Resultados completamente diferentes de um mesmo especialista - página 2
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Se você não vai realizar seus testes de forma consistente, por que espera obter resultados consistentes?
Eu não tenho conhecimento sobre Oanda . . mas as contas Alpari Demo têm seus melhores spreads, sua menor conta ativa de depósito tem spreads que são muito, muito piores.
A reconexão com seu Corretor provavelmente sobregravará alguns de seus dados . . o que pode muito bem levar a desajustes de dados.
Sua experiência com a Alpari pode estar enganando você: Os clientes ao vivo e de demonstração da Oanda parecem ser muito parecidos na maioria das formas. Certamente não há diferença sistemática nos preços ou spreads oferecidos (é possível encontrar diferenças ocasionais de 0,1 pip entre os gráficos de demonstração e ao vivo das ofertas e pedidos, mas a Oanda me garante que isto se deve ao fato de que os gráficos nem sempre incluem todos os tick). Mas, mais crucial para o tópico deste tópico, a grande maioria das negociações ocorre meses antes no período coberto pelos dados baixados. Se você olhar para os gráficos de 7 meses de backtesting no primeiro post desta discussão, eu acho que você perceberá uma diferença desde o início.
Portanto, a diferença ainda precisa de uma explicação - agora acredito que algo não está funcionando bem, e isto tem o potencial de ser altamente enganoso para os usuários.
@RaptorUK, tenho certeza de que você está certo em geral, mas meu ponto principal é que no backtest de mais ou menos 7 meses, com os dados do histórico tendo sido construídos a partir dos mesmos dados de 1 minuto em ambos os casos, a maioria dos dados sendo usados pelos backtests certamente não deveriam ter vindo do corretor. Portanto, a maior parte da diferença ainda precisa de uma explicação. O servidor conectado pode bem influenciar os resultados, mas a escala do efeito é bizarra e o mecanismo desconhecido. A razão pela qual não estou feliz em deixá-lo aqui é que agora é certo que os testes de metatrader podem ser espetacularmente enganosos às vezes e quero descobrir como e quando isso acontece. Que tipo de efeito pode aumentar a rentabilidade dos negócios em várias dezenas de pips cada um em uma série de cerca de 200 negócios? Certamente não se justificaria, nesta fase, chegar à conclusão de que não há problema quando conectado a um servidor ao vivo.
Após a entrada do zzueg, pretendo tentar criar uma nova instalação do metatrader, desconectado do servidor, apagando todos os dados do histórico, reconstruindo os dados do zero a partir dos dados baixados e fazendo backtest então, o que deverá tirar o servidor completamente de cena. O único problema prático com esta abordagem para desenvolvimento regular é que o mês atual não será usado no backtest.
E quanto à comissão calculada em demonstração e ambiente ao vivo?
Após a entrada do zzueg, pretendo tentar criar uma nova instalação do metatrader, desconectado do servidor, apagando todos os dados do histórico, reconstruindo os dados do zero a partir dos dados baixados e fazendo backtest então, o que deverá tirar o servidor completamente de cena. O único problema prático com esta abordagem para desenvolvimento regular é que o mês atual não será usado no backtest.
Tome nota disto:
a partir daqui: https://www.mql5.com/en/articles/1512