Mercado de ações. Estoques. Rapidez na execução de ordens comerciais. - página 9
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Vejo, se em termos ondulatórios, éum SMA. Mas quanto mais longe estiver do início do cálculo, mais o valor médio se afastará do valor atual.
Grosso modo, este método de cálculo da média não "esquece" os valores antigos, pois exp_data.m_ent_cnt aumenta mais e mais a cada circulação e cada novo valor tem cada vez menos efeito sobre o resultado final.
De acordo com minhas observações, o valor médio muda durante o dia e é bastante sensível.
Em teoria, a EMA deveria ser mais adequada para o escalpe; o código será aproximadamente o mesmo:
Aqui temos algumas dificuldades.
Se a arbitragem clássica, então você não precisa contar absolutamente nada, você pega a taxa CB + sua própria ganância.
A escalada implica um curto tempo de manutenção de posição.
Queperíodo de EMA_periodicidade devemos usar?
É por isso que calculo não de forma longa e primitiva, concentrando-me na Taxa CB, sem levar em conta o estreitamento do spread no tempo.
Mas a beleza desta idéia é que mesmo que haja uma situação de arbitragem na entrada, e não haja uma situação de arbitragem na saída,
não importa, porque já entramos com lucro garantido (o que já sabemos).
Faça seu negócio antes da expiração!
Em qualquer caso, um lucro :)
Há complicações aqui
Qual operíodo EMA_periodo que devo tomar?
Eu planejava testar diferentes, concentrando-me no número médio de carrapatos por minuto para cada instrumento. Mas definitivamente deve ser diferente para cada par.
O principal é que a média mostre que em um dado momento temos um preço de entrada muito mais alto do que o último período de carrapatos do EMA_. Idealmente, a diferença entre o preço de entrada e a média também deveria dar lucro.
O teste dos carrapatos mostrou que existem tais pares. Ainda não testei o quão realistas eles são para o comércio real no MT5.
Até recentemente eu pensava que toda a gordura neste tipo de arbitragem tinha sido consumida há 20 anos.
Mas o lucro deste projeto é que mesmo que haja uma situação de arbitragem na entrada e não haja arbitragem na saída,
não importa, porque já estamos com lucro garantido.
Você faz seus negócios antes de expirar!
De qualquer forma, lucro :)
O ++++ já foi avaliado.
Eu também queria verificar esta variante:
Se uma oportunidade de sair de uma profissão descrita por você apareceu (por exemplo, em 2-3 dias), e a porcentagem de lucro (levando em conta o tempo que já passou da entrada) é garantidamente maior que a porcentagem máxima atual em outro instrumento, então você pode sair e não esperar a expiração. E entrar diretamente no mercado, onde o valor percentual é máximo. Em teoria, o lucro é maior.
Eu me aproximo dos preços de entrada e saída, desde que sejam corrigidos para a comissão.
A propósito, decidi experimentar seu EBS, assim que o mercado abrir. A conta não é aberta por sua subsidiária, até onde pude entender, mas por um corretor de RF. Mas um olhar atento ao seu contrato levanta muitas outras questões. Percebi que é mais fácil de abrir e sentir. Eles não escrevem o tempo de execução de uma ordem no contrato :)
.... que são ajustados para a comissão.
Você é bom em matemática?
Estes são os números que você precisará para "reconciliar".
O teste de carrapato mostrou que existem tais pares. O quanto eles são realistas para o comércio real na MT5 ainda não foi testado.
Quase todos os 40 pares têm situações de arbitragem.
Há cerca de 2 anos, havia até 150% de Aeroflot em 10 dias antes de expirar!
5,40% deveria ter sido em 43 dias.
Adicionado
Se funciona em Quick, definitivamente funcionará em MT5, porque é muito mais rápido que Quick....
Aqui, há muito tempo atrás escrevi meu programa para o Quick
Se apenas Classic, então Quick é suficientemente bom, mas se, como eu quero tentar, scalping, então eu preciso pelo menos de MT-5 (2 terminais)
Você é bom em matemática?
Estes são os números que você precisará "ligar".
Eu irei :) Obrigado, informações valiosas.
Em FORTS funciona, mas em Stocks as funções retornam zeros
É porque não há comércio ou esses dados não são transmitidos no estoque?
Replikant_mih por favor veja se estes dados estão disponíveis no real (Limite inferior; Limite superior).Em FORTS funciona, mas em Stocks as funções retornam zeros
É porque não há comércio ou esses dados não são transmitidos no estoque?
Replikant_mih, por favor, dê uma olhada? estes dados estão no real (Limite inferior; Limite superior).Também não está na batalha. É estranho. Se não há campo em si, acontece que não tem nada a ver com o mercado que não está sendo comercializado.
Também não no campo de batalha. Isso é estranho. Se não há campo em si, acontece que não está relacionado ao fato de que o mercado não é comercial.
Os futuros também não estão sendo negociados....
Acontece que pode haver uma ordem de redirecionamento.
O problema é que pode haver ordens fora dos limites de negociação na pilha (definida por um longo tempo quando havia um limite na FORTS, isto acontece com freqüência),
se o deslizador estiver vazio, pode ser que a ordem limite seja definida a um "preço inexistente" :(
Vejam a documentação da Bolsa de Valores, e não existem estes parâmetros!
2.3.1.8 Tabela de TÍTULOS: Instrumentos financeiros
Documento no porão.
Adicionado
Até mesmo os dividendos são transmitidos, legal!
DIVIDENDVALUE d16.2 Montante dos dividendos, RUR
e data de registro
DIVIDENDDATE t Data de encerramento do registro
Desejo que os desenvolvedores desenvolvam o terminal na direção da troca.