Estatísticas de um sistema anti-rede - página 2
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Hi,
Elroch, é bom ter algum matemático a bordo, até eu passei no curso avançado de estatística, não sou muito bom nisso.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
O principal problema para mim nos sistemas de margingale é que suas alavancagens usadas (e a quantidade de dinheiro arriscada para cada negócio) está aumentando rapidamente enquanto sua meta de lucro é constantemente baixa. Isto, naturalmente, lhe dá uma expectativa negativa a longo prazo. (Se você estiver negociando de forma aleatória).
O problema que tenho ao analisar meu sistema atual é que, se você olhar apenas para a alavancagem líquida, ela é sempre bem baixa e só aumenta se os pedidos anteriores já estiverem em lucro. Em teoria, meu sistema ajustará automaticamente a alavancagem usada para cada direção de forma que ela seja maior na direção atual. Não importa em que direção. Este é o ponto principal desta estratégia porque não me importo para onde o mercado está indo, todos os indicadores estão atrasados ou dando sinais de falha, o preço não. Do meu lado, resumir indicadores com expectativas negativas nunca lhe dá uma vantagem a longo prazo. Os sistemas puramente estatísticos geralmente ficam muito bem na história, uma vez que por definição estão otimizados em relação a este.
Seu sistema utiliza uma característica genuinamente lucrativa do mercado - que tende a ter tendência. Você concorda que se as oportunidades que você está aproveitando têm expectativas positivas, você deveria, em princípio, tratar todas as oportunidades independentemente, negociando cada uma delas independentemente com um tamanho de posição sensato (proporcional ao patrimônio na conta e usando alavancagem dependendo das probabilidades estimadas de diferentes resultados para a negociação) e como resultado, obtendo uma melhor probabilidade de dispersão do patrimônio em sua conta em algum momento no futuro?
Por que eu, eu não sei quando uma tendência começa/termina e não tenho como descobrir. Se o preço subir, eu aumento a alavancagem longa, se o preço descer, a alavancagem curta é aumentada. O tamanho líquido da alavancagem/posição será ajustado na minha direção.
Como a margem de que você precisa se eleva quando você se depara com um momento desfavorável? (você diz que não é tão ruim quanto os chamados sistemas de martingale onde, em sua forma mais simples, a margem dobra toda vez que você perde uma negociação, mas você não especifica como ela aumenta. Ou de quanto capital você precisa)
Atualmente, os testes anteriores mostram que com um standart de 20k ou uma micro conta de 2k você estará bem. Também se minha perda flutuante for maior que 10%, eu também fecho tudo e dou um novo recomeço, mas eles não vêm de perdas flutuantes profundas. As costeletas de equilíbrio louco acontecem em fase de variação com tamanho muito específico. (Este é um ponto que precisa ser improvisado). A margem sobe, mas o risco atual que eu coloco em uma direção não é. (o que separa este sistema das simples estratégias de aposta que eu acho)
Estou ansioso para ouvi-lo comentar sobre isso.
Com os melhores cumprimentos (hora de trabalhar agora :( )
//z
Hi,
Elroch, é bom ter algum matemático a bordo, até eu passei no curso avançado de estatística, não sou muito bom nisso.
O principal problema para mim nos sistemas de margingale é que suas alavancagens usadas (e a quantidade de dinheiro arriscada para cada negócio) está aumentando rapidamente enquanto sua meta de lucro é constantemente baixa. Isto, naturalmente, lhe dá uma expectativa negativa a longo prazo. (Se você estiver negociando de forma aleatória).
O problema que tenho ao analisar meu sistema atual é que, se você olhar apenas para a alavancagem líquida, ela é sempre bem baixa e só aumenta se os pedidos anteriores já estiverem em lucro. Em teoria, meu sistema ajustará automaticamente a alavancagem usada para cada direção de forma que ela seja maior na direção atual. Não importa em que direção. Este é o ponto principal desta estratégia porque não me importo para onde o mercado está indo, todos os indicadores estão atrasados ou dando sinais de falha, o preço não. Do meu lado, resumir indicadores com expectativas negativas nunca lhe dá uma vantagem a longo prazo. Os sistemas puramente estatísticos geralmente ficam muito bem na história, uma vez que por definição estão otimizados em relação a este.
