"Hedging" no comércio Forex - Por que fazer isso?
Ouçam, ouçam! 
No entanto, vou dar um passo adiante - não é uma opinião, é FATO! A maioria dos comerciantes, no entanto, não parece conseguir se entender e continuar contestando, assim como os "Gridders" e os "Martingalers"!
se eu puder dar minha opinião.....
Hedging é um método para limitar o risco.
...
Existe também o "risco oculto", aprendi-o da maneira mais difícil há 5 anos, quando comecei a negociar. Eu tinha comércio(s) na direção errada e comecei a entrar em pânico, então eu disse que abriria uma "sebe" para ganhar algumas vezes, para me acalmar e ter tempo de decidir alguma coisa, então eu o fiz. O nível da margem estava muito próximo de parar (cerca de 120%), mas eu estava dizendo "estou seguro". Hovewer o tamanho total do lote era muito grande (não me lembro exatamente), e o que aconteceu? ... a conta explodiu (todas as negociações fechadas por stop out, nível de margem abaixo de 100%), sem que eu mudasse nada, mas houve um pico (provavelmente uma notícia que não me lembro).
Eu não podia acreditar, comecei a pensar que o corretor me enganou (como todo mundo 
). Verifiquei todas...10 vezes...para finalmente entender que não havia trapaça, mas apenas eu sendo estúpido. Antes de explicar qual era a razão, poderia ser divertido perguntar se alguém pode explicar por que a conta foi desfeita enquanto meus negócios estavam totalmente "cobertos"?
Há também "risco oculto", aprendi isso da maneira mais difícil há 5 anos quando comecei a negociar. Eu tinha comércio(s) na direção errada e comecei a entrar em pânico, então eu disse que abriria uma "sebe" para ganhar algumas vezes, para me acalmar e ter tempo de decidir alguma coisa, então eu o fiz. O nível da margem estava muito próximo de parar (cerca de 120%), mas eu estava dizendo "estou seguro". Hovewer o tamanho total do lote era muito grande (não me lembro exatamente), e o que aconteceu? ... a conta explodiu (todas as negociações fecharam por stop out, nível de margem abaixo de 100%), sem que eu mudasse nada, mas houve um pico (provavelmente uma notícia que não me lembro).
Eu não podia acreditar, comecei a pensar que o corretor me enganou (como todo mundo). Verifiquei todas...10 vezes...para finalmente entender que não havia trapaça, mas apenas eu sendo estúpido. Antes de explicar qual era a razão, poderia ser divertido perguntar se alguém pode explicar por que a conta foi desfeita enquanto meus negócios estavam totalmente "cobertos"?
Digamos que você tem 1 lote de compra aberto com EURUSD e ele vai 100 pips em prejuízo.
Então, você "cobre" com 1 lote oposto Vende.
Agora você está numa posição em que se o EURUSD cair mais 50 pips, o pedido de compra agora mostra uma perda de 150 pips e o de venda um ganho de 50 pips. Uma perda líquida de 100 pips. EXATAMENTE o mesmo que se você tivesse simplesmente fechado a ordem de compra. Não importa se o preço sobe ou desce, a posição líquida será sempre uma perda líquida de 100 pips.
Isto é inútil, mas não é como deve ser usado.
Tomemos outro cenário:
Você tem duas estratégias, ambas trabalham com o mesmo símbolo, mas com prazos diferentes.
Ambas utilizam riscos/recompensa diferentes e, portanto, volumes comercializados diferentes.
Uma é uma negociação de balanço no dia-a-dia ou algo parecido, e vai longo (uma ou mais ordens dependendo da estratégia).
O outro escalpe é curto, ou talvez outra estratégia já negoceie o curto mensal.
A posição curta do couro cabeludo usa, digamos, 1 lote, mas a perda de stop de 30 pips e o swing diário longo tem perda de stop de 200 pips, mas a posição é 0,1 lote.
Portanto, para simplificar a administração de diferentes estratégias é útil usar hedging, mas é claro que não da maneira que você descreveu.
É claro que você poderia conseguir isso sem hedging, mas será muito mais complicado de administrar.
Isto é inútil, mas não é como deve ser usado.
Tomemos outro cenário:
Você tem duas estratégias, ambas trabalham com o mesmo símbolo, mas com prazos diferentes.
Ambas utilizam riscos/recompensa diferentes e, portanto, volumes comercializados diferentes.
Uma é uma negociação de balanço no dia-a-dia ou algo parecido, e vai longo (uma ou mais ordens dependendo da estratégia).
O outro escalpe é curto, ou talvez outra estratégia já negoceie o curto mensal.
A posição curta do couro cabeludo usa, digamos, 1 lote, mas a perda de stop de 30 pips e o swing diário longo tem perda de stop de 200 pips, mas a posição é 0,1 lote.
Portanto, para simplificar a administração de diferentes estratégias é útil usar hedging, mas é claro que não da maneira que você descreveu.
É claro que você poderia conseguir isso sem hedging, mas será muito mais complicado de administrar.
O que você está descrevendo não é considerado "hedging". Você está descrevendo usando 2 estratégias diferentes que podem acontecer para abrir ordens opostas umas às outras. Você não está usando as operações opostas para "hedging", pois as operações opostas são completamente independentes uma da outra.
Não se trata de hedging como interpretado em seu posto para limitar seu risco abrindo a mesma ordem em outras direções, isto todos concordamos que é inútil.
É um hedging no significado de abertura de ordens em diferentes direções.
Não se trata de hedging conforme interpretado em seu posto para limitar seu risco abrindo a mesma ordem em outras direções, isto nós todos concordamos que é inútil.
