StopLimit - página 2

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Sergey Chalyshev:

Dei-lhes um exemplo do código acima.

Ela deve e será exposta.

Se fosse aberto pelo mercado, não haveria problema no testador, ele abriria ao preço Ask. Mas seria aberto a um preço inexistente, como você pode ver na imagem acima.

p.s. Tente você mesmo o código acima em uma conta de câmbio

Os milagres acontecem no testador na conta demo. Lá você pode ver ainda mais.

Você tem uma ordem de parada no pedido comercial acima do preço e a ordem de limite abaixo do nível da ordem de parada. O que quer que você diga, eu não entendo nada, mas seus parâmetrospara as ordens StopLimit estão definidos da maneira como eu lhe disse:

Pergunte+100 nível de ordem de parada,

nível do pedido limite Ask+10

O preço atingirá Ask+100, uma ordem Stop será acionada e uma ordem Limit será definida no nível de Ask-90.

Tudo é exatamente como eu lhe disse em seus parâmetros.

O que você ganha com os abridores de demonstração - é mais provável que seja para eles. Eu também tenho recebido falhas neles.

 
Artyom Trishkin:
As maravilhas acontecem em uma conta de demonstração. Você pode ver muito mais do que isso ali.

Não há milagres. Tudo funciona como deveria, tanto em demonstração e real como na BCS.

Os milagres acontecem apenas no testador de estratégia.

Mesmo assim - você tem uma ordem de parada no pedido comercial acima do preço, e a ordem de limite abaixo do nível da ordem de parada. O que quer que você diga, eu não entendo algo, mas seus parâmetros de ordem StopLimit estão definidos como eu lhe disse.

No meu exemplo, a ordem limiteé maior do que a ordem de parada
 
Sergey Chalyshev:

Não há milagres. Tudo funciona como deveria, tanto na demonstração como na BCS.

Milagres somente no testador de estratégia.

Eu não tenho milagres no testador de estratégia com stoplites. Quem entre nós não entende o que suas mãos estão fazendo?

 
Artyom Trishkin:

Pergunte+100 nível de ordem de parada,

Pedir+10 nível de ordem limite

O preço atinge Ask+100, uma ordem Stop dispara e uma ordem Limit é definida no nível de Ask-90.

Tudo é exatamente como eu lhe disse em seus parâmetros.

E o que você ganha com os abridores de demonstração - este é provavelmente o problema deles. Eu também os tenho, todos eles com falhas.

Não, não é:

Pergunte+10 nível de ordem de parada,

o nível da ordem limite é Ask+100.


 
Artyom Trishkin:

Eu não tenho milagres no testador de estratégia com paradas. Quem entre nós não entende o que suas mãos estão fazendo?

é claro que você não entende e não quer tentar o exemplo dado ))
 
Artyom Trishkin:

O escorregamento é definido pelo parâmetro de desvio no pedido comercial.

E o nível de parada é o nível no qual a ordem de limite é estabelecida em relação ao nível de ordem de parada.

stoplimit
stop é o gatilho para a ordem do mercado,
limite é a distância de derrapagem.

Para estabelecer uma ordem limite, é usado o limite normal.
Entendo que para esta implementação, tem um lugar, mas não em SB.

 
Sergey Chalyshev:
É claro que você não entende e não quer tentar este exemplo ))

É tudo sobre isso +

e você é oferecido -

tick.ask+10*ticksise,         // цена стоплимита
 
Sergey Chalyshev:

Não há milagres. Tudo funciona como deveria, tanto em demonstração e real como na BCS.

Isto é apenas um milagre no testador de estratégia.

No meu exemplo, a ordem limite está acima do nível de ordem de parada

Vamos fazer as contas:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               StopLimit_Test.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;

input int Deviation = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol,tick);
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   double ticksise=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

   if(OrdersTotal()==0)
      trade.OrderOpen(
         _Symbol,                      // символ
         ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,    // тип ордера
         1.0,                          // объем ордера
         tick.ask+Deviation*ticksise,  // цена исполнения
         tick.ask+10*ticksise,         // цена стоплимита
         0,                            // цена stop loss
         0                             // цена take profit
      );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Você tem um 100. Certo?

Ao colocar uma ordem de limite de parada, você define o nível para definir uma ordem de parada igual a Ask+100. Certo?

Você definiu o nível para a ordem limite (stoplimit) igual a Ask+10. Certo? Certo?

Qual é mais alto: o preço atual Ask + 100 ou o preço atual Ask + 10? É claro, o preço atual + 100.

Assim, você definiu o pedido BuyStopLimit pendente ao preço Ask+100, enquanto o nível para definir o pedido Limit é Ask+10 que é 90 menos (menor) do que o nível para definir o pedido StopStopLimit.

Assim que o preço atingir o nível estabelecido para a ordem StopLimit, ela será acionada. Então, o que acontece? Um pedido de limite será feito ao preço especificado no parâmetro de parada. E, neste parâmetro, é90 vezes menor (inferior) que o preço estabelecido para a ordem StopLimit.

E como a ordem limite se tornou subitamente mais alta do que a ordem de parada?

 
Roman:

É tudo sobre isso +

e você está sendo oferecido -

Não me dê sugestões)))

Eu dei um exemplo concreto de trabalho, não há erros e erros de digitação nele, você só tem que tentar no testador em uma conta de câmbio

 
Roman:

stoplimit
stop é o gatilho para a ordem do mercado,
limite é a distância de derrapagem.

Para estabelecer uma ordem limite, é usado o limite normal.
Entendo que para esta implementação, tem um lugar, mas não em SB.

Conhecimentos impressionantes...
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