de baixa passagem adaptável que muda as freqüências de corte à medida que a freqüência do sinal muda.
O que está errado com este sinal de piar é que o mercado muda muito mais rápido do que o sinal de piar, e às vezes parece não ter um.
NOXA_1 ou NOXA_2
Olá Krzysztof,
se apenas os mercados fossem um sinal sonoro, a vida do seguidor de tendências seria fácil :-)
Eu apliquei uma estratégia muito simples de parada e reversão ao primeiro sinal que você postou :
Comprar quando SATL>RSTL e Fechar<SATL
Vender quando SATLSATL
A condição de Fechar é útil para evitar o efeito do ruído (comprar alto quando a tendência é para cima e baixo quando está para baixo)
Note que o R-FATL-SATL-Adaptativo é significativo para a única parte SATL, como é fácil ver que o espectro tem apenas 1 pico, portanto não há sentido em seguir o sinal rápido.
Eu usei os parâmetros padrão, exceto para o período_máximo e as barras de filtragemPersistência.
Mudei o primeiro de 140 (um bom parâmetro para todas as cruzes) para 800, e o segundo de 100 para 400. O sinal que você postou tem um período muito longo (mudança) de mais de 200 barras, portanto não faz sentido reavaliar a cada 100 barras (você ainda poderia fazê-lo, mas sem vantagem).
A estratégia tem sido aplicada a todo o sinal (desde os ciclos muito lentos, até os ciclos de término rápido). Não há necessidade de otimização, assim como não há necessidade de desnudamento ou pré-processamento de tendência.
Você nunca poderia implementar esta estratégia com uma única média móvel, nem com um único filtro digital, mas você pode fazê-lo com um filtro digital de baixa passagem adaptável que muda as freqüências de corte à medida que a freqüência do sinal muda.
O que está errado com este sinal de piar é que o mercado muda muito mais rápido do que o sinal de piar, e às vezes parece não ter um.Hi,
Eu extraí este arquivo dos gráficos da NOXA, no entanto o chilro subjacente é meu, eles apenas o misturaram com diferentes ruídos. Em qual sinal você fez este teste _1 ou _2. _2 é 6db mais barulhento, você pode postar o outro também. De qualquer forma, eu acho que é um resultado muito bom.
Krzysztof
Hi,
Eu extraí este arquivo dos gráficos da NOXA, no entanto o chilro subjacente é meu, eles apenas o misturaram com diferentes ruídos. Em qual sinal você fez este teste _1 ou _2. _2 é 6db mais barulhento, você pode postar o outro também. De qualquer forma, eu acho que é um resultado muito bom.
KrzysztofHi,
o primeiro que publiquei estava no sinal _1.
Eu tentei também em _2 (veja abaixo) com as mesmas configurações e os resultados foram bons, mesmo que minha estratégia tenha tido muita sorte porque o sinal é muito barulhento.
Olá dvarrin,
Anexo um exemplo. Na primeira subjanela, há o gráfico de barras e o sinal filtrado. O sinal é filtrado com o filtro que eu afixei ontem. Os valores são escolhidos a partir da análise MESA sobre uma pequena janela de 200 barras, com uma ordem de autoregressão de 150. Você pode ver a forma do espectro na segunda sub janela e os valores dos picos e vales na terceira sub janela.
Eu escolhi para o filtro os valores P1=70 e D1=52.
TchauOi Richcap,
Esqueci de agradecer sua resposta. Vi também todos os indicadores que você postou. Eles são muito bons, mas não sei exatamente como definir todos os parâmetros. Você tem algum documento que explique o que eles fazem e como defini-los?
Oi Richcap, esqueci de lhe agradecer por sua resposta. Eu também vi todos os indicadores que você postou. Eles são muito bons, mas eu não sei exatamente como definir todos os parâmetros. Você tem algum documento que explique o que eles fazem e como defini-los?
Olá dvarrin, você é bem-vindo.
Eu não tenho nenhum documento específico, mas o código é comentado. Se você conhece a AT&CF (você pode ler os dois documentos no site fin-ware), você pode entender como ela funciona. Para a maioria das cruzes e prazos, os parâmetros são bastante adequados. Você só tem que encontrar uma estratégia que se adapte à sua maneira de negociar.
comparação com NOXA
Hi,
o primeiro que publiquei estava no sinal _1.
Tentei também em _2 (ver abaixo) com as mesmas configurações e os resultados foram bons, mesmo que minha estratégia tenha tido muita sorte porque o sinal é muito barulhento.Aqui é uma comparação com os resultados da NOXA no mesmo sinal. Eles atingiram 100% em
sinal CHIRP limpo, 72,2% em _2 e 90,9% em _1.
Tão pior ainda que é do tipo curvilíneo. Você pode fazer isso também em GOLD5 ??
Krzysztof