Limpeza no testador - página 3
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interessante....
terá que refletir.... de fato o preço de abertura de uma posição após a compensação - "salta". :-)
Eu não sabia que...
Era isso que eu estava tentando dizer desde o início :)
Isso é o que eu tenho tentado dizer desde o início :)
Sim, eu percebi isso antes. Mas a questão é que a compensação foi deduzida do saldo, mas o testador não foi. Em outras palavras, no testador ele simplesmente "adormeceu demais" e foi isso. E no real - já uma perda no balanço atual.
parece que no real será necessário contar a transferência para BU levando em conta a baixa na compensação - e, claro, a partir do preço do preço atual da posição total em pontos, de modo que o volume final, mesmo que a ala em BU + alguns pontos, que foi o fechamento final no mais!
Mas a questão é que a compensação foi deduzida, mas o testador não foi. Em outras palavras, no testador ele simplesmente "adormeceu demais" e isso é tudo. E no real - a perda do equilíbrio atual.
Esta é uma característica da negociação de futuros. E isto é levado em consideração ao fechar a posição.
E ao determinar a BU, basta olhar para o preço inicial de abertura da posição.
Esta é uma característica da negociação de futuros. E será levado em conta ao fechar uma posição.
Mas ao determinar a BU, basta olhar para o preço inicial de abertura da posição.
Estou vendo, mas ainda não... ...obrigado.
1. você quer dizer logo após a abertura ou após a adição à existente? Antes de limpar?
Esta é uma característica da negociação de futuros. E será levada em consideração ao fechar uma posição.
Mas ao definir uma compra, basta olhar para o preço inicial de abertura da posição.
Isto é mais lógico e mais simples do que o que eu sugeri.
Estou vendo, mas ainda não... sps.
1. Você quer dizer imediatamente após a abertura ou recarga do existente? Antes de limpar?
A cada recarga, recalcule o novo preço de abertura efetivo levando em conta o preço antigo e os volumes de transação. E desconsiderar a limpeza.
Aproximadamente assim:
preço da nova posição = ( preço da posição antiga * volume da posição antiga + preço da nova transação * volume da nova transação ) / ( volume da posição antiga + volume da nova transação )
Sim, faz mais sentido e é mais simples do que o que eu sugeri.
Mas há aqui uma sutileza. Você precisa se lembrar deste preço inicial, inclusive ao reinicializar o robô, ao reiniciar o MT ou o computador inteiro.
Talvez, variáveis globais do terminal funcionem aqui, mas toda vez que eu mudo o robô, ele escreve seu próprio arquivo de status. Ao mesmo tempo, muitas outras coisas também são escritas lá - níveis SL e TP, muitas estatísticas...
E também cada robô escreve seu próprio tronco, mais ou menos:
2021.11.03 22:44:26
TradeRes=1520.0 GlobalRes=25220.0 Min=-1180.0 Max=29600.0
MaxDrawdown=5900.0 MaxRestore=30780.0 GlobalVolume=56.0
SumProfit=35500.0 SumLoss=-10280.0 P/L=3.45
SumLongProfit=29300.0 SumLongLoss=-3200.0 P/L_Long=9.16
SumShortProfit=6200.0 SumShortLoss=-7080.0 P/L_Short=0.88
Stat: ProfitTrades=9 LossTrades=5 LongTrades=7 ShortTrades=7
ProfitLongTrades=6 LossLongTrades=1 P/L_LongTrades=6.00
ProfitShortTrades=3 LossShortTrades=4 P/L_ShortTrTr=0,75
AvrProfit=3944,4 AvrLoss=-2056.0 MaxProfit=12840.0 MaxLoss=-3200.0
AvrLongProfit=4883.3 AvrLongLoss=-3200.0 MaxLongProfit=12840.0 MaxLongLoss=-3200.0
AvrShortProfit=2066.7 AvrShortLoss=-1770.0 MaxShortProfit=2580.0 MaxShortLoss=-2620.0
Isto é mais lógico e mais simples do que o que eu sugeri.
Cada vez que você reabastecer, recalcule o novo preço de abertura efetivo, levando em conta o preço antigo e os volumes de transação. E desconsiderar a limpeza.
Aproximadamente assim:
preço da nova posição = ( preço da posição antiga * volume da posição antiga + preço da nova transação * volume da nova transação ) / ( volume da posição antiga + volume da nova transação )
Colegas spas, lá em princípio é possível não calculá-lo - o preço de abertura - ele próprio é a média - ele é considerado no preenchimento com contratos?
Isto é, depois de abastecer - para solicitar o preço de abertura da posição e pronto... Tem que estar atualizado....
Agora estamos limpando e os dados são os seguintes:
t. Realmente recebeu algum dinheiro jogado em.... :-)
Mas também o preço de abertura foi movido para o nível do preço existente do instrumento. Eu mesmo consegui fechar dois contratos do terminal - na venda - no lucro:
Da linha vermelha superior havia 7 contratos para a venda - eu fechei dois para o lucro e me perguntei o que fazer a seguir...
"Sempre que você acrescentar uma negociação, você deve recalcular o novo preço de abertura efetiva levando em conta o preço antigo e os volumes das negociações. E desconsiderar a limpeza. "
Então você pode essencialmente ignorá-lo?
E assim não será, que na transferência na BU + 30 pontos, por exemplo da venda anterior, após compensação e recálculo do preço de abertura - já não será BU + 30 pontos, mas já será menos, por exemplo - 10 pontos do novo preço de abertura?
Isso é possível?
E o encerramento final deste SL será no loss....
E então no próximo recálculo durante a compensação - algo será recalculado e o preço final será calculado como planejado?
aqui está o quadro agora - estes negócios são parcialmente do terminal na ala de mercado vendem um total de 12 contratos:
Aqui eles estão no total para a compensação de hoje (duas compensações no lado positivo) - da linha destacada + havia duas bóias fechadas - abaixo no lado positivo de 1 contrato da posição total NELL de 7 contratos:
Mas há aqui uma sutileza. Você precisa se lembrar deste preço inicial, inclusive ao reiniciar o robô, ao reiniciar o MT ou o computador inteiro.
As variáveis globais do terminal podem ser adequadas aqui, mas cada vez que eu mudo o robô, ele escreve seu próprio arquivo de status. Ao mesmo tempo, também escrevo aqui muitas outras coisas, como níveis SL e TP, muitas estatísticas...
Realmente simples, e o mais importante, confiável.
Se você me perdoa por estar fora do tópico, mas talvez você tenha uma receita para definir quando a limpeza terminar...
O problema é o seguinte: o corretor de abertura, durante a compensação elimina as ordens pendentes, e o campo de compensação não as define novamente.
Eu não sei sobre futuros, mas na liquidação de ações termina em momentos diferentes.
Portanto, não fui capaz de determinar o momento em que a compensação termina para uma segurança específica.
Eu apenas envio um pedido com temporizador para fazer um pedido até que ele abra.
Eu não gosto desta abordagem e não tenho outra.