Por que eu deveria, não sei quando uma tendência começa/termina e não tenho como descobrir. Se o preço sobe, eu aumento a alavancagem longa, se o preço desce, a alavancagem curta é aumentada. O tamanho líquido da alavancagem/posição será ajustado na minha direção.
Atualmente, os testes anteriores mostram que com um standart de 20k ou uma micro conta de 2k você estará bem. Também se minha perda flutuante for maior que 10%, eu também fecho tudo e dou um novo recomeço, mas eles não vêm de perdas flutuantes profundas. As costeletas de equilíbrio louco acontecem em fase de variação com tamanho muito específico. (Este é um ponto que precisa ser improvisado). A margem sobe, mas o risco atual que eu coloco em uma direção não é. (o que separa este sistema das simples estratégias de aposta que eu acho)
Estou ansioso para ouvi-lo comentar sobre isso.
Com os melhores cumprimentos (hora de trabalhar agora :( )
//z
Concordamos com o principal problema dos sistemas "martingale" (que às vezes a alavancagem é aumentada para quantidades muito altas). Como você indica, se as entradas não têm vantagem, isto certamente leva ao desastre. De fato, mesmo com um sistema de "martingale money management" pode levar a um desastre com probabilidade 1 se a alavancagem for muito alta.
Com relação à sua análise, embora você diga que só aumenta a alavancagem quando está com lucro, o primeiro gráfico em seu posto às 00:19 tem um ponto na rodada 779 que devolve todos os lucros anteriores e mais, e é claro que a alavancagem permaneceu alta enquanto isso acontecia. Entendo que você está considerando maneiras de corrigir isso, incluindo a colocação de uma espécie de 10% de stop loss no sistema comercial. Embora isto certamente ajude a evitar o desastre, não é, acredito, a melhor solução.
Meu argumento sobre o dimensionamento do comércio é difícil e preciso explicar melhor. Em resumo, um sistema de gerenciamento de dinheiro combinado com um sistema comercial produzirá uma certa distribuição de possível equidade em algum momento no futuro (imagine uma curva em forma de sino centrada perto do retorno esperado - o eixo x é o retorno, o eixo y é a probabilidade) . É um fato matemático que se você deseja uma combinação ideal de alto retorno esperado e baixa incerteza (largura da curva em forma de sino), você precisa usar uma alavancagem semelhante para oportunidades semelhantes. O uso de alavancagem altamente variável aumentará significativamente a incerteza no retorno ou diminuirá significativamente a expectativa média, ou ambas. Isto não é intuitivamente óbvio, e a única razão pela qual eu mesmo o aceito é que estudei a matemática do mesmo em detalhes e compreendo a prova deste fato. Vale a pena observar que a distribuição de probabilidade dos retornos para um sistema que utiliza um dimensionamento de posição altamente variável pode estar muito longe de uma curva em forma de sino. Muitas vezes você terá algo como uma bela curva em forma de sino, mas com um caminho extra de pico à esquerda da curva em forma de sino que corresponde ao pequeno número de vezes que a alavancagem se eleva a um nível onde não pode ser sustentada. O fato de que tais eventos podem ser bastante raros faz com que as pessoas os ignorem, mas eles adicionam uma quantidade muito grande ao desvio padrão no retorno e, em termos práticos, indicam uma chance significativa de obter um mau resultado durante o período escolhido.
Entendo exatamente como você está pensando quando diz que "atualmente os testes de fundo mostram que com ... você estará bem" - eu mesmo pensei o mesmo. Mas, mesmo que sejam realizados sobre dados limpos que não tenham sido utilizados de nenhuma forma para gerar as regras do sistema, os backtests apenas oferecem provas. No caso mais comum, um backtest dá uma única amostra do retorno do método durante um determinado período. Uma única amostra não diz tudo sobre a distribuição do retorno, especialmente quando se leva em conta o viés de seleção: se você obtiver um resultado muito ruim de um backtest, é provável que você descarte esse sistema e trabalhe com outro. Se um sistema der maus resultados durante um período de testes, um backtest que dê bons resultados não lhe diz nada sobre eles (apenas indica que não é um desses momentos).
