O que é uma TICK?

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O que é um "carrapato" no MT4 ?
 

Ok phy - Eu vou morder :)

IMHO - é "uma alteração na oferta de Bid &/ou Ask price de uma determinada segurança em uma determinada alimentação de dados".

Normalmente se movendo no sentido oposto ao que você gostaria :(

--

Não subscrevo o elo comum com "carrapatos" para um tamanho mínimo de movimento e a confusão entre pips e carrapatos

-BB-

 

Aqui está mais uma definição de carrapato:

Tick is an event characterized by a new price for a symbol at some moment.

 

O que faz com que o servidor emita um "tick" ?

--

Resultados dos testes:

A mudança no Bid, ou Ask, ou ambos, dá um "tique".

Ocasionalmente, haverá um "tique" recebido sem nenhuma mudança no Bid ou Ask. O que este "tique" tem a dizer?

--

 
Existem muitos dados de qoutes. Qual é a natureza de cada carrapato neles?
 
Rosh wrote >>
Existem muitos dados de qoutes. Qual é a natureza de cada carrapato neles?

Para esta discussão, eu só quero entender o tique MetaTrader.

Roteiro de teste...

//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
    double oldBid, oldAsk, oldVolume;
    int oldTime;

   oldBid = Bid;
   oldAsk = Ask;
   oldVolume = Volume[0];
   oldTime = Time[0];
   
   int bidChange, askChange, eitherChange, neitherChange, bothChange, tickCount;

    while(!IsStopped()){

       RefreshRates();
       if(oldVolume != Volume[0]) tickCount += 1;
       if(oldBid != Bid && oldAsk == Ask) bidChange += 1;
       if(oldAsk != Ask && oldBid == Bid) askChange += 1;   
       if(oldBid != Bid && oldAsk != Ask) bothChange += 1;
       if(oldBid == Bid && oldAsk == Ask && oldVolume != Volume[0]) neitherChange += 1;
       
       Comment("\n"+
                   " Bid Change       = " + bidChange + "\n" +
                   " Ask Change      = " + askChange + "\n" +
                   " Both Change     = " + bothChange + "\n" +
                   " Neither Change = " + neitherChange + "\n" +
                   " Sum of above   = " + (bidChange + askChange + bothChange + neitherChange) + "\n" +
                   " Tick Volume      = " + tickCount);
                   
       Sleep(16);
                   
        oldVolume = Volume[0];
        oldBid = Bid;
        oldAsk = Ask;
        
    
    }


   return(0);
  }
 
phy wrote >>

Para esta discussão, eu só quero entender o tique MetaTrader.

Roteiro de teste...

Hi

Pergunta muito, muito interessante!!

Eu volto aos velhos tempos da equidade e você só poderia ter um pouco menos de um tique para baixo. O que me leva a acreditar que cada carrapato representa um comércio fechado.

Assim, uma troca poderia fechar com uma oferta ou pedido diferente, mas também poderia fechar exatamente com a mesma oferta e perguntar o que geraria um tique sem uma mudança.

Os três carrapatos sem mudança em sua amostra seriam desta natureza.

Somente a MHO, gostaria realmente de obter uma resposta autoritária.

Keith

 

se eu pensar bem :


1 Tick = 1 PIP


Eu tenho o direito?

 

Ok... resumo:

BarrowBoy - uma mudança no lance e/ou pedido

Rosh - um evento de "novo preço

kminler - cada carrapato representa um comércio fechado

puncher - um carrapato é uma pipa

.

O teste mostra que quando ocorre uma nova licitação ou solicitação, um "tique de gráfico" aparece junto com ela. O roteiro observa Bid, Ask, e Volume repetidamente, ele não é "movido" por carrapatos. Cada mudança de preço no Bid ou ask é acompanhada por uma mudança no Volume, que já foi provado anteriormente ser equivalente ao número de vezes que a função start() é chamada para um indicador ou EA.

.

O teste mostra ocasionalmente que há um "tique" sem uma mudança de preço Bid/Ask. Algo mais mudou que eu não estou monitorando e que provoca o "tick" a ser emitido? Eu vou expandir o teste.

.

Se os carrapatos são negócios fechados, então eu esperaria ver o EURUSD ser o "carrapato" mais rápido. Não é.

.

Melhoria do script, para monitorar as mudanças no MarketInfo...

.

Descobri que um "tick" é recebido sem alteração de Bid/Ask no par testado quando há uma alteração no MarketInfo TICKVALUE, e também alteração no MARGINREQUIRED. Portanto, uma mudança em outro par de moedas pode causar um "tick" no par em teste. As ticks vêm com mudanças nos valores do MarketInfo().

.

Portanto... A nova definição para o tick MT4 é:

Um tick é uma notificação do Dealer sobre uma mudança nos preços ou condições de negociação/parâmetros atuais.

.

E isso levanta a questão, por que algumas dessas mudanças seriam usadas para impulsionar as barras do gráfico e o "volume" do gráfico...

 

Phy

Isto é fascinante :)

>"...Descobri que um "carrapato" é recebido sem nenhuma troca de Bid/Ask no par testado"...

Isto implica uma mudança no preço em uma escala além do número de pontos decimais que a MT suporta?

Ou...

Isto só se aplica a cruzetas sintéticas & é o resultado de mudanças coincidentes nos pares de base que se cancelam para a cruz?

-BB-

 
Novo preço (diferente do anterior) => novo tique. Nenhuma outra explicação.
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