6° Grau Poli Ajuda! - página 4
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Gooly, demorei um pouco, mas, você está no lugar certo! Coeficiente a do exemplo acima é o conceito Y definido como "o valor de y quando x = 0" ou a coordenada (0,a). Além disso, a forma quadrática (2º grau) que você sugere cria um "copo", também conhecido como parábola, que não tem muita aplicação prática além de resolver a questão binomial "para cima" ou "para baixo".
2) a 2ª derivação (y") informa se uma tendência se desvanece (para cima: y'>0 & y"<0) ou reforça (para cima: y'>0 & y">0)
1) O copo é um padrão gráfico bem definido: http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:chart_patterns:cup_with_handle_continuation
2) a 2ª derivação (y") informa se uma tendência se desvanece (para cima: y'>0 & y"<0) ou reforça (para cima: y'>0 & y">0)
Leitura interessante! Obrigado!
Sim, ela usa Gauss-Jordan, mas é completamente irrelevante qual método é usado, já que todos eles (Gauss-Jordan, menos quadrados, Gram-Schmidt ou talvez algum outro?) oferecem soluções únicas. Você pode verificar isto através do arquivo anexo, os resultados são impressos na guia de especialistas, e a entrada do seu Excel é codificada na fonte.
Entretanto, o que deve ser examinado é como outros fatores afetam a curva: preço aplicado, ponto de partida do eixo x, crescimento do eixo x, número de pontos, TF etc.
E sua maneira de usar o P6 é definitivamente inovadora de forma positiva, e de acordo com meus críticos das abordagens padrão.
Grazi -
Incrível! Isto o pregou - notei que você colocou algumas mudanças no código (não tenho certeza até que ponto) - estes não foram os resultados que obtive da fonte original. Acho que vou chamar isto de o indicador Graziani-Gauss-Jordan? Não posso acreditar como os coeficientes estão próximos! Obrigado por todos aqueles que contribuíram - certamente manterei todos em mente depois de ter modificado minha EA para incorporar as mudanças! Para os interessados, anexei uma folha atualizada. Agora, de volta ao trabalho.
Sim, ela usa Gauss-Jordan, mas é completamente irrelevante qual método é usado, pois todos eles (Gauss-Jordan, menos quadrados, Gram-Schmidt ou talvez algum outro?) oferecem soluções únicas. Você pode verificar isto através do arquivo anexo, os resultados são impressos na guia de especialistas, e a entrada do seu Excel é codificada na fonte.
Entretanto, o que deve ser examinado é como outros fatores afetam a curva: preço aplicado, ponto de partida do eixo x, crescimento do eixo x, número de pontos, TF etc.
E sua maneira de usar o P6 é definitivamente inovadora de forma positiva, e de acordo com meus críticos das abordagens padrão.
Testei o indicador que você anexou, ele desenha uma única linha vertical.
O objetivo era mostrar a Dennis que este indicador calculará os mesmos valores que a função VIVERDADEIRO, de modo que este indicador toma entradas de sua tabela (a tabela é codificada na fonte) e calcula os mesmos coeficientes polinomiais que VIVERDADEIRO no exemplo de Dennis, e os imprime na guia de especialistas.
Você deveria ter lido o que eu escrevi antes de testar :P
é apenas ligeiramente alterado i-reg.mq4 para permitir o ponto de início do eixo x variável.
Oh, estou vendo, talvez eu devesse ter lido o resto do que você escreveu antes de fazer o download :)
Eu baixei a versão base do código, ela é realmente uma curva muito boa. Mas gostaria de ter entendido a matemática por trás dela.
Não a monitorei para ver como ela se comporta, mas, já tenho minhas dúvidas, parece-me que as barras mais recentes carregam mais peso e como toda a linha é redesenhada a cada tick seu histórico aparente de curvas poderia ser totalmente falso, vou recodificá-la como um indicador padrão para desenhar apenas o valor zero da barra cada vez para que possamos ver o que ela realmente faria.
OK, vamos empurrar isto um pouco mais longe.
Vou tentar tirar o máximo proveito disto com o objetivo de cooperar com outros usuários que são programadores, programadores ou matemáticos.
Você pode experimentar qualquer coisa, você só é obrigado a apresentar resultados e método.