Não é possível para mim entrar aqui em todos os detalhes, mas estou atualmente trabalhando no primeiro de uma série de artigos que justificarão estas alegações e descreverão as regras de gerenciamento de dinheiro que exploram qualquer conjunto de oportunidades comerciais da maneira que produz os melhores resultados (de uma maneira precisamente definida).
With respect to your analysis, although you say you only increase leverage when you are in profit, the first graph in your post at 00:19 has a point at round 779 which gives back all of the previous profits and more, and it is clear that the leverage remained high while this was happening. I understand that you are considering ways to fix this by including putting a sort of 10% stop loss on the trading system. While this will certainly help avoid disaster it is not, I believe, the best solution.
Não se preocupe, eu postei isto porque quero aprender algo e obter opiniões diferentes, mas a partir do gráfico de balanço do testador não há como chegar à conclusão de que o sistema lhe devolve o lucro anterior. Na verdade, isto não é possível uma vez que todas as negociações são fechadas uma vez que a meta de lucro de 0,5% é alcançada. Os picos de saldo acontecem simplesmente porque o testador está fechando uma ordem por uma e não está traçando corretamente a linha de patrimônio líquido. Neste caso, o equilíbrio não importa em nada. Se você olhar para o gráfico de patrimônio líquido verdadeiro:
você pode ver que em nenhum lugar durante o teste o lucro foi devolvido.
Acho que discordamos também sobre a alavancagem neste caso, eu aumento a alavancagem também quando sou negativo, mas o tamanho do lote líquido é ajustado para a direção atual. A alavancagem NET usada em cada direção nunca é maior do que na primeira negociação quando a posição atual da NET é negativa. Uma vez positiva, a alavancagem é aumentada passo a passo enquanto a) a tendência continua, ou b) o lucro total da sessão é maior do que 0,5%.
-se a tendência mudar o lucro fica bloqueada ajustando a alavancagem da NET para a nova direção.
Você está certo que se você olhar para o sistema de comércio por comércio, você vai encontrar comércio altamente alavancado, mas não se você pegar todas as negociações atualmente abertas combinadas. (Buylots-Selllots). Por causa disso, a análise comércio a comércio não funciona em sistemas semelhantes a grade.
Claro, eu sei sobre as diferenças entre os testes de retaguarda/avançado. Mas o efeito das novas condições de mercado não afetará tanto um sistema de grade como qualquer sistema baseado em estatísticas ou indicadores. (Os valores usados para o tamanho da grade não são baseados em nenhum dado histórico). Além disso, o sistema mostra um desempenho positivo em EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, e EURCHF com as mesmas configurações.
ubzen, você tem a liberdade de discordar dos fatos matemáticos, mas, com todo respeito, isto não impede que sejam verdadeiros.
Eu não gosto de ser o portador do que é percebido como má notícia - não é, é informação que pode ser usada para melhorar o desempenho estatístico de qualquer sistema.
Devo enfatizar que não estou alegando que o sistema zzuegg não é lucrativo, ou mesmo que a rentabilidade mostrada em seus gráficos não é representativa. Apenas que o uso de alavancagem muito variável é prejudicial para a distribuição de probabilidade dos retornos durante um período escolhido.
É interessante observar algumas das estatísticas do backtest do zzuegg. 1311 negócios soa como muito, mas acaba sendo uma amostra bastante pequena. Como eu imagino que esta afirmação será discordada, eu a justificarei quantitativamente:
Com o lucro médio, ganho médio, estatísticas de perdas médias dadas para as 1311 negociações feitas, o desvio padrão nos retornos das negociações não deve ser menor que o desvio padrão no caso em que cada ganho é o ganho médio e cada perda é a perda média. É claro que esta é uma suposição irrealista - já que os ganhos e perdas reais variam muito, o desvio padrão real é certamente muito maior, mas estou apenas encontrando um limite para o desvio padrão. Com esta suposição, o desvio padrão do lucro em cada comércio é de 874, o que é cerca de 20 vezes o lucro médio. Com este limite otimista do desvio padrão, para toda a amostra de 1311 negócios, a relação entre o lucro e o desvio padrão deste lucro é limitada acima de 1,74 (isto é sqrt(1311) vezes o mesmo valor para negócios individuais). Se esta fosse a relação real, um estatístico provavelmente consideraria que o recuo era uma evidência de rentabilidade durante o período do teste, mas não conclusivo (está dentro de 2 desvios padrão do break-even). Daí minha afirmação de que se trata de uma pequena amostra.