Não se trata de "hedging", pois os negócios dependem de estratégias diferentes.
Se eu comprar EURUSD de acordo com minha estratégia e você vender EURUSD de acordo com sua estratégia, não estamos fazendo hedging uns aos outros. Estamos trabalhando com um algoritmo totalmente separado.
Pessoalmente, eu não faço cobertura.
Estou ciente de certas estratégias que empregam hedging para mitigar as perdas.
Exemplo:
- Um sinal de compra longo, mas o preço cai.
- Agora um sinal de Venda.
- Curto no sinal, mas ao invés de fechar o longo é mantido aberto e mais lotes somados ao curto.
- Uma vez que a perda no pedido longo é suficientemente mitigada pelos lotes extras no curto, ambos são fechados, deixando apenas um curto de tamanho padrão.
Eu presumo que fica um pouco feio se a venda vacila e o preço sobe. E agora, o que fazer? Cercar a sebe?
Acho que se trata das probabilidades do sistema em questão, as quais não posso comentar.
Não estou dizendo que concordo com esta metodologia, mas existe uma escola de pensamento que funciona dessa maneira.
Não se trata de "hedging", pois os negócios dependem de estratégias diferentes.
Se eu comprar EURUSD de acordo com minha estratégia e você vender EURUSD de acordo com sua estratégia, não estamos fazendo hedging uns aos outros. Estamos trabalhando com um algoritmo totalmente separado.
Minha interpretação é sempre que você tem 2 ordens opostas, pode ser vista como hedging (isto é o que a MQL5 não permite, mesmo em estratégias diferentes como eu sugeri).
E, como a MQL5 - você ainda pode trabalhar em 2 estratégias sem hedging, com posições líquidas (quando você tem 0,1 LOTE longa e quer 1 LOTE curta, você pode fechar a 0,1 e abrir a 0,9 curta) -
mas isso tornaria a gestão menos direta.
Eu e você agora falamos semânticos, então sugiro que deixemos as coisas assim, pois ambos concordamos sobre o significado.
Bem, mais uma vez, sua interpretação para hedging é COMPRAR 1 MUITO e VENDER 1 MUITO - isto nós concordamos que é inútil.
Minha interpretação é sempre que você tem 2 ordens opostas, pode ser vista como hedging (isto é o que a MQL5 não permite, mesmo em estratégias diferentes como eu sugeri).
E, como a MQL5 - você ainda pode trabalhar em 2 estratégias sem hedging, com posições líquidas (quando você tem 0,1 LOTE longa e quer 1 LOTE curta, você pode fechar a 0,1 e abrir a 0,9 curta) -
mas isso tornaria a gestão menos direta.
Eu e você agora falamos semânticos, então sugiro que deixemos as coisas assim, pois ambos concordamos sobre o significado.
https://www.metatrader5.com/en/news/715
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se eu puder dar minha opinião.....
Hedging é um método para limitar o risco.
Considere este cenário.....
Você pode considerar um investimento na ABC Oil como sendo um bem, pois você sente que ele terá um desempenho superior ao do mercado.
No entanto, você sabe que todo o setor petrolífero pode ser volátil, portanto, se o setor cair, a ABC Oil cairá com ele, mesmo sendo uma empresa sólida.
Portanto, o que você faz é comprar a ABC Oil e ao mesmo tempo abreviar o setor petrolífero.
Isto limita seu risco como se o setor petrolífero caísse, sua falta ganharia e, enquanto a ABC Oil superar as outras empresas petrolíferas, você terá um lucro líquido.
Isto é um hedging.
Não existe hedging verdadeiro em Forex.
O verdadeiro hedging não é abrir um comércio oposto no mesmo instrumento, mas é exatamente isso que tantos comerciantes fazem.
Não existe lógica alguma por trás disto, portanto, não entendo por que é tão comum.
Digamos que você tem 1 lote de compra aberto com EURUSD e ele vai 100 pips em prejuízo.
Então você "cobre" com um lote oposto Vende.
Agora você está numa posição em que se o EURUSD cair mais 50 pips, o pedido de compra agora mostra uma perda de 150 pips e o de venda um ganho de 50 pips. Uma perda líquida de 100 pips. EXATAMENTE o mesmo que se você tivesse simplesmente fechado a ordem de compra. Não importa se o preço sobe ou desce, a posição líquida será sempre uma perda líquida de 100 pips.
Além disso, se as negociações forem realizadas durante a noite, serão aplicadas taxas de swap (talvez o triplo de swaps), então agora a perda é maior do que seria se a operação de compra tivesse sido simplesmente fechada.
Nem todos os corretores compensam ordens opostas no mesmo instrumento com exigências de margem, portanto, existe o risco de não haver margem livre suficiente para abrir a "cobertura". Em um EA, isto poderia deixá-lo exposto a mais riscos do que você se sente à vontade.
Se não houver a intenção de "reentrar" na Compra fechando a "cobertura", então você também incorrerá em encargos adicionais de spread/comissão.
Portanto, não é apenas minha opinião que o "hedging" no Forex é improdutivo e inútil, é um fato. Quando os swaps são levados em conta, o "hedging" na verdade perde mais dinheiro.
Meu conselho a qualquer um ao considerar "hedging" no Forex é "Não o faça". Você não está fazendo hedging, você está abrindo uma ordem oposta no mesmo instrumento.
Agora haverá alguns que dirão "Ah sim, mas e se ao invés de vender 1 lote como cobertura, eu vender 1,1 lotes?
Novamente, não o faça, tem que haver uma razão para Vender. Se você tiver um motivo, então feche a Compra e abra um lote 0,1 de Venda. Tem o mesmo resultado, mas sem custos adicionais.