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na janela deslizante = 24 horas.
Muito obrigado, Alexander! Muitas perguntas surgem imediatamente.
Mas há a questão mais importante para mim. Pergunta de perguntas. Como você se livra da memória da janela deslizante?
Qualquer movimento que deixe a janela tem um efeito sobre o valor atual. Quanto mais forte for o movimento, mais forte será a ação. É a ação do passado que não existe mais, que não tem mais efeito! Como isso pode ser tratado? Como?
A volatilidade tem uma sinusoidal, não o preço.
A volatilidade é sinusoidal, não o preço.
Muito bem. E se se remover essas flutuações dividindo os preços pela função de tempo correspondente, a série se torna suspeitamente semelhante à SB - a correlação entre os incrementos desaparece e sua distribuição se torna próxima do normal.
a série se torna suspeitosamente semelhante à SB
A propósito, sim, Alexey. Também penso assim, a diferença entre o mercado real e o gráfico de ganhos aleatórios está apenas nestes grandes movimentos abruptos.
a correlação entre os incrementos desaparece e sua distribuição se torna próxima do normal.
Pode-se tentar tirar uma conclusão: pequenos movimentos são aleatórios e é impossível construir sobre eles uma estratégia lucrativa a longo prazo. O que vocês acham, meus amigos?
A principal dificuldade do mercado é que na janela deslizante podemos observar muitos processos diferentes - desde os bem conhecidos processos aleatórios - Wiener, Laplace Motion, Variance Gamma Process, etc., até os completamente inexplorados... É importante ser capaz de identificar - qual processo está à sua frente agora e usar suas propriedades.
É isso mesmo, doutor. Só que não temos um processo misterioso, mas uma superposição de um número desconhecido de processos desconhecidos, o que no final complica consideravelmente a tarefa.
Sim, é claro, a forma de onda de preços não é tão precisa, mas os extremos tendem a ocorrer em tempos de forte volatilidade. E você pode usar a precisão da onda sinusoidal de volatilidade para encontrar extrema.
Aleksei Stepanenko:
Qualquer movimento que deixe a janela tem um efeito sobre o valor atual. Quanto mais forte for o movimento, mais forte será a ação. É a ação do passado que não existe mais, que não tem mais efeito! Como isso pode ser tratado? Como?
Pesando pelo tempo.
Na verdade, isso depende do algoritmo. É o impulso que salta muito. A média móvel, por exemplo, não salta tanto assim.
Podemos tentar tirar uma conclusão a partir disto: pequenos movimentos são aleatórios, e é impossível construir sobre eles uma estratégia lucrativa a longo prazo. O que vocês acham, amigos?
É a mesma forma que contamos. Não apenas porque são movimentos aleatórios, mas também porque os sistemas que os levam em conta perderão tanto na propagação e na comissão.
Naturalmente, o processo de onda de preços não é tão preciso, mas os extremos tendem a ocorrer em tempos de forte volatilidade. E pode-se usar a precisão do processo de onda sinusoidal de volatilidade para encontrar extremos.
"Deus ama a trindade" - por que esta expressão existe, quem sabe?
E o que significa o número 3?
3 é a raiz do número 9, o que significa o número 9?
9*1=9, 9*2=18, 1+8=9, etc. O dígito 9 é um dígito forte, não é?
meu ponto é: por que o número 3 é muito mais eficaz nos cálculos?
Estou apenas pensando, há muitos matemáticos e físicos entre vocês, embora no comércio muitos deles sejam zeros comuns...