Da teoria à prática. Parte 2 - página 134
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu estava me referindo apenas às minhas medidas Hirst. É 0,5 em todos os lugares, exceto na escala de segundos.
Um profissional quer tudo de uma vez, mas acaba gastando 10 anos otimizando parâmetros indicadores e lutando com "tester grails" em carrapatos gerados com a ajuda de GSH de alguma cozinha )))))
É isso mesmo. Muitos comerciantes otimizam os parâmetros de seu TS por 10 ou 20 anos. Na verdade, eles tentam se adaptar à intensidade atual não estacionária do fluxo do carrapato, sem fazer nenhum esforço para minimizar sua influência sem perder as principais propriedades do VR do mercado.
O pré-processamento de dados é a coisa chave. Isto inclui MO, se não estou enganado.
Existe um problema óbvio - extrema de quê? Para comprar, temos que contar com os baixos do Ask, e para vender, com os altos do Bid.
Portanto, a solução óbvia é construir tops usando lances e calhas usando Askas
Eu o entendo perfeitamente, eu mesmo estava farto disso no início. Python nem deve ser comparado com Java e Sharp, Python é uma linguagem de script, esse é seu nicho principal, enquanto em 10 minutos para experimentar uma idéia, você só pode usar Python, em Java/Sharp você gastará 2-3 vezes mais, em pluses 5 vezes, você terá tempo para esquecer a idéia, ficar preso nos detalhes técnicos de implementação.
Sim, você está certo, mas estou horrorizado com a ausência de controle sobre muitas coisas importantes em Python, sem as quais não posso negociar, especialmente a falta de digitação rigorosa...
Bem, está tudo bem, como dizem a cada um deles)
Sim, os detalhes técnicos são a banalidade dos idiomas "mais"...
É isso mesmo. Muitos comerciantes passam 10 anos ou 20 anos otimizando seus parâmetros TS. Na verdade, eles tentam se ajustar à intensidade atual não estacionária do fluxo de carrapatos, sem fazer nenhum esforço para minimizar seu impacto sem perder as propriedades básicas da BP do mercado.
Otimizar os parâmetros TS através de backtesting - não funciona e nunca funcionou, bem, talvez apenas um pouco na era pré-computador. Não acredite que os otários anônimos como eu, acredite Prado, ele meio que administrou o dinheiro publicamente e até teve um lucro. Esqueça a otimização no backtester. E a não-estacionariedade da série de preços não vai a lugar algum, não importa como você a filtre, a outra coisa é que a não-estacionariedade em si não é um obstáculo tão grande se você tiver fatores de preço que estão minimamente à sua frente, pois eles estão direta ou indiretamente causando a mudança. E o fluxo de carrapatos na cozinha é sintético, não há sentido em analisá-lo.
O pré-processamento de dados é a coisa chave. Incluindo no MO, se não estou enganado.
Você está absolutamente certo, mas precisamos de dados de qualidade, que contêm algo valioso que ainda não foi tomado por todos que não são preguiçosos. E, o mais importante, ser capaz de entender quando não há nada nos dados.
Sim, você está certo, mas estou horrorizado com a ausência de controle sobre muitas coisas importantes em Python, sem as quais você não pode negociar de forma alguma, especialmente a falta de digitação rigorosa...
Você não precisa negociar em píton. Somente esboços de processos de transformação de dados, estatísticas, MO, econometria, fragmentos de estratégias individuais. Python é semelhante à GUI em algum sentido, apenas corri pelos menus, encontrei o que precisava, fiz o teste, sem distrair nada, na verdade, não é nem mesmo a píton em si que importa, mas as estruturas para ela em nossa área temática. Python parece infantil e limitado no início, mas depois você se acostuma (depois de cerca de meio ano) e percebe que é realmente mais conveniente quando se trata de trabalhar dentro da área temática com estruturas fáceis de usar. Sem Python é simplesmente impossível verificar rapidamente todo o fluxo de idéias que surgem na mente dos quants, se você o faz em pluses ou sharpe\yawa, é como voar de helicóptero até a loja de pão do outro lado da rua.
Vejo que o molde também quis falar sobre a teoria e a prática. Dói-os, você sabe, que ninguém presta atenção a eles. Mas eles não têm nada a dizer sobre o assunto. Assim, eles escolheram a tática de tagarelar no beco de trás.
Você saiu e pediu para ser retirado...
Então você perguntou insistentemente aos moderadores porque você não foi excluído...
Por que voltar? Não tem atenção suficiente?
E como alguém costumava dizer: "Quem se chama como se chama a si mesmo".
Quantum, se você faz isso em plusses ou sharpe\yawa, é como voar de helicóptero pela estrada até a loja de pão.
Portanto, a solução óbvia é construir tops por lances e troughs por ascas
Com esta abordagem, no parâmetro pequeno ziguezague seu "ziguezague" - alternância estrita de topo e fundo - pode às vezes desaparecer.
Não há necessidade de negociar em Python. Somente esboços de processos de transformação de dados, estatísticas, IO, econometria, fragmentos de estratégias individuais. Python é de certa forma semelhante à GUI, você corre rapidamente através dos menus, encontra o que precisa, corre e verifica, sem distrair nada, de fato, não é nem mesmo a píton em si que importa, mas as estruturas para ela em nossa área temática. Python parece infantil e limitado no início, mas depois você se acostuma (em cerca de meio ano) e percebe que é realmente mais conveniente quando se trata de trabalhar dentro do domínio com estruturas fáceis de usar. Sem píton é simplesmente impossível verificar rapidamente todo o fluxo de idéias que surgem nas cabeças das quants, se você faz isso em pluses ou sharpe\yava, é como voar em um helicóptero do outro lado da rua até a loja de pão.
Em termos de matstat, python ainda é um lixo em comparação com R. Não há nada lá) Mas o futuro está claramente à sua frente.