Para começar, será utilizada a versão base de código do i-regr. Ela funciona bem, mais tarde será expandida para permitir o ajuste fino de todos os parâmetros relevantes. Atenção: 8 é o maior grau de polinômio.
Este será um conselheiro de captação de tendências. O ajuste de curvas será evitado ajustando todos os componentes ao mínimo desgaste, como mostra este parâmetro para "ajuste natural", em oposição ao melhor ajuste.
Portanto, aqui estão os primeiros resultados, otimização em EURUSD, H1 em 2014, grau vs. comprimento do padrão:
Os resultados mostram claramente que o i-regr oferece capacidade de previsão em todos os graus polinomiais quando ajustado para o comprimento do padrão adequado (número de barras).
O critério de entrada é a direção da curva de regressão.
Grazi - o que a foto acima mostra? Graus no fundo, barras no eixo y(?) -
Este indicador poly6 é lindo! Eu finalizei o indicador e agora estou integrando-o com meus gatilhos - o poly6 está me dando um período de 4 a 5 > dica< sobre mudanças de tendência - verdadeiramente incrível.
Grazi - o que a foto acima mostra? Graus no fundo, barras no eixo y(?) -
sim, grau vs. comprimento do padrão
Este indicador poly6 é lindo! Eu finalizei o indicador e agora estou integrando-o com meus gatilhos - o poly6 está me dando um período de 4 a 5 > dica< sobre mudanças de tendência - verdadeiramente incrível.
Eu gostaria de poder compartilhar seu otimismo, mas não consegui nada... não se misturou bem com outros inidicadores que experimentei, em períodos curtos até estaria tudo bem, mas períodos longos - nada. OK, eu sempre consigo ter lucro, mas inconsistente...
acho que conseguiria algo com média, mas não tenho tempo para experiências agora....
sim, grau vs. comprimento do padrão
gostaria de poder compartilhar seu otimismo, mas não consegui nada... não se misturou bem com outros inidicadores que experimentei, em períodos curtos até seria bom, mas períodos longos - nada. OK, eu sempre consigo ter lucro, mas inconsistente...
acho que conseguiria algo com média, mas não tenho tempo para experiências agora....
Grazi -
Graças a você, eu tenho isto pregado. A primeira iteração do poli6 EA deve estar pronta para entrar em funcionamento no domingo. O plano é abri-lo no par EURUSD, embora, provavelmente, não haverá muita ação até conseguirmos algum grau de correção - sou bastante conservador e não gosto de adicionar posições depois de um grande slide ou rally. Mas, quem sabe? A EA vai decidir. E, eu uso dinheiro real em uma conta real. Odeio quando um EA tem um bom desempenho no backtester, depois tem um bom desempenho em uma demonstração ao vivo, depois falha miseravelmente na vida real.
Minha metodologia de teste sempre foi executar minuciosamente tantos testes de retaguarda quantos forem necessários até que eu esteja confiante. Assim que estiver pronto com os resultados dos backtests, eu os publicarei aqui - se você estiver interessado - e o manterei informado de cada passo do teste ao vivo. E, se mais alguém estiver interessado, publicarei aqui a senha somente para leitura na conta demo (isto é permitido?). Espero que a primeira semana seja lenta - a EA coleta muitos dados antes de envolver ativamente o mercado - entretanto, uma vez que a coleta inicial de dados esteja completa - ela negocia ativamente e quase sempre terá posições abertas com base na tendência geral.
Meu EA agora faz um parco 5% por semana. No caso de eu ter perdas, eu consigo uma média de custos em torno de 80% do tempo. Com esta nova melhoria, estou esperando pelo menos 12-15% por semana, se não mais.
Lembre-se, o poli6 não é um indicador de entrada/saída - mas um analisador de tendências; uso Fibonacci e reconhecimento de padrões fora do poli6 para determinar a força da tendência e um gatilho completamente separado para entrada/saída. Isto delineia o problema com minhas tentativas anteriores - usando um MA se suavizado, logarítmico, exponencial - deu demasiadas mudanças direcionais. A Poly6 suaviza estes dados e remove o ruído. Simplificando, os MA agora foram desmagnetizados - (grazi-gaussed!).
Isto vai ser um barulho!