Estou certo de que qualquer um poderia reproduzir meu cálculo acima, mas mais útil para zzuegg seria repetir o cálculo com uma estimativa mais realista do desvio padrão, onde as operações maiores contribuem muito mais para o desvio padrão. Com este cálculo mais preciso, o número 1,74 será substituído por um menor - não tenho certeza de quanto menor. Será que todos compreendem o significado deste fato?
Devo dizer que, para mim, os testes de zzuegg em outros instrumentos acrescentam um peso significativo à crença no desempenho de seu sistema preciso. Estes testes estão próximos de serem completamente independentes (há algumas correlações entre instrumentos como o EUR e a GBP).
Se você tem um sistema comercial e o coloca em operação por um certo período com certas regras de gerenciamento de dinheiro, você deve fazê-lo com base na crença de que ele será lucrativo. Em princípio, o que esta crença deve ser baseada é que seu modelo de comportamento do mercado (incluindo a incerteza nele) levará a uma gama de resultados possíveis para seu sistema no final do período (não um resultado definitivo a menos que seja uma conta poupança :-) ). Esta é uma função de densidade de probabilidade para o saldo de sua conta no final do período. Minha tese é que, em todos os casos, o uso de alavancagem semelhante para negócios com propriedades estatísticas semelhantes sempre permitirá que você melhore a gestão do dinheiro que usa alavancagem altamente variável.
Pode ajudar a esclarecer meu ponto para ilustrá-lo em um desenho em quadro negro. As três curvas são todas funções de densidade de probabilidade de um sistema com gestão de dinheiro diferente durante um período de tempo fixo. O eixo x é o lucro no final do período.
Note que não estou alegando que as funções de densidade de probabilidade nos dois primeiros sorteios são curvas de sino, apenas que elas têm uma média e uma expectativa, que eu marquei aproximadamente em uma cruz azul e vermelha. Também não estou alegando que a última curva é exatamente como todas as curvas de alavancagem de lucro variável vão ser. As duas primeiras curvas destinam-se a ilustrar a forma como se pode reduzir a incerteza nos resultados a um custo modesto na expectativa, reduzindo a alavancagem (por exemplo, reduzir a alavancagem de Kelly para meia Kelly resulta em uma expectativa de log 25% menor, mas uma redução de 50% no desvio padrão. O segundo pico na terceira curva tem o objetivo de representar a chance de que o final do período de negociação ocorra durante uma das serras de chicote que ocorrem durante um período de alta alavancagem. Poderia ser pior - com alguns sistemas, o segundo pico poderia estar mais à esquerda.
Para enfatizar, eu concluiria que o objetivo da gestão de dinheiro deve ser tornar alta a expectativa do saldo e baixa a incerteza no saldo, e que ambos são negativamente afetados pelo uso de alavancagem altamente variável.
[Nota de rodapé: para tornar isto ainda mais confuso, examine as funções de utilidade, que em princípio deveriam ser usadas para determinar o valor de diferentes resultados].
Ah, uma outra coisa. Minha declaração sobre a queda do saldo foi baseada neste gráfico do post anterior do zzuegg, onde a linha azul (saldo da conta, presumo) faz uma enorme mossa no saldo em torno do ponto 779.
Mas se a linha verde é a equidade, isso provavelmente não é um grande problema (e se assim for, essa linha verde é muito impressionante). Mas pensando bem, eu teria pensado que a linha verde era o equilíbrio e a linha azul a equidade (o que é mais importante). Caso contrário, teria que ser o caso de nunca ter uma posição longa e ter o mercado se movendo para baixo, ou vice versa.
A curva de equidade do meu posto anterior é do mesmo testrun. Como eu disse, a curva de equilíbrio não importa, é o patrimônio que importa. A serra acontece desde que o testador fecha um negócio após outro que, naturalmente, leva a um saldo de serra. se eu tivesse usado OrderCloseBy() em vez de OrderClose, isto não aconteceria. Mas é apenas cosmética, uma vez que NÃO É A EQUIDADE.
Estas são as zonas de perigo, com um tamanho maior que o das grades, mas não o dobro do tamanho, uma vez que o preço sai disto, o sistema está bem. Estas também são as serras mostradas. Continua adicionando perda flutuante, enquanto a alavancagem NET aumenta apenas ligeiramente
Concordo plenamente que é a equidade que importa - o equilíbrio é de pouca importância. É uma pena que a tela de estatísticas não mostre o desenho do patrimônio líquido. Se isto for pequeno comparado ao seu lucro final, você está simplesmente matando o mercado, sem dúvida.
Eu simplesmente não entendo como você pode conseguir não ter nenhuma queda visível no patrimônio líquido da conta - certamente algum tempo quando você está muito curto, acontece que o mercado sobe por um tempo... Qual foi a alavancagem líquida máxima que você alcançou?
Uma pergunta, posso presumir que você não está mantendo posições longas e curtas abertas desnecessariamente ao mesmo tempo?
Em meu posto às 16:54 você pode ver o gráfico de equidade. Ele foi registrado com o roteiro da 7Bit. O redline é o drawdown máximo, que era de 28,xx por cento. (Pequeno número no canto superior esquerdo)
A equidade também é desenhada incorretamente, uma vez que o gráfico só é traçado no OrderClose mesmo. Para isso, o roteiro da 7Bit foi necessário para acompanhar o verdadeiro desempenho do patrimônio líquido.
One question, can I presume you are not unnecessarily keeping long and short positions open at the same time?
Você está certo, já que eu não sei/cuidar onde o preço vai, eu preciso manter as duas ordens. (Há a possibilidade de fechar todas as ordens, exceto a última, mas isso precisaria acompanhar os picos de equidade/balanço para calcular corretamente as saídas. Tudo isso exigiria variáveis globais ou um arquivo separado. Já que sempre que é possível, eu gosto de ser capaz de restaurar toda a lógica de negociação a partir das negociações abertas atuais (em um reinício de terminal ou similar) a solução mais fácil era manter todas as ordens abertas. Além disso, o desempenho resultante não mudaria se todas as ordens fossem calculadas corretamente.
O pico do lote líquido era: (no teste sem o recurso de parada)
5,8 por muito tempo com um balanço de 38k
e -6,8 para abreviar, com um balanço de 63k
Mais interessante seria o loteamento líquido no pico do sorteio. Fará isso amanhã.
@Elroch: Aguardo ansiosamente o seu artigo. Acredito que a maioria de seus pontos com os quais discordo são teorias matemáticas e não fatos. Em um momento de minha vida, comi, respirei, vivi e andei nas curvas Kelly-Creteron e Bell-Shape. Mas os nervos humanos e a matemática não se admiram no mesmo espectro.
Portanto, aqui estamos nós com um sistema que tem se saído bem nos últimos 5 anos. Estamos todos esperando pelo catastrófico drawdown nose-dive que pode ou não acontecer. Poderíamos sentar aqui e dizer coisas como: Não há amostras estatísticas suficientes (mas ninguém se atreveria a dizer o que é suficiente). Porque mesmo no jogo estático de Blackjack, são necessários milhões de mãos simuladas para se tornar estatisticamente viável. Mente - Você, negociar não é um jogo estático. Imagine, quantos bilhões de eventos independentes você vai precisar para seus números.
Eu posso não ser um matemático, mas aposto meus boxeadores que todas as estatísticas se tornarão inúteis quando este sistema fizer o "nose-dive drawdown". Nesse momento sorriremos e diremos "Ah ha, eu sabia que era um Sistema de Expectativa Negativa" e a lei do universo diz que você não pode transformar um Sistema de Expectativa Negativa em positivo usando o Money Management ou Lots Manipulations. Mas até lá, eu digo "rock on Zzuegg".
Se George Soros colocasse uma série de negócios ruins e falisse este ano, o que diremos?
R: Ele tem jogado um Jogo de Expectativa Negativa o tempo todo ou
B: Ele deveria ter desistido no ano passado